Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2085

 
Rorschach:

Покажу тебе интересную вещь, если получиться воспроизвести

 
mytarmailS:

про импульсные характеристики ниче не понял

как читать, как считать  итп..

Смотри, МА (скользящее среднее) это простейший фильтр, для МА(4) его ИХ (0.25, 0.25, 0.25, 0.25), для МА(5) (0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2).

Для МА(5), берем последние 5 цен, умножаем каждую на 0.2, складываем, это и будет значение МА(5) на последнем баре.

Тебе это сейчас не нужно, с первой частью статьи разберись про типы фильтров.

 
mytarmailS:

1) диапазон из периодов машек, который надо перебрать

2) управляющая функция это оптимальный период для машки , что можно подавать на вход периоду для машки ??

Кароч. ты такой эксперт как я илон маск

так об этом и разговор уже три страницы , как ее получить! ее нету, когда она будет, будет все

ох, всё гораздо хуже, чем было на первый взгляд, полное неврубанто.

 
Valeriy Yastremskiy:

Руки до новостей не дошли, там либо получить ценовой ряд и сопоставить с новостным, или парсить новостной в тестере.

Для начала, хотелось бы убедиться в самом факте достаточной значимости новостей) Например, можно ли найти такую функцию, которая по котировкам за день определяет наличие/отсутствие важной новости в этот день (бинарная классификация).

 
Aleksey Nikolayev:

Например, можно ли найти такую функцию, которая по котировкам за день определяет наличие/отсутствие важной новости в этот день (бинарная классификация).

можно https://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342

код работал раньше без проблем https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236


Aleksey Nikolayev:

Для начала, хотелось бы убедиться в самом факте достаточной значимости новостей) 

зависит от того, что ищем, если подтвердить, что во время новостей происходит всплеск валотильности (код по ссылке это ищет), то да имеет, по причине того, что выход новостей это некий ритуал в ходе которого происходит запрет на выставление одреров ну и... по легенде? большие сильные игроки убирают свои ордера во время этого действа, что приводит к всплеску валотильности, источник предания - интернет ресурсы разномастных форекс-брокеров


если подтвердить то, что новости разворачивают рынок - сомневаюсь, что это возможно, тогда ЗигЗаг с большим шагом в помощь, часто тренды разворачивались ночью, когда не выходили важные новости для всех

 
Aleksey Nikolayev:

Для начала, хотелось бы убедиться в самом факте достаточной значимости новостей) Например, можно ли найти такую функцию, которая по котировкам за день определяет наличие/отсутствие важной новости в этот день (бинарная классификация).

Дата, время есть, скорость и диапазон изменения цены пары в сроке полчаса до и часа 3 после новости. Новости даны для страны. Первый архив разбивка по странам и видам новостей. Выделить страну и каждую новость посмотреть ее влияние на цену. Другого в голову не приходит.

к тому же есть прогноз значимости новости M L. Можно будет сравнить. Что значат цифры  после букв значимости не знаю.

Время New York) и  надо учитывать переходы на летнее / зимнее))) Или день перехода пропускать.

 

Ну.. Циркон забавная штука.. много возни, конечно, но вот что получилось в последний раз

есть смысл ковырять

Но если добавить спред :D


 
Aleksey Nikolayev:

Для начала, хотелось бы убедиться в самом факте достаточной значимости новостей) Например, можно ли найти такую функцию, которая по котировкам за день определяет наличие/отсутствие важной новости в этот день (бинарная классификация).

Сперва не понял вопрос. Тут дилемма. Если принять за условие,  значимые импульсы действуют на цену. Импульсами могут быть новости и события в стране. И конечно разделить одновременное действие новости и события мы не можем. Но время новостей определенно. А вот события, это сложная тема и по определению времени начала действия события на цену и значимости. 

Смотреть изменения цены во время новости. Ну и дальше, если не прогнозное поведение по значимости, то смотреть ФА, обстановку в стране на момент новости) 

 
Maxim Dmitrievsky:

Ну.. Циркон забавная штука.. много возни, конечно, но вот что получилось в последний раз

есть смысл ковырять

Но если добавить спред :D


а что это такое - циркон?

 
Andrey Dik:

а что это такое - циркон?

https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html

сначала мне показалось, что эта штука может бороться с переобучением

но потом стало понятно, что это просто трансформер признаков.. хороший трансформер. Но я хочу меньше переобучаться.

RandOm Convolutional KErnel Transform (ROCKET) — pyts 0.12.dev0 documentation
  • pyts.readthedocs.io
The RandOm Convolutional KErnel Transform (ROCKET) algorithm randomly generates a great variety of convolutional kernels and extracts two features for each convolution: the maximum and the proportion of positive values. This example...