Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2150
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очередную бутылку перед выходом с магазина разбил? :)
нет, то было до веселья всегда, сейчас все по другому
Думаю что однозначной синхронизации добиться невозможно, исходя из различных факторов и условий их сохранения и выдачи. Но проблемы в этом не вижу. Время новости в пределах часа до и после время пристального внимания. Задача понять какие изменения вносят те или иные новости в поведение (модель) ВР. От чего это зависит. От дня недели, от часа дня, или дня месяца или лунного календаря. Или все таки от прогноза и веса новости. и корреляция прогноза веса и действия. и сложно, комбинации всех вводных и результата.
Увлекся другой задачей, пока в ней. Описал ранее. Это как задача равновесия на новых данных. так мы и держим равновесие. и не падаем. Здесь от тиков до года фрактально и правила можно описать. В общем стратегия равновесия на горках из кочек))))
Понятно. Тоже думаю, что гарантированную синхронизацию получить невозможно - придётся довольствоваться тем что есть) Модель простая - СБ с дрифтом. Просто хочу посмотреть как меняются дисперсия и скорость дрифта в окрестностях новостей. Думаю использовать МО для изучения зависимости этих двух параметров (или хотя бы их отношения) от параметров новостей.
Понятие равновесия - весьма важное для нынешней экономической науки. Его достижимость, устойчивость (эффективность) и тд. До Кейнса считалось, что равновесие всегда достигается само по себе - "невидимая рука рынка") Сейчас же считают, что экономика сама по себе не может быть в эффективном равновесии и это приводит к постоянному увеличению роли государства в ней.
Понятно, что вы имеете в виду устойчивость в другом смысле, но полагаю что они связаны - устойчивость в котировках происходит из попыток государства добиться устойчивости экономики.
Не вижу препятствий!!! (противоречий) задача как раз выявить какие новости в какой момент становятся значимыми и от чего это может зависеть)
Мне трудно судить, каким образом Вы учитываете новостной фон в анализе рынков. Может что то пропустил, когда пропускал))
Понятно. Тоже думаю, что гарантированную синхронизацию получить невозможно - придётся довольствоваться тем что есть) Модель простая - СБ с дрифтом. Просто хочу посмотреть как меняются дисперсия и скорость дрифта в окрестностях новостей. Думаю использовать МО для изучения зависимости этих двух параметров (или хотя бы их отношения) от параметров новостей.
Понятие равновесия - весьма важное для нынешней экономической науки. Его достижимость, устойчивость (эффективность) и тд. До Кейнса считалось, что равновесие всегда достигается само по себе - "невидимая рука рынка") Сейчас же считают, что экономика сама по себе не может быть в эффективном равновесии и это приводит к постоянному увеличению роли государства в ней.
Понятно, что вы имеете в виду устойчивость в другом смысле, но полагаю что они связаны - устойчивость в котировках происходит из попыток государства добиться устойчивости экономики.
Реакция на новость может быть краткосрочной, а может быть размытой во времени. Может быть отыграна до её объявления. Синхронизации добиться тяжело. Все равно упирается в ТА. Важные новости скорее всего отыгрываются крупными игроками в ручном режиме. А уже потом вступают в работу роботы. Работа роботов отслеживается проще.
Понятно. Тоже думаю, что гарантированную синхронизацию получить невозможно - придётся довольствоваться тем что есть) Модель простая - СБ с дрифтом. Просто хочу посмотреть как меняются дисперсия и скорость дрифта в окрестностях новостей. Думаю использовать МО для изучения зависимости этих двух параметров (или хотя бы их отношения) от параметров новостей.
Понятно, что вы имеете в виду устойчивость в другом смысле, но полагаю что они связаны - устойчивость в котировках происходит из попыток государства добиться устойчивости экономики.
Согласен, тем же путем сравниваю состояния, дисперсия или ширина и скорость. Еще отношение дисперсии исследуемого участка к более длинному. И по отношение к точке. Использую для одиночной оценки и пишу алгоритм начала окна с этого места и возврата и отсева точки. Такой ручной фильтр.
Кейнса люблю но это потом.
Задачу упрощаю до просто равновесия без условий на новых данных. У нас есть исторические данные, есть реальная точка, где держать равновесие или выбрать направление движения и на каждом новом данном принимать решение. Задача упрощается, что есть границы равновесия и сводиться к определению этих границ. если цена за границы не выходит то равновесие стабильно, а если выходит и остается долго, т.е. проходит фильтр то надо менять диспозицию равновесия.
Мне трудно судить, каким образом Вы учитываете новостной фон в анализе рынков. Может что то пропустил, когда пропускал))
Изменением скорости ценового канала и его ширины.
Согласен, тем же путем сравниваю состояния, дисперсия или ширина и скорость. Еще отношение дисперсии исследуемого участка к более длинному. И по отношение к точке. Использую для одиночной оценки и пишу алгоритм начала окна с этого места и возврата и отсева точки. Такой ручной фильтр.
Кейнса люблю но это потом.
Задачу упрощаю до просто равновесия без условий на новых данных. У нас есть исторические данные, есть реальная точка, где держать равновесие или выбрать направление движения и на каждом новом данном принимать решение. Задача упрощается, что есть границы равновесия и сводиться к определению этих границ. если цена за границы не выходит то равновесие стабильно, а если выходит и остается долго, т.е. проходит фильтр то надо менять диспозицию равновесия.
Один из стандартных подходов - всё тот же CUSUM. Только применяется он не к приращениям цены, а к ошибкам используемой модели.
кто то шарит в теории игр
этот пакет может чем то помочь
https://cran.r-project.org/web/packages/EvolutionaryGames/vignettes/UsingEvolutionaryGames.html
Один из стандартных подходов - всё тот же CUSUM. Только применяется он не к приращениям цены, а к ошибкам используемой модели.
Да, суть та же. Все открыто до нас))) Но в коде сложно получается, концовки без ошибок с однозначными решениями в одинаковых условиях сложно в ВР с СБ.
Тебя это тоже касается. Грааль нужен, усекаешь? А не рассусоливания.
Эх помню то время, когда на форуме появился AK со своей тенью AK2 и с котом Шрёдингера , как он говорил - 'сейчас я этот рынок как два пальца .... и покажу всем страждущим Грааль', сколько было споров с картофильным босом и Асуленко .... Эх...и где те интереснейшие времена, вдохновляющие страждущих?
С тех пор прошло время, кот убежал , появился Toddler ..... а где Грааль ???