От теории к практике. Часть 2 - страница 52

 
Evgeniy Chumakov:

От теории к практике. Часть2

Каждый о своём поёт. Часть2

А о чем говорить?

Еще когда этот александ впервые появился на форуме и завел первую ветку, ему написали, что ВСЕ модели возврата к среднему на рынке не работают - НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЯД.

Никакие прореживания не помогут 

 
denis.eremin:

А о чем говорить?

Еще когда этот александ впервые появился на форуме и завел первую ветку, ему написали, что ВСЕ модели возврата к среднему на рынке не работают - НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЯД.

Никакие прореживания не помогут 

Помогут, если делать прореживание убыточных сделок. Т.е. закрывать их когда их убыток ещё небольшой, так же как мы очищаем огород от сорняка пока он ещё не разросся.)

 
khorosh:

Помогут, если делать прореживание убыточных сделок. Т.е. закрывать их когда их убыток ещё небольшой, так же как мы очищаем огород от сорняка пока он ещё не разросся.)

Гениально! 

 
denis.eremin:

Гениально! 

Когда азбучные истины называют гениальными, то это называется сарказм.)

 
khorosh:

Помогут, если делать прореживание убыточных сделок. Т.е. закрывать их когда их убыток ещё небольшой, так же как мы очищаем огород от сорняка пока он ещё не разросся.)

А как определить, что сделка будет убыточной?

 
PapaYozh:

А как определить, что сделка будет убыточной?

Не будет, а уже. )

 
khorosh:

Не будет, а уже. )

Ок. Открыли сделку, она сразу в убытке на величину спреда. Уже закрывать?

 
denis.eremin:

А о чем говорить?

Еще когда этот александ впервые появился на форуме и завел первую ветку, ему написали, что ВСЕ модели возврата к среднему на рынке не работают - НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЯД.

Никакие прореживания не помогут 

А как же стейт, о котором здесь уже не принято говорить?

 
Стейт как раз и отражает, что ваша модель не учитывает нестационарность)
 
khorosh:

Не будет, а уже. )

скажу по секрету

почти любая сделка будет убыточной, 100%

все дело в "старении"