Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1039
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пусть пишут мне в директ, сделаю все что угодно хоть под заказ
Хорошо, так и сделаю и уговорю. Итальянские миллионеры скоро выйдут на связи.
Жди.
Хорошо, так и сделаю и уговорю. Итальянские миллионеры скоро выйдут на связи.
Да хоть инопланетяне )
Количественно, автомобилей больше, чем тракторов, но сравнивать их между собой - нонсенс.
"Мне кажется, я думаю" Уверенны - объясняйте, не уверены - проверьте прежде чем писать. Не критика.
С появлением в R пакета "reticulate", Python исполняется в R как родной. Хоть в интерактивной форме, хоть в форме скриптов, кодов, файлов и т.п. Сравнивать их не нужно. Нужно совместно использовать. Почему основной все же R? Отличный освоенный шлюз в МТ4/5. А это очень не мало.
Удачи
"Мне кажется, я думаю" Уверенны - объясняйте, не уверены - проверьте прежде чем писать. Не критика.
С появлением в R пакета "reticulate", Python исполняется в R как родной. Хоть в интерактивной форме, хоть в форме скриптов, кодов, файлов и т.п. Сравнивать их не нужно. Нужно совместно использовать. Почему основной все же R? Отличный освоенный шлюз в МТ4/5. А это очень не мало.
Удачи
Я вообще-то, не сравниваю, а говорю о том, что место языка в рейтинге говорит только о применяемости, и ни о чем более. Экскаватор не менее полезен, чем грузовик, хотя применяемость у экскаватора на пару порядков меньше.
Почему основной все же R? Отличный освоенный шлюз в МТ4/5. А это очень не мало.
Шлюз написать не проблема, при наличии Си-API, а он имеется повсеместно. Важен не R в МТ, а С++ в МТ, а он в МТ изначально имеется.) Портируйте, что хотите, хоть МатЛаб. И нет никаких причин зацикливаться на R или на чем-то другом. Для вас с СанСанычем основной R - так и следует писать.
Я работаю вообще на другом экскаваторе, который даже в рейтинги не входит.)
Я вообще-то, не сравниваю, а говорю о том, что место языка в рейтинге говорит только о применяемости, и ни о чем более. Экскаватор не менее полезен, чем грузовик, хотя применяемость у экскаватора на пару порядков меньше.
Шлюз написать не проблема, при наличии Си-API, а он имеется повсеместно. Важен не R в МТ, а С++ в МТ, а он в МТ изначально имеется.) Портируйте, что хотите, хоть МатЛаб. И нет никаких причин зацикливаться на R или на чем-то другом. Для вас с СанСанычем основной R - так и следует писать.
Я работаю вообще на другом экскаваторе, который даже в рейтинги не входит.)
R - это основной язык для применения статистики в трейдинге и не только для нас, а во всем мире. А из этого вытекает огромное число последствий в виде готового кода, статей, книг, журналов и тусовок - и все в тему. R - это статистический мэйнстрим, R - это дополнение и НИ разу замена МQL4/5 - никаких велосипедов, использование только передовых наработок.
Для определенного числа людей на этом форуме Питон предпочтителен R по одной и весьма очевидной причине - этот язык занимает первое место за счет его использования в областях НЕ связанными со статистикой, причем эти области (разработка сайтов, к примеру) гораздо более обширны и гораздо более перспективны в плане приложения коммерческих усилий.
R - это основной язык для применения статистики в трейдинге и не только для нас, а во всем мире. А из этого вытекает огромное число последствий в виде готового кода, статей, книг, журналов и тусовок - и все в тему. R - это статистический мэйнстрим, R - это дополнение и НИ разу замена МQL4/5 - никаких велосипедов, использование только передовых наработок.
Для определенного числа людей на этом форуме Питон предпочтителен R по одной и весьма очевидной причине - этот язык занимает первое место за счет его использования в областях НЕ связанными со статистикой, причем эти области (разработка сайтов, к примеру) гораздо более обширны и гораздо более перспективны в плане приложения коммерческих усилий.
Что касается статистики, то не знаю.
Что касается МО, то для Питона модулей МО оч много, и, имхо, сделаны они более профессионально, чем для R. Кроме того, использование пакетов R в Питоне не проблема. И, как и в R, модули Питона - это вовсе не Питон, а обычно С++.
