Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1354

 
Yuriy Asaulenko:
Мой график - только обучение на всей выборке. На этой тест не делал. Будет примерно идентичен обучению.
Куда делись отрицательные значения на графике по оси х? И диапазон значений х не совпадает с у? Как это?
У меня график сравнения предикта и реал значений.

Да, я раньше не занимался регрессией, там много неясных фитнес функций, в отличии от классификации, дают разный результаты, да и я взял не верно значение.

Вот на тестовой выборке получилось

А вот на учебной - 4000 строк

Гистограмма отклонений для тестовой выборки

Вот общий график по 3 выборкам

Метрика по которой обучались на тестовой выборке

Говорит, что можно было остановить обучение на 250 итерации - модель переобучена получается.

 
Aleksey Vyazmikin:

Да, я раньше не занимался регрессией, там много неясных фитнес функций, в отличии от классификации, дают разный результаты, да и я взял не верно значение.

Вот на тестовой выборке получилось

А вот на учебной - 4000 строк

Гистограмма отклонений для тестовой выборки

Вот общий график по 3 выборкам

Вроде ОК. На тесте тоже., хоть и переобучена.)
 
Yuriy Asaulenko:
Вроде ОК.

Ну да, при желании можно улучшить - у меня просто нет опыта с регрессионными моделями.

Значит главное предикторы - инструменты рабочие :)

Приложил окончательную версию с настройками - обучает 10 моделей с разным Seed

Файлы:
Setup.zip  588 kb
 
Aleksey Vyazmikin:

Ну да, при желании можно улучшить - у меня просто нет опыта с регрессионными моделями.

Значит главное предикторы - инструменты рабочие :)
Там на входе масштабированный ценовой ряд. - 20 значений close, и все. Дело не в предикторах, а в постановке задачи - она решаема. А предикторы ваш лес сам придумает.)
 
Yuriy Asaulenko:
Там на входе масштабированный ценовой ряд. - 20 значений close, и все. Дело не в предикторах, а в постановке задачи - она решаема. А предикторы ваш лес сам придумает.)

Да дело в постановке задачи, тут согласен. Просто я не рассматриваю цену, как тесто, из которого лепятся пироги, а для формы этих пирогов нужны предикторы.

 
Maxim Dmitrievsky:

Одна из классических техник, которая может улучшить модель. А вернее, найти оптимальную. Оригинальное применение Монте- Карло.

https://en.wikipedia.org/wiki/Importance_sampling

А Вы разв не этот метод в своей стать применяли?

 
Maxim Dmitrievsky:

Для off-policy (policy gradient) RL

https://medium.com/@jonathan_hui/rl-importance-sampling-ebfb28b4a8c6

По русски своими словами можете объяснить, в чем суть идеи? Популярным языком, так сказать :)

 
Yuriy Asaulenko:

Фильтр ФНЧ мы достаточно успешно прогнозировали. Даже теперь вдвоем, даже не только НС, но и лесом. Теперь попробуем прогнозировать цену, что вообще бессмысленное занятие.) Лучше будем прогнозировать НЧ компоненту ожидаемого изменения мат.ожидания цены, которое (мат.ожидание) и в настоящем-то неизвестно. А тут в условиях всяческих движений, ВЧ колебаний и всего прочего.

Получилось вот это: время прогноза 5 м на ТФ 1м.

Как обычно: по х - прогноз, по у - реальное значение. Ну, наклонный на 45 град. прямоугольник напоминает, спасибо, что не круг. Если отойти немного по х вправо-влево от нуля, то даже можно поиграть с вероятностью немногим больше 50% (площади смотрите).

Конечно неплохо было бы всяческие линии регрессии, распределения построить, но это надо срезы делать, хотя-бы несколько - это потом.

PS Ну, и до кучи прогноз по несколько измененному алгоритму. Те-же 5 мин на ТФ 1м

Уже значительно лучше.) Начиная где-то от прогноза >2 и < -2 по х убыточных сделок почти не предвидится, если тупо закрываться через 5 мин.

Вторая картинка реально хороша! Какие изменения алгоритма позволили ее получить?
 
elibrarius:
Вторая картинка реально хороша! Какие изменения алгоритма позволили ее получить?

Поменял параметры фильтров для расчета целевой. Отсеялись ВЧ компоненты, которые и давали разброс. Напомню, что я не прогнозирую цену, только смещение возможного центра ее возможного распределения.

 
Yuriy Asaulenko:

Поменял параметры фильтров для расчета целевой. Отсеялись ВЧ компоненты, которые и давали разброс. Напомню, что я не прогнозирую цену, только возможный центр ее возможного распределения.


Yuriy Asaulenko:

Уже значительно лучше.) Начиная где-то от прогноза >2 и < -2 по х убыточных сделок почти не предвидится, если тупо закрываться через 5 мин.


Если вы ВЧ компоненту отсеяли, то придется не 5 минут ждать, а полчаса хотя бы. А за полчаса произойдет то, что на 1-м рисунке. Т.е. можно СЛ хватануть. Но если стопы большими сделать, то может и получится. С другой стороны один большой стоп, перекроет несколько маленьких ТП.