От теории к практике. Часть 2 - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если вдруг вы хотели сообщить что-то конкретное, то у вас не получилось.
Ни в коем случае.
Если рассуждать в духе диверсификации имеющейся системы, то нужно пытаться ловить сильные движения, после которых цена застревает на новом уровне, не торопясь возвращаться.
Первое что приходит в голову - очевидный вход по направлению пробития канала (другой ширины, чем у исходной системы) и выхода по возвращению) Наверное, ещё можно добавить в качестве фильтра минимальное время пребывания внутри канала перед пробитием.
Думаю, "в лоб" прикручивание трендовости здесь не поможет. Волшебный осциллятор после пробития канала не идет дальше, а долго и шумно болтается примерно там же, что хорошо видно на картинке.
Стоп-лосс в пунктах от цены входа тоже только ухудшает. Ну, это типично для возвратных процессов/систем.
Думаю, "в лоб" прикручивание трендовости здесь не поможет. Волшебный осциллятор после пробития канала не идет дальше, а долго и шумно болтается примерно там же, что хорошо видно на картинке.
Стоп-лосс в пунктах от цены входа тоже только ухудшает. Ну, это типично для возвратных процессов/систем.
Показательный пример++
Думаю, "в лоб" прикручивание трендовости здесь не поможет. Волшебный осциллятор после пробития канала не идет дальше, а долго и шумно болтается примерно там же, что хорошо видно на картинке.
Стоп-лосс в пунктах от цены входа тоже только ухудшает. Ну, это типично для возвратных процессов/систем.
Насколько понял, у вас выход при возвращении осциллятора к нулю. А если выходить пораньше - при его возвращении внутрь канала более узкого чем ваш красный?
В любом случае, не верю в возможность построения хорошей чисто трендовой системы. Но вдруг посредством её добавления чуток уменьшится просадка и вырастет фактор восстановления исходной системы топикстартера.
Это очень интересный вопрос - как именно большие движения составлены из маленьких. Немного изучал его на основе того, как большой зигзаг складывается из маленького, но не нашёл чего-либо интересного.
Я вместо зиг-зага для анализа пользуюсь ренджами разных размеров. Они тоже отрисовывают все выбросы цен, но в отличии от зиг-зага, более естественные. По сути это тиковый график с тиком большой величины.
Если речь о барах высоты не больше заданной, то в данном конкретном случае они кажутся не вполне удобными - не будет чёткого и однозначного разбиения большого бара на несколько маленьких (в отличие от обычных баров или зигзагов)
Можно ещё брать разные сетки уровней с кратными расстояниями, но они кажутся какими-то неточными что ли (результат может немного меняться при сдвиге сеток)
А вообще сам путь порочный. Берем/придумываем что нибудь - проверяем на отличие от СБ, не отличается - в мусорку. Заранее можно сказать - что так 100% ничего в рыночных графиках полезного для торговли вообще невозможно найти. Можно и не мучиться бестолку.
СБ - абстрактный математический объект, не существующий в реальности. Посему, отличия от него есть всегда, хотя обычно они не столь велики как хотелось бы. К тому же, из-за нестационарности цены они меняются со временем.
СБ - абстрактный математический объект, не существующий в реальности. Посему, отличия от него есть всегда, хотя обычно они не столь велики как хотелось бы. К тому же, из-за нестационарности цены они меняются со временем.
Хмм... Получается, на СБ заработать невозможно по определению, а на рыночном ВР - аналогично из-за нестационарности. Правильно ли я понимаю? А если привести ВР к стационарному виду, измениться ли что-нибудь?
Хмм... Получается, на СБ заработать невозможно по определению, а на рыночном ВР - аналогично из-за нестационарности. Правильно ли я понимаю? А если привести ВР к стационарному виду, измениться ли что-нибудь?