Вот, что действительно в R удобнее и проще - это непосредственно моделирование. На мой взгляд, к R и надо относится как к среде моделирования, с визуализацией и пр. - для исследований R превосходит Питон по всем показателям. А вот как среда исполнения Питон интереснее, особенно в качестве языка сценариев - связи компонентов программы между собой в единое целое. R такое и не снилось, но он и не предназначен для этого. Применение непосредственно R в исполняемых программах - это тупиковый вариант. А функции пакетов R можно использовать, и вызывать откуда угодно - хоть из C++, хоть из Паскаля, хоть из Питона. И это более интересный вариант, т.к. он не зацикливается исключительно на R, а позволяет применять функциональность любых библиотек, хоть из библиотек браузера Хром,) если понадобится.
Что касается статистики, то не знаю.
Что касается МО, то для Питона модулей МО оч много, и, имхо, сделаны они более профессионально, чем для R. Кроме того, использование пакетов R в Питоне не проблема. И, как и в R, модули Питона - это вовсе не Питон, а обычно С++.
Вот, что действительно в R удобнее и проще - это непосредственно моделирование. На мой взгляд, к R и надо относится как к среде моделирования, с визуализацией и пр. - для исследований R превосходит Питон по всем показателям. А вот как среда исполнения Питон интереснее, особенно в качестве языка сценариев - связи компонентов программы между собой в единое целое. R такое и не снилось, но он и не предназначен для этого. Применение непосредственно R в исполняемых программах - это тупиковый вариант. А функции пакетов R можно использовать, и вызывать откуда угодно - хоть из C++, хоть из Паскаля, хоть из Питона. И это более интересный вариант, т.к. он не зацикливается исключительно на R, а позволяет применять функциональность любых библиотек, хоть из библиотек браузера Хром,) если понадобится.
Нельзя ли подробнее про сценарии?
У меня нет проблем для объединения компонентов программы на R в единое целое.
Одно обращение к R в секции OnInit, и одно обращение в OnTick за сигналом, который вырабатывает десятка полтора функций, написанных на R. Внутри этих функций обращения к функциям из пакетов R, включая вычислительно сложные, т.е. которые обращаются к функциям написанным на С++ или Фортран, точно не знаю. Все это разнообразие из советника не видно, от изменений в текстах на R в советнике ничего не меняется....
Какая у меня проблема? И как эту проблему, которую я не вижу, можно будет решить в Питоне?
Нельзя ли подробнее про сценарии?
У меня нет проблем для объединения компонентов программы на R в единое целое.
Одно обращение к R в секции OnInit, и одно обращение в OnTick за сигналом, который вырабатывает десятка полтора функций, написанных на R. Внутри этих функций обращения к функциям из пакетов R, включая вычислительно сложные, т.е. которые обращаются к функциям написанным на С++ или Фортран, точно не знаю. Все это разнообразие из советника не видно, от изменений в текстах на R в советнике ничего не меняется....
Какая у меня проблема? И как эту проблему, которую я не вижу, можно будет решить в Питоне?
Не совсем понял, в чем, собственно, вопрос.
Статья о языках сценариев для общего ознакомления - https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценарный_язык Статья несколько устарела, но какое-то представление дает.
R, также, не более чем узкоспециализированный под свою среду разработки язык сценариев, предназначенный для манипуляции своими-же, специализированными под среду R, пакетами.
М-да....
Очевидно, окончательно одубев, участники данной ветки решили отдохнуть...
Правильно!
Однако, все-таки позволю себе вопрос:
у Колмогорова, для прогнозирования следующего значения СВ, необходимы два условия:
1. Матожидание СВ должно быть =0.
Этому критерию удовлетворяют две вещи:
а) ретурны (первые разности, приращения) цены
б) сумма приращений в скользящем окне
Хорошо. Ретурны обстучали вдоль и поперек - рыбы нет. Сумму приращений еще нет - так?
2. АКФ в скользящем окне должна быть:
периодической функцией. Так?
Кто-нибудь пробовал построить распределение частот этой функции? Какой она должна быть, чтобы деньги полились безудержным потоком в наши карманы?