От теории к практике. Часть 2 - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если исходить из гипотезы:
то, очевидно, что
- нестационарная интенсивность потока проявляется на разных часах внутри суток. У тебя были исследования в этой области, но практических результатов не было. Возможно, я что-то упустил...
- нестационарность приращений проявляется в очень больших импульсных движениях. На эту тему, по-моему, вообще исследований не было...
А ведь это самые наглядные неэффективности рынка.
Это давно исследованные и всем известные вещи.
Я рад за всех.
А если выходить пораньше - при его возвращении внутрь канала более узкого чем ваш красный?
Если исходить из гипотезы:
то, очевидно, что
- нестационарная интенсивность потока проявляется на разных часах внутри суток. У тебя были исследования в этой области, но практических результатов не было. Возможно, я что-то упустил...
- нестационарность приращений проявляется в очень больших импульсных движениях. На эту тему, по-моему, вообще исследований не было...
А ведь это самые наглядные неэффективности рынка.
я просто определил повторяющиеся паттерны там и все
Секта под названием "Заработать на СБ нельзя, нельзя, нельзя". Падите ниц и повторяйте "нельзя, нельзя, нельзя".
Там просто в "учебниках по матану",которые настойчево предлагается таки прочитать - кривовато написано про этот момент, и кочует эта кривизна из одного в другой, почти без изменений. (Мне помнится в ветке с доказательством возможности заработка на СБ, вы указывали уже на ошибку сектантов в понимании интерпретации). Жить это в других областях человеческой деятельности не мешает практически - сдали экзамен, написали диссер, да и бог с ним. Максимум зазубрив заблуждение из за неверно истолкованной кривизны -"на СБ заработать нельзя" ,но так и не разобравшись в сути. А вот трейдерам - нужно разобраться и понять. Им же не диссеры писать и не профессорам зачет сдавать для галочки, а на практике эту "суть" применять. А тут уже понимать надо. Сильно разные вещи это - теория и практика.
Вот здесь мы упирается в некий философский парадокс:
- Стабильная прибыль подразумевает стационарность рынка. Однако, по утверждению уважаемых участников форума, переход к стационарности подразумевает переход к СБ на котором получить прибыль принципиально невозможно.
Вывод: стабильная прибыль принципиально невозможна.
- На нестационарном же рынке получить прибыль возможно, только она будет нестабильной.
Как-то так...
Наконец-то. Ну, дык зарабатывайте на нестационарности (особенностях) рынка.
Там просто в "учебниках по матану",которые настойчево предлагается таки прочитать - кривовато написано про этот момент, и кочует эта кривизна из одного в другой, почти без изменений. (Мне помнится в ветке с доказательством возможности заработка на СБ, вы указывали уже на ошибку сектантов в понимании интерпретации). Жить это в других областях человеческой деятельности не мешает практически - сдали экзамен, написали диссер, да и бог с ним. Максимум зазубрив заблуждение из за неверно истолкованной кривизны -"на СБ заработать нельзя" ,но так и не разобравшись в сути. А вот трейдерам - нужно разобраться и понять. Им же не диссеры писать и не профессорам зачет сдавать для галочки, а на практике эту "суть" применять. А тут уже понимать надо. Сильно разные вещи это - теория и практика.
Сектанты не нуждаются в понимании!
;)))
Скучновато как-то, когда цена всегда болтается вокруг собственного матожидания с каким-нибудь распределением.
Вы правда в это верите?
Оптимизатор говорит, что лучше выходить попозже, после середины канала. Но это тоже in sample и не на всех парах.
Интересна оптимизация портфеля из исходной системы и трендовой. Хотя в успехе уже не особо уверен.
Просто вспомнился подход fxsabera, при котором, вместо выбора одного набора параметров, запускается несколько экземпляров советника с разными наборами параметров.