Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2079
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
здрасте.
привет, у тебя есть опыт в создании нестандартных и скорей всего многокритериальных фитнес функций? Поможешь?
привет, у тебя есть опыт в создании нестандартных и скорей всего многокритериальных фитнес функций? Поможешь?
поможу.
забавный русский, всё таки.)
многокритериальных фитнес функций
Множества Парето? Интересно будет посмотреть.
Почему-то не смог найти на форуме хоть какое-нибудь обсуждение применения МО для новостной торговли. Неужели здесь нет ничего такого?
все упирается в архивы.. придется искать нормальные
все упирается в архивы.. придется искать нормальные
Даже для какой-нибудь простой задачи типа бинарной классификации дней - была значащая новость в течении дня или нет?
Очевидно, новости надо как-то учитывать, но пока не понятно как это всё правильно формализовать.
все упирается в архивы.. придется искать нормальные
Хотя это будет сотня или больше новых фичей, по каждому типу новости: прогноз, реальность, предыдущее.
поможу.
забавный русский, всё таки.)
Покажу на простом примере..
Есть у нас торговая система на двух машках с периодом 10 и 20, торговля по пересечениям, классика...
машка это фильтр нижних частот , период машки это управляющий параметр
В данном случаи управляющий параметр этих машек равен константе 10 и 20
задача : на конкретном участке рынка получить ДИНАМИЧЕСКИЕ (не константы) управляющие параметры каждой машки, чтобы они были оптимальны с точки зрения прибыли
это критерий №1
критерий № 2 : полученные динамические параметры управления должны быть похожими на непрерывную функцию , а не на хаотический разброс точек, те нужно ввести понятие гладкости функции..
Как ты видишь решение такой задачи ?
Множества Парето? Интересно будет посмотреть.
Я не знаю что это ((( я только начинаю )
Даже для какой-нибудь простой задачи типа бинарной классификации дней - была значащая новость в течении дня или нет?
Очевидно, новости надо как-то учитывать, но пока не понятно как это всё правильно формализовать.
напрашивается самое простое. События - время выхода новостей, на выход реакция рынка. Событием может быть одна новость, но модель может учитывать и другие новости
есть очень прибыльные системы на новостях, анализирующие статистику по прогноз\факт