От теории к практике. Часть 2 - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опять Грааль всем спалили, ну сколько можно.
Кому надо - проверят. Я все равно этой методой не буду пользоваться - она не моя.
Да и переделать болинджер из возвратной в трендовую ТС, несложно - при достижении порога открываться наружу канала.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике. Часть 2
Олег avtomat, 2021.04.19 04:03
Сектанты, а как по-вашему, можно или нельзя зарабатывать на синусоиде?эх, зависли сектанты... не знают ответа... видать, вопрос этот для них слишком сложный, неподъёмный...
Сектанты, дать вам подсказку?
Смогут - если формулу им дать y=A*Sin(2*пи*f*t+F) и сообщить амплитуду, частоту фазу. Многие и на рынке так пытаются- по колее действовать ища подобную формулу, например подбирая нейросетками (Способ прогноза следующего значения или самые продвинутые -"характера поведения") А раз по определению следующее значение,например на СБ не известно, то по мнению сектантов и заработать нельзя :))))
А ведь можно сделать "ход ежом" и довольно даже несложную систему написать - которая будет на этой "синосоиде" зарабатывать всегда, не зависимо от частоты, фазы и амплитуды. Я делал. Всегда считал правильным путем- научится зарабатывать на простых графиках, постепенно усложняя и приводя его к рыночному.
Мне такая картинка представляется, у Сороса в спальне генератор с ручками. Вот он проснулся пописать, крутанул фазу между делам или частоту - а Системе то пофиг на это.
На "синусе" заработать есть множество способов конечно, но правильные будут те, которые не зависят от частоты, фазы и амплитуды этого синуса. Ну и на остальных графиках -так же надо действовать. Вобщем все в радиолюбители записываемся - синусы мучить! Пока на синусе не научитесь как правильно - рано на рынки :)))
У сектантов главным аргументом невозможности зарабатывания на СБ является следующий: математическое ожидание СБ равно нулю.
И невдомёк сектантам, что такая аргументация указывает на их полное непонимание задачи заработка на СБ. Тупой бездумный формализм.
Математическое ожидание процесса не является фактором, определяющим возможность либо невозможность зарабатывания на этом процессе. А таковым процессом может выступать не только СБ, но и бесконечное множество иных процессов, имеющих любое математическое ожидание, в том числе и равное нулю.
математическое ожидание СБ равно нулю.
Откуда взялся этот бред?
Откуда взялся этот бред?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике. Часть 2
Aleksey Nikolayev, 2021.04.18 11:52
Да, по определению СБ, матожидание эквити всегда равно нулю. При этом эквити, в отличии от цены, уже не будет СБ, что иногда приводит к кажущимся парадоксам (вроде эквити мартингейлов).
Здесь сложнее. На СБ - всегда в среднем ноль (без учёта спреда). Из-за нестационарности - хороший плюс при правильном угадывании направления становится хорошим минусом при неправильном угадывании направления) Возможность заработка - это одновременно и потенциальная возможность разрушительного убытка) На примере вашей системы - иногда оказывается, что нужно торговать и по тренду)
Торговля всегда будет идти на исходном ряде) Разве что можно попытаться построить стационарный спред или портфель из нескольких инструментов.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике. Часть 2
Aleksey Nikolayev, 2021.04.18 16:29
При постоянном лоте так и есть. Но всякие попытки "заработать" на СБ как раз и заключаются в постоянных сменах объёма и направления сделок. Это может приводить к сложным и причудливым колебаниям волатильности и сходство с СБ может потеряться, хотя нулевое матожидание никуда не денется.
ты ещё молод, поэтому тебе надо быть более внимательным.
ты ещё молод, поэтому тебе надо быть более внимательным.
МО эквити - это не МО СБ.
Не выдумывай
МО эквити - это не МО СБ.
Не выдумывай
тебе бы к твоей наглости добавить ещё немножко понимания, а то совсем отсутствует.
тебе бы к твоей наглости добавить ещё немножко понимания, а то совсем отсутствует.
))) Еще раз - Николаев писал о том, что кривая эквити на СБ имеет МО равное 0.
Не МО СБ, а МО эквити
Справедливости ради, надо заметить, что МО как белого шума, так и интегрированного белого шума = начальной точке отсчета. В экспериментах, чаще всего = 0.
Но, сути дела это не меняет.
А.Николаев утверждает, что при попытке заработать на СБ, депозит останется равным первоначальному, т.е матожидание выигрыша = 0.
А вот это утверждение более чем сомнительно. Здесь я склонен доверять Волшебнику.