Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2153
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
показал как торгуется фнч
Опишите грамотно ФНЧ, что есть Y ? Откуда Вы взяли эту формулу(ссылку)? Или авторская формула?
Опишите грамотно ФНЧ, что есть Y ? Откуда Вы взяли эту формулу(ссылку)? Или авторская формула?
Х - входной сигнал (график цены), в котором нас не устраивает наличие высокочастотного шума
Y - выходной, не запаздывающий интересующий нас сигнал без шума
я ссылку прикладывал откуда это все
там очень мудрено написано, я выше написал проще и только то, что нужно для того, чтобы получить индикатор на MQL
добавлю
для первого расчета( n=Bars) примем (поскольку не так важен нам для торговли самый дальний бар, в отличии от текущего):
Y(n-1)=iClose(n-1)
а дальше Y(n) до текущего бара по формуле нихай считает
еще раз
http://we.easyelectronics.ru/Theory/chestno-prostoy-cifrovoy-filtr.html
еще один...
почти всегда жалею потом, когда задаю здесь какой-нибудь вопросспред формируется внешними факторами, так же как и приращения. в чем смысл его учета. За мной очередь))))
спред формируется внешними факторами, так же как и приращения. в чем смысл его учета. За мной очередь))))
Х - входной сигнал (график цены), в котором нас не устраивает наличие высокочастотного шума
Y - выходной, не запаздывающий интересующий нас сигнал без шума
я ссылку прикладывал откуда это все
там очень мудрено написано, я выше написал проще и только то, что нужно для того, чтобы получить индикатор на MQL
добавлю
для первого расчета( n=Bars) примем (поскольку не так важен нам для торговли самый дальний бар, в отличии от текущего):
Y(n-1)=iClose(n-1)
а дальше Y(n) до текущего бара по формуле нихай считает
еще раз
http://we.easyelectronics.ru/Theory/chestno-prostoy-cifrovoy-filtr.html
работает, но не ВСЕГДА.
работает, но не ВСЕГДА.
согласен
обычно я не выкладываю свои системы, если у меня есть лучше
но в принципе, и эту заставил не плохо колбаситьЯ повторю еще раз, для тупых.
Есть точки в пространстве признаков. Одни на покупку, другие на продажу.
Допустим, эти точки могут перемешаться таким образом, что не соблюдается последовательность покупка-продажа, т.е. теряется информация о спреде в датасете
спред можно приравнять к эвклидову расстоянию между точками, либо между двумя классами точек
каким образом добавить эту информацию. ФНЧ, ускорение и прочее можете засунуть себе в з. Это для ясности, так сказать, восприятия.
Я повторю еще раз, для тупых.
Есть точки в пространстве признаков.Одни на покупку, другие на продажу.
Допустим, эти точки могут перемешаться таким образом, что не соблюдается последовательность покупка-продажа, т.е. теряется информация о спреде в датасете
каким образом добавить эту информацию. ФНЧ, ускорение и прочее можете засунуть себе в ж. Это для ясности, так сказать, восприятия.
ага
и в этом пространстве их всего две:
1. покупки
2. продажи
но, учитывая твое чувство такта, дальше инфу доставай только оттуда, куда советуешь засовывать
ну и ты прав
действительно не соблюдается
поэтому я и парился над этим с ноября 2018
последнее так сказать подсказка, скрины и куча постов были, в т.ч. и формула
однако, путь ошибочный
верный = пользовать то что есть
;)
Я повторю еще раз, для тупых.
Я по ходу тупой)) или может похмелье мне мешает...
Но я не понимаю что ты хочешь делать с этим спремом, может как то картинкой что ли, для полных так сказать )