Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тик = Сделка = (Время, Цена, Объем)
Объем подтверждает, что Цена не с потолка. Объема на Форексе НЕТ, поэтому Цена "информационная" (нарисованная). Поэтому ничего не работает... ниже Н4 уж точно - внезапная волатильность высокая.
На фондовых рынках именно Объем объясняет волатильность.
Выбрал рандомно 2 месяца форвардов, первый - ноябрь 2021, второй - июль 2022. Перед каждым обучил, повторил "ошибочные" действия. Первые сеты из списка оптимизированных дают положительный исход не только на эти месяцы, но и не сливает (держит флет) до конца 2022. В общем, эти строки, этот беспардонный подход и откровенное издевательство над нейронными сетями и здравым смыслом вызывают боль у здешних профессионалов, не сердитесь. А мы продолжаем. Пробую ещё пару месяцев.
Допустил ошибку при тестировании, в скрипте экспорта указал экспортировать одни данные, а в советнике забыл продублировать это правило на вход, в итоге - на графике тестера закономерная белиберда, но... если увеличить порог(фильтр) сделок, то на бэке и на форварде можно получить прибыль.
Выбрал рандомно 2 месяца форвардов, первый - ноябрь 2021, второй - июль 2022. Перед каждым обучил, повторил "ошибочные" действия. Первые сеты из списка оптимизированных дают положительный исход не только на эти месяцы, но и не сливает (держит флет) до конца 2022. В общем, эти строки, этот беспардонный подход и откровенное издевательство над нейронными сетями и здравым смыслом вызывают боль у здешних профессионалов, не сердитесь. А мы продолжаем. Пробую ещё пару месяцев.
можно ещё перебирать seed. В теории существует значение оптимальное на ближайшие пару лет
можно ещё перебирать seed. В теории существует значение оптимальное на ближайшие пару лет
Прошу Вас уточнить, что имеется ввиду. Нашёл слово seed в скрипте перцептрона из статьи бразильца про многослойный перцептрон, там он означает функцию случайного числа
void seed(int seed=-1)
{
if(seed!=-1)
_RandomSeed=seed;
}
Не люблю предсказывание на N шагов вперёд, но иногда попадает. Можно в этом направлении покрутить. Ниже слева - прогноз, справа факт.
Попробовал подать на вход разность Close[1] и экстремумов через каждые N*2 часовых свечей (24, 48, 96, 192, 384, 768, 1536, 3072).
То есть, экстремумы сегодняшнего дня, ........ за полгода.
Обучение - год. С 2021 по 2022.
Форвард с 2022 по сегодняшний день.
Всего на вход получилось 16 значений.
Результат интересен тем, что график баланса впервые попытался подняться вверх на форварде. До этого же максимум пару месяцев могли выдержать, но на дистанции всё равно вниз. Программа Neuro Pro
При этом, я не подавал сети значение, которое бы соответствовало предыдущему входу на прошлой выборке (Close[1]- Close[2]), то есть, среди предикторов нет фактических значений.
График хоть и ужасный, но хотя бы даёт основание полагать, что работа с экстремумами может дать какие-то плоды при грамотной работе.
UPD
Алексей, что помог запустить нейросеть из документации: пока без результатов, какая-то хаотичная картинка. Либо она не предназначена для цен, либо её нужно дорабатывать и как-то по другому варить
На вход нейронки нужно подать
I`m sorry
Попробовал поставить задачу по-другому: открывать любую сделку тогда, когда выход нейросети будет равен следующей цене +/- n пунктов, и тут же её закрывать. На вход - только две предыдущих цены закрытия. Оптимизируемые параметры - веса. Вот только никакой нейронки в привычном смысле - просто перемножаем веса на эти два входа. Результат сложения плюсовых и минусовых значений по итогу даёт "виляние" выходного числа в районе следующей цены. И чем меньше задавать параметр n, тем ближе выход будет соответствовать следующей цене +/- n.
В результате, в процессе началось увеличение количества сделок. То есть, обычный тестер с ограниченными возможностями по количеству оптимизируемых параметров начал "следить за ценой" всё ближе и ближе к ней.
Ну и ради чего всё это: ждём окончания оптимизации, выбираем сет с наибольшим количеством сделок и ставим другое условие: когда прогноз улетит пунктов на "много" - открываем в ту сторону сделку.
Просто наблюдение, надо будет попробовать потестить дальше.