От теории к практике. Часть 2 - страница 123
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Видимо, вы совсем не понимаете значение и сущность Показателя Хёрста H = H(N), характеризующего фрактальную размерность рассматриваемого временного ряда.
Заявлять, что "нет Хёрста нет денег" - это расписываться в собственной некомпетентности.
Вот вам для ознакомления статья, внимательно и вдумчиво изучите её: http://www.mathnet.ru/links/6675a7582e4104aa6a5d921061ab1127/sjim394.pdf
Литература по этой теме есть, и если приложите усилия, вы сможете углубить свои познания в этой области.
Пока же наблюдается ваша зацикленность на "Хёрсте". Наверное потому, что вам очень понравилось звучание этого слова.
Олег, вы меня разочаровывали. Там же нет ничего нового или интересного.
Мне кажется, вы сами её не читали. Иначе не несли бы тут откровенную чушь.
Олег, вы меня разочаровывали. Там же нет ничего нового или интересного.
Мне кажется, вы сами её не читали. Иначе не несли бы тут откровенную чушь.
да блинннн.
чо вы всякую чушь читаете ???
нормирование цены проиизводится проще в мульон раз и вообще, причем здесь Херст? ;).
1. запоминаем цену в любой момент времени
2. делим текщую на то что запомнили.
всё.
всех касается!
Спасибо, Олег. Почитаю. Кстати, считаю его как раз через фрактальную размерность.
Что касается утверждения "нет Хёрста нет денег", то это не моё. Это нобелевские лауреаты. Безграмотные, видимо, люди.
Нобелевский комитет давно напрочь себя дискредитировал.
Нобелевские лауреаты по экономике давно уже несут откровенную чушь.
Нобелевские лауреаты мира развязывают войны.
Не всё то золото, что блестит.
Нобелевский комитет давно напрочь себя дискредитировал.
Нобелевские лауреаты по экономике давно уже несут откровенную чушь.
Нобелевские лауреаты мира развязывают войны.
Не всё то золото, что блестит.
+++
по публичной ссылке - там видно только то что автор мониторинга разрешил показать
Олег, вы меня разочаровывали. Там же нет ничего нового или интересного.
Мне кажется, вы сами её не читали. Иначе не несли бы тут откровенную чушь.
Повторю: читайте внимательно!
Нового там ничего нет. Это статья 2002 года.
Но внимательное её прочтение, возможно, откроет вам глаза.
Повторю: читайте внимательно!
Нового там ничего нет. Это статья 2002 года.
Но внимательное её прочтение, возможно, откроет вам глаза.
Вы её сами-то читали? Если да, то уточните место в статье, которое меня должно просветить.
Вы её сами-то читали? Если да, то уточните место в статье, которое меня должно просветить.
А вы задайтесь вопросом, что измеряет этот показатель, каковы его свойства, область применимости, погрешность, зависимость от величины выборки, надёжность и т.д и т.п.
Применять этот показатель к финансовым рядам - это кастрюлю натягивать на голову.
Картинки с кастрюлеголовыми найдёте в сети.Лопух Док еще не знает, что ряд с переменным Херстом легко сводится к ряду с переменной интенсивностью потока событий. Этого он никогда не поймет....
Лопух Док еще не знает, что ряд с переменным Херстом легко сводится к ряду с переменной интенсивностью потока событий. Этого он никогда не поймет....
Пожелаем ему: Доктор исцели себя сам!