Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2072
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как определяете длинное и короткое плечо?
Если в пунктах больше предыдущего, то длинное.
Если в пунктах больше предыдущего, то длинное.Понял, спасибо. Значит для стратегии надо учитывать именно эту длину для стопов...
Понял, спасибо. Значит для стратегии надо учитывать именно эту длину для стопов...
Я брал зигзаг с фиксированным шагом. Условие: сформировалось новое колено, прогноз = 'длинное' , стоп ставим за последним экстремумом тейк в точке предыдущего аналогичного экстремума. (максимальный если на покупку , минимальный если на продажу.)
А толку
Ну я тебе подсказал что не так может быть ;)
я нейросети не применял искал по максимально подобному участку на истории повторяемость 50/50
нейросетью ты бы вообще ничего не нашел, она бы все нах. сгладила и все, а так и опыт и понимание приобрел!
Из этого следует вопрос- движение 100 пунктов цены за 20 минут или 60 минут одно и то же или нет?
Все относительно, нужно сначала отнормировать паттерн от волатильности
Еще, вроде как, если использовать в поиске похожего участка не только строку временного ряда но и две строки с вариантами событий, то точность выше.
Ну ты же сам строкой выше написал что если добавить условие (время) то паттренов не находит вообще. Аксиома : чем больше условий в паттерне тем меньше их на истории!
В машинном обучении это называется "проклятие размерности" вики в помощь
10000 итераций. Если считать, что матожидание=0, то максимальные отклонения +-18000. У вас результат 28280, похоже это действительно закономерность.
При худшем сценарии система начнет давать прибыль после 2300 сделок.
Если просто посчитать и за порог взять 4 ско, тогда для 7345 сделок 4 ско = 16120.
Ух, как злюсь - выявил индикаторы из стандартной поставки, которые дают разный показатель в один момент времени, если были запущены в разные периоды в тестере - не знаю как они считаются, но для машинного обучения они опасны!
Сюда же входит и iAD() - возможно эти типы индикаторов используют накопление со всей истории, но как известно в тестере всей истории не бывает. Как вариант, модифицировать алгоритм с целью очистки индикатора раз в квартал, тогда можно будет учится. Интересно, что именно на этих индикаторах фитится модель, что-то в них ей нравится...
Я брал зигзаг с фиксированным шагом. Условие: сформировалось новое колено, прогноз = 'длинное' , стоп ставим за последним экстремумом тейк в точке предыдущего аналогичного экстремума. (максимальный если на покупку , минимальный если на продажу.)
Почему тейк за экстремумом, ведь коррекция могла быть 50%, а значит надо от прошлого отрезка ЗЗ взять в районе 100%.
10000 итераций. Если считать, что матожидание=0, то максимальные отклонения +-18000. У вас результат 28280, похоже это действительно закономерность.
При худшем сценарии система начнет давать прибыль после 2300 сделок.
Если просто посчитать и за порог взять 4 ско, тогда для 7345 сделок 4 ско = 16120.
Интересные расчеты. Значит можно развивать стратегию, главное понять, как обучать...
Почему тейк за экстремумом, ведь коррекция могла быть 50%, а значит надо от прошлого отрезка ЗЗ взять в районе 100%.
,
,
О, так Вы почти нарисовали систему, что я ранее выкладывал в виде отчета :) Только я тейк беру выше и не дожидаюсь формирования последнего отрезка ЗЗ (хотя - это вопрос настроек же).