Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3000
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Экономические временные ряды - крайне широкое понятие. Классика эконометрики подразумевает наличие трендовой компоненты, сезонной, циклической и остатка в виде шума, статистика которого изучается и моделируется. То есть многие экономические временные ряды действительно представляют собой смесь детерминированой и случайной кмпоненты. Соответственно детерминату вполне можно выделять методами ЦОС, тем же спектральным анализом например.
В случае биржевых котировок, а тем более котировок форекс это не получится, так как они близки к СБ. Думаю даже не слишком умным исследователям, идея анализа СБ спектральными методами покажется бессмысленной.
Нормировка не сделает ряд цен стационарным, поскольку не меняет АКФ.
Приращения - это белый шум, который не имеет энергетического спектра (иногда говорят про неограниченный спектр). Радиолюбители говорят свою любимую мантру "у любого реального сигнала спектр ограничен" и вместо белого шума изучают некий его аналог с обрезанным спектром.
В книге нобелевца, судя по оглавлению, рассматриваются сезонные явления. На ценах таковые либо не существуют, либо очевидны и неприменимы (суточные колебания волатильности, например).
Моя основная претензия к ЦОС в том, что она служит приманкой для ума начинающим трейдерам с математическим бэкграундом. Многие из них начинают с применения разложения Фурье к ценам, быстро разочаровываются в результатах и бросают попытки. Вместо этого, с самого начала нужно вдумчивое и гораздо более широкое применение всего матана.
Поделитесь tst-файлами от ТС на МО. Линия баланса не имеет значения. Главное - 10K+ непересекающихся по времени позиций.
Вчера выяснилось, что бОльшая часть людей все в R делает.
c 2000 по 2010 льет, с 2010 по текущий работает.
не очень понял что он сделал (вроде бы ничего) и что с этим дальше делать :)
настройки по дефолту
Он вроде вырезает неудачные периоды по времени и оставляет успешные.
Я у себя делал эксперимент - просто 24 модели по 1 на каждый час. Среди них есть случайно - успешные. Но почти у всех первый же сплит по др. фичам ухудшал ООС. С оговоркой, что на одной целевой с одним набором фичей. С другими может быть по другому.
Время если и добавлять, то не принудительно, а если модель сама выберет, то - ок.
c 2000 по 2010 льет, с 2010 по текущий работает.
торгует на часовиках
не очень понял что он сделал (вроде бы ничего) и что с этим дальше делать :)
настройки по дефолту
в 10м появился 5знак...
Он вроде вырезает неудачные периоды по времени и оставляет успешные.
Я у себя делал эксперимент - просто 24 модели по 1 на каждый час. Среди них есть случайно - успешные. Но почти у всех первый же сплит по др. фичам ухудшал ООС. С оговоркой, что на одной целевой с одним набором фичей. С другими может быть по другому.
Время если и добавлять, то не принудительно, а если модель сама выберет, то - ок.
разобрался. На маке просто клавиши не так работают.
на том тесте на обучающей выборке интервалы почти не выбрасывались, а на оос выбросилось почти все :)разобрался. На маке просто клавиши не так работают.
на том тесте на обучающей выборке интервалы почти не выбрасывались, а на оос выбросилось почти все :)К сожалению, пропустил tst-файл.
К сожалению, пропустил tst-файл.