Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1346
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да что ж вы зациклились на теорвере... Наверное потому, что этим ограничен круг ваших знаний.
Вижу, что вам не знакомы понятия:
1) обобщённые спектры;
2) мгновенные спектры;
3) спектральная структура нестационарного процесса.
Вам неизвестно, как производится анализ нестационарных процессов. Вы не знаете даже, как к этому подступиться.
Найдите в интернете, внимательно ознакомьтесь. И более не произносите глупостей.
Для тех случайных процессов, с которыми имеют дело радиолюбители, эти понятия, наверное, могут иногда иметь смысл. Для цен - вряд ли.
Рассмотрите это на примере винеровского процесса, который со времён Башелье считается начальным приближением для цен.
Для тех случайных процессов, с которыми имеют дело радиолюбители, эти понятия, наверное, могут иногда иметь смысл. Для цен - вряд ли.
Рассмотрите это на примере винеровского процесса, который со времён Башелье считается начальным приближением для цен.
1) Неужели это ваше "Для цен - вряд ли" является для вас достаточным и убедительным???
2) Вы застряли во времени Башелье.
зы
ваше - через губу - пренебрежительное "радиолюбители" не добавляет вам веса и не делает вам чести, а лишь указывает на полное отсутствие у вас знаний в этой области.
С десяток постов - ни одной мысли, кроме "вы все г..."
Как у тебя это получается?
разделить график на много частей (уровней), и при переходе на другой уровень делать нормировку цен только в пределах его? Т.е. диапазон цены будет всегда нормирован, при переходе на другой "уровень". Может есть какие-то названия таким методам
Похоже на рендж-бары крупных размеров. Например взять рендж-бары размером 100 п.(4-знак), начать отсчет от круглого уровня - получится естественная разбивка на уровни в 100 п. Внутри этого рендж-бара исследовать закономерности движения котира - автономно для каждого бара, но с учетом крупномасштабного тренда.
Но здесь опять встанет основной вопрос, что торговать - пробой или возврат? Почти любой чел приходящий на форекс сначала пытается торговать машку, т.е. использовать трендовую торговлю, а после фиаско с машкой переходит на Болинджера - т.е. на возвратную торговлю. Искусство комбинировать эти методы, имхо, показывает насколько зрелый трейдер. Соответственно внутри этих уровней можно реализовывать торговлю в тренд, а можно возврат от края к центру диапазона. Как выбрать что в текущей ситуации лучше? Может НС способна это сделать.
Поробовал на Питоне обучить нейросеть. Пакет - scikit-learn, сама НС - sklearn.neural_network.MLPRegressor. Нейронов за 100, скрытых слоев -7, входов -19, выход - 1. Задача - прогнозирование случайного процесса.
А на что способен бустинг с этими данными проверили?
Можете выложить выборки для эксперимента на CatBoost?
Как сделать нормальное сользящее окно для фичей?
допустим, цена это фича. При выходе за пределы диапазона цен, на тестовой выборке, модель начинает тупить, т.к. не видела их раньше. В то же время любые преобразования котира убирают важную инфу. Допустим, стандартизация и нормировка по всей выборке не решает проблему, т.к. все равно будет пересчитываться при выходе за диапазон, тем более что обучающая подвыборка это малый кусок от всего графика. Про всякие осцилляторы и приращения вообще молчу, это не фичи а мусор для НС.
разделить график на много частей (уровней), и при переходе на другой уровень делать нормировку цен только в пределах его? Т.е. диапазон цены будет всегда нормирован, при переходе на другой "уровень". Может есть какие-то названия таким методам
опять же, вся "классика" трансформаций не подходит для нестационарности, поэтому, то что предложил выше, выглядит разумно, на первый взглядЧем Вам не нравится применяемый мной вариант с ATR верхних TF?
1) Неужели это ваше "Для цен - вряд ли" является для вас достаточным и убедительным???
2) Вы застряли во времени Башелье.
зы
ваше - через губу - пренебрежительное "радиолюбители" не добавляет вам веса и не делает вам чести, а лишь указывает на полное отсутствие у вас знаний в этой области.
1) Перефразируя Толстого - каждый нестационарный процесс нестационарен по-своему. Цены и сигналы сильно различны.
2) С Башелье начинается современная финансовая математика.
3) Это результат наблюдения за настойчивыми попытками необоснованного применения теории сигналов для цен.
1) Перефразируя Толстого - каждый нестационарный процесс нестационарен по-своему. Цены и сигналы сильно различны.
2) С Башелье начинается современная финансовая математика.
3) Это результат наблюдения за настойчивыми попытками необоснованного применения теории сигналов для цен.
:))) Алексий! Вы, я вижу - шарите. Однако, спешу доложить - одним только теорвером рынок тоже не взять. По одной причине - там совершенно не учитывается такое понятие как "время". Да-да, обычное время - секунды, часы, ... Без понимания роли времени и его учета, вся мощь ТВиМС также бессильна - проверено.
:))) Алексий! Вы, я вижу - шарите. Однако, спешу доложить - одним только теорвером рынок тоже не взять. По одной причине - там совершенно не учитывается такое понятие как "время". Да-да, обычное время - секунды, часы, ... Без понимания роли времени и его учета, вся мощь ТВиМС также бессильна - проверено.
Все мы тут шарим, шарим и всё никак не нашарим)
Учёт времени - это и есть введение нестационарности в модель цены.
Все мы тут шарим, шарим и всё никак не нашарим)
Учёт времени - это и есть введение нестационарности в модель цены.
Не боись, Алексей. Если уделишь должное внимание поведению волнового пакета цены (плотности вероятности тиковых приращений, ее непараметрическим эксцессу, асимметрии) внутри определенного временного скользящего окна (а не просто некоего объема выборки), то выйдешь на те результаты, которые есть у меня (+30-40% в месяц). Но, мне хочется больше. Поэтому, когда все это прошаришь, напишешь статью - возвращайся в ветку ТиП. Вместе продолжим путь к вожделенному Граалю.