Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2696
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ищу компаньонов в интересное и увлекательное путешествие по неведомым тропинкам в поисках таинственных предикторов/фичей/признаков.
У меня есть карта, по которой их можно будет найти, нужны руки для расстановки ловушек и обдумывания повадок и ореола обитания этих удивительных явлений.
Путь предстоит не простой, долгий, но увлекательный, и уверен, без трофеев не останемся!
Если сомневаетесь - задавайте вопросы!
)
Поясните пожалуйста, как работать с функциией потерь
Как задействовать целевую функцию для минимизации?
И второй вопрос.
В матлабе функция fminsearch() использует алгоритм Nelder-Mead.
В ENUM_LOSS_FUNCTION этого алгоритма нет.
Можно рассчитывать, на добавление этого алгоритма?
Задача обучения нейронной сети заключается в поиске алгоритма, минимизирующего ошибку на обучающей выборке, для чего используется функция потерь (loss function). Для вычисления отклонения используется метод Loss, который позволяет указать 1 из 14 видов перечисления ENUM_LOSS_FUNCTION.
Полученные значения отклонений затем используются для уточнений параметров нейронной сети, это делается с помощью метода Derivative, который вычисляет значения производной активационной функции и записывает в переданный вектор/матрицу.
За счет возможности расширения перечислений мы можем добавлять новые алгоритмы при необходимости.
Задача обучения нейронной сети заключается в поиске алгоритма, минимизирующего ошибку на обучающей выборке, для чего используется функция потерь (loss function). Для вычисления отклонения используется метод Loss, который позволяет указать 1 из 14 видов перечисления ENUM_LOSS_FUNCTION.
Полученные значения отклонений затем используются для уточнений параметров нейронной сети, это делается с помощью метода Derivative, который вычисляет значения производной активационной функции и записывает в переданный вектор/матрицу.
За счет возможности расширения перечислений мы можем добавлять новые алгоритмы при необходимости.
Разобрался на примере MAPE.
Я то думал это функция потерь которая минимизирует целевую функцию.
А это всего лишь расчет метрики.
19.63 %
Что то же самое в коде
19.63 %
В таком случае есть вопрос к описанию документации.
Нет ли здесь ошибки в описании?
Может правильней было бы,
Вычисляет значение потерь, в виде метрики MSE, MAE и т.д..?
Ведь функцию минимизации потерь надо ещё самому написать.
И тут какое-то странное описание.
Ищу компаньонов в интересное и увлекательное путешествие по неведомым тропинкам в поисках таинственных предикторов/фичей/признаков.
У меня есть карта, по которой их можно будет найти, нужны руки для расстановки ловушек и обдумывания повадок и ореола обитания этих удивительных явлений.
Путь предстоит не простой, долгий, но увлекательный, и уверен, без трофеев не останемся!
Если колитесь - задавайте вопросы!
Так уже все придумано до нас, поэтому хотелось бы просто запрыгнуть в электричку
Может и придумано, но явно нет на поверхности в открытых источниках.
Для поиска и отбора предикторов я разрабатываю системный подход, т.е. будет типизация предикторов, которые строятся, в том числе на данных индикаторов. Хотелось бы просеять код базу в поисках интересного. Вообще в моей парадигме есть понятие "Событие", это то, что может повлиять на цену, а описывается оно предикторами. Будут разные типы событий, к примеру "цена пробила уровень" (который генерируется индикатором), а описанием этих событий служат предикторы, отвечающие за время, историю события, относительность события (нормирование) - система координат будет так же подбираться.
Сам метод рабочий, позволяет отбирать интересные варианты, но нужна генерация этих вариантов.
Я ищу людей для ускорения процесса и усиления критического и креативного мышления.
Да, не будет заинтересованных, буду ковырять один - медленно и нудно.
Может и придумано, но явно нет на поверхности в открытых источниках.
Для поиска и отбора предикторов я разрабатываю системный подход, т.е. будет типизация предикторов, которые строятся, в том числе на данных индикаторов. Хотелось бы просеять код базу в поисках интересного. Вообще в моей парадигме есть понятие "Событие", это то, что может повлиять на цену, а описывается оно предикторами. Будут разные типы событий, к примеру "цена пробила уровень" (который генерируется индикатором), а описанием этих событий служат предикторы, отвечающие за время, историю события, относительность события (нормирование) - система координат будет так же подбираться.
Сам метод рабочий, позволяет отбирать интересные варианты, но нужна генерация этих вариантов.
Я ищу людей для ускорения процесса и усиления критического и креативного мышления.
Да, не будет заинтересованных, буду ковырять один - медленно и нудно.
Может и придумано, но явно нет на поверхности в открытых источниках.
Для поиска и отбора предикторов я разрабатываю системный подход, т.е. будет типизация предикторов, которые строятся, в том числе на данных индикаторов. Хотелось бы просеять код базу в поисках интересного. Вообще в моей парадигме есть понятие "Событие", это то, что может повлиять на цену, а описывается оно предикторами. Будут разные типы событий, к примеру "цена пробила уровень" (который генерируется индикатором), а описанием этих событий служат предикторы, отвечающие за время, историю события, относительность события (нормирование) - система координат будет так же подбираться.
Сам метод рабочий, позволяет отбирать интересные варианты, но нужна генерация этих вариантов.
Я ищу людей для ускорения процесса и усиления критического и креативного мышления.
Да, не будет заинтересованных, буду ковырять один - медленно и нудно.
реальное время не забудь добавить...а то получится как у всех :-)
а-ля 2 шт: y=abs(sin(x))*sin(x) ; с частотой 1 день и 1 неделя ; сдвиг фазы лучше рассчитать заранее
потому-что вероятности сработки индикаторов и пересечения линий от них зависят
это было кстати про вредный,ненавистный тут Фурье :-)
Я уже это все создал
Какой Вы молодец!
И много нашли интересного и устойчивого?
Решён вопрос с работой решения в терминале?
реальное время не забудь добавить...а то получится как у всех :-)
а-ля 2 шт: y=abs(sin(x))*sin(x) ; с частотой 1 день и 1 неделя ; сдвиг фазы лучше рассчитать заранее
потому-что вероятности сработки индикаторов и пересечения линий от них зависят
это было кстати про вредный,ненавистный тут Фурье :-)
Ну я не сообразительный, в своих фантазиях... Что значит "реальное время"?