Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1349
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот именно!
А действуете вы по-иезуитски, вопрошая "Вы не согласны с Королюком?" Но Королюк-то здесь ни при чём. Это лишь ваши домыслы, и попытка прикрыться чужим авторитетом.
Королюк нигде не заявляет, что понятие спектра определяется только для стационарного процесса.
Королюк нигде не заявляет, что для нестационарного процесса понятия спектра не существует.
А вам я рекомендую освоить спектральный анализ -- узнаете очень много интересного о спектрах, сейчас для вас неведомого.
Попробую объяснить по простому. Спектр можно определить только если АКФ зависит от одной переменной, а не от двух как в общем случае. Это выполняется только для стационарных в широком смысле процессов (по сути это часть их определения).
У радиолюбителей же, АКФ всегда зависит только от одной переменной, поскольку они не различают понятия АКФ и её выборочной версии. То есть, как я уже писал ранее, смешивают понятия случайного процесса и его реализации. Возможно, в их области это не критично, но для цен так делать неверно.
Попробую объяснить по простому. Спектр можно определить только если АКФ зависит от одной переменной, а не от двух как в общем случае. Это выполняется только для стационарных в широком смысле процессов (по сути это часть их определения).
У радиолюбителей же, АКФ всегда зависит только от одной переменной, поскольку они не различают понятия АКФ и её выборочной версии. То есть, как я уже писал ранее, смешивают понятия случайного процесса и его реализации. Возможно, в их области это не критично, но для цен так делать неверно.
Повторюсь :
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Олег avtomat, 2019.02.19 06:53
Да что ж вы зациклились на теорвере... Наверное потому, что этим ограничен круг ваших знаний.
Вижу, что вам не знакомы понятия:
1) обобщённые спектры;
2) мгновенные спектры;
3) спектральная структура нестационарного процесса.
Вам неизвестно, как производится анализ нестационарных процессов. Вы не знаете даже, как к этому подступиться.
Найдите в интернете, внимательно ознакомьтесь. И более не произносите глупостей.
Поинтересуйтесь перечисленными п.1, п.2, п.3 -- поймёте в чём заключается ваша ошибка.
Алексий, Вам надо довести ситуацию до абсурда - открыть и вести ветку "Теория". Вот просто "Теория" и усё. Это будет шедевр.
Если хотите практики - сделайте то, чего просил сделать Колдун и прошу я: возьмите скользящий временной период, сделайте мультипликацию - как ведет себя плотность вероятности тиковых (или секундных) приращений внутри этого периода, рассчитайте эксцесс и асимметрию.
Вы много чего узнаете и это будет настоящее дело.
Повторюсь :
Поинтересуйтесь перечисленными п.1, п.2, п.3 -- поймёте в чём заключается ваша ошибка.
он не поймет...
не тратьте силы
Повторюсь :
Поинтересуйтесь перечисленными п.1, п.2, п.3 -- поймёте в чём заключается ваша ошибка.
Идеи квазистационарности, кусочно-стационарности и подобные им могут быть полезными сами по себе, но связанные со спектральным анализом они будут только вредны.
Идеи квазистационарности, кусочно-стационарности и подобные им могут быть полезными сами по себе, но связанные со спектральным анализом они будут только вредны.
???
Вредны? Вредны для кого? или для чего? Вредны для вас? или вредны для спектрального анализа? или вредны для науки? или вредны для человечества?
Видимо, всё же, вредны для вас, и только для вас, ибо вводят вас в ступор.
он не поймет...
не тратьте силы
Видимо, так и есть...
.
Вот вам простая, зато очень полезная задачка. Осилите?
.
Вот вам простая, зато очень полезная задачка. Осилите?
Вы лучше изучите внимательно, что пишет Купер про случайные процессы. Это будет действительно вам полезно.
Вы лучше изучите внимательно, что пишет Купер про случайные процессы. Это будет действительно вам полезно.
;) я оценил.