Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1345
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
экую чушь вы несёте...
Видимо, понятие спектра осталось для вас нераскрытым, туманным.Олег, хотите поговорить о спектре?
Как это применим к формированию рыночных цен?
1) Олег, хотите поговорить о спектре?
2) Как это применим к формированию рыночных цен?
1) С тобой я ни о чём не хочу поговорить. Твои знания "о спектре" ограничиваются этой картинкой.
2) Этот твой вопрос лишь подтверждает отсутствие у тебя знания и понимания "о спектре".
1) С тобой я ни о чём не хочу поговорить. Твои знания о спектре ограничиваются этой картинкой.
2) Этот твой вопрос лишь подтверждает отсутствие у тебя знания и понимания "о спектре".
У меня даже призма имеется в ящике, поэтому есть некоторые практические знания "о спектре"
Хотите это обсудить?
У меня даже призма имеется в ящике, поэтому есть некоторые практические знания "о спектре"
Хотите поговорить об этом?
послать тебя что-ли...
послать тебя что-ли...
Куда, ещё за одной призмой для вас?
Так Я если что, свою могу отдать, уже наигрался.
Куда, ещё за одной призмой для вас?
Так Я если что, свою могу отдать, уже наигрался.
тебе, видимо, кажется, что ты очччень остроумен?
взгляни на себя со стороны -- выглядишь жалко...
Теперь о подготовке данных для обучения.
1. Из генератора случайных чисел (ГСЧ) получаем ряд и преобразованиями приводим его к виду близкому к рыночному. Такой ряд имеет неограниченный спектр, и прогнозировать его значения не оч. реально.
2. пропускаем ряд через фильтр НЧ (ФНЧ). Получили случайный ряд имеющий ограниченный спектр и возможность прогнозирования на n-отсчетов вперед, однако, этот ряд не оч похож на рыночный.
3. С помощью ГСЧ генерируем ряд с М=0, и после танцев с бубном, складываем его с рядом получившемся после ФНЧ. Получаем опять ряд, близкий к рыночному. Этот ряд мы и будем использовать для обучения.
4. В качестве целевой функции берем ряд по п.2 пропущенный через ФНЧ и сдвинутый на N отсчетов назад, что соответствует прогнозу на N отсчетов вперед.
Далее, подаем входной и целевой ряды на НС, обучаем и проверяем результаты обучения. Затем повторяем действия по пп. 1-4, подаем ряд по п.3 на НС и сравниваем выход НС со сдвинутым на N отсчетов рядом п.4. Результат на картинке.
Все. Никаких чудес. Это все можно сделать и без НС. Что меня оч. удивило, так это то, что НС с этим справилась за секунды, и всего-то за 24 цикла обучения. И это при нехилом шуме, там эту НЧ составляющую уже и не видно. Потрясающе.
Почему не получилось с рыночным ВР. Любой ФНЧ имеет значительные задержки, и его кривая сдвинута вправо относительно ВР. Т.е., в каждой точке ряда мы имеем уже задержанный НЧ сигнал, и, таким образом, интервал прогнозирования оказывается больше допустимого, и прогноз становится нереальным. Мы даже не можем построить реальную целевую для обучения.
Спасибо за подробное объяснение. По сути, как я понял, НС в такой схеме используется в качестве фильтра шума. Т.е. по псевдо-рыночным котировкам строится мув, затем к нему подмешивается шум с неизменной дисперсией и матожиданием, а в качестве целевой для обучения предлагается тот-же мув сдвинутый на прогнозный интервал. В результате НС учится удалять шум и регресией прогнозировать мув. Так?
экую чушь вы несёте...
Видимо, понятие спектра осталось для вас нераскрытым, туманным.Учите теорвер не по речам Цицерона, а по учебникам. Посмотрите, например, рекомендованного вами Королюка.
Учите теорвер не по речам Цицерона, а по учебникам. Посмотрите, например, рекомендованного вами Королюка.
Да что ж вы зациклились на теорвере... Наверное потому, что этим ограничен круг ваших знаний.
Вижу, что вам не знакомы понятия:
1) обобщённые спектры;
2) мгновенные спектры;
3) спектральная структура нестационарного процесса.
Вам неизвестно, как производится анализ нестационарных процессов. Вы не знаете даже, как к этому подступиться.
Найдите в интернете, внимательно ознакомьтесь. И более не произносите глупостей.
Как сделать нормальное сользящее окно для фичей?
допустим, цена это фича. При выходе за пределы диапазона цен, на тестовой выборке, модель начинает тупить, т.к. не видела их раньше. В то же время любые преобразования котира убирают важную инфу. Допустим, стандартизация и нормировка по всей выборке не решает проблему, т.к. все равно будет пересчитываться при выходе за диапазон, тем более что обучающая подвыборка это малый кусок от всего графика. Про всякие осцилляторы и приращения вообще молчу, это не фичи а мусор для НС.
Удаление выбросов может помочь. В статьях Перервенко про это есть.
Нужная инфа конечно уберется, но мне например все равно, сольется модель от выброса на 1000 пт или от 2000пт. И так и так ей конец при таких скачках.