От теории к практике. Часть 2 - страница 51

[Aleksey Nikolayev]

sibirqk:

Тоже хотел заняться анализом движений на на малых ТФ - например минутки, с целью прогноза характеристик бара на большом ТФ - например день. Т.е. попытаться предсказать Hg, Lw,  и направление Cls-Opn, допустим дневной свечи по предыдущему движениям на минутных ТФ. И затем как-то уточнять прогноз исходя из анализа дневного графика. Понятно, что большого преимущества не добиться, но за счет портфеля по нескольким парам может получится что-то приемлимое.  Но все как-то руки не дошли.    

Это очень интересный вопрос - как именно большие движения составлены из маленьких. Немного изучал его на основе того, как большой зигзаг складывается из маленького, но не нашёл чего-либо интересного.

[Aleksey Nikolayev]

Evgeniy Chumakov:

Проблема, что чаще разворачиваются маленькие движения , а большие в тренде отнимают большую часть прибыли маленьких разворотов.

Мои исследования (на основе зигзага) показывают, что если сравнивать с СБ, то маленькие больше склонны продолжаться, а большие - разворачиваться. При учёте спреда различие не очень существенно. Но поскольку маленьких движений достаточно много, то всегда есть возможность попытаться отобрать из них те, что поинтереснее.

Ранее уже писал здесь какие именно движения могут быть интересны для входа в их направлении. Также писал, что речь идёт лишь о попытке подрезания просадки исходной системы Шурика (посредством добавления вспомогательной системы), что может позволить наращивать объём.

[secret]

Aleksey Nikolayev:

Слишком много нужно всего сделать, чтобы попытаться довести идею Шурика до ума.

А в чем состоит его плодотворная дебютная идея? Я например её не вижу)

У него ж модель даже не возвратности, а всего лишь стационарности. От рынка это как-то совсем далеко.

[denis.eremin]

secret:
А в чем состоит его плодотворная дебютная идея? Я например её не вижу)

У него ж модель даже не возвратности, а всего лишь стационарности. От рынка это как-то совсем далеко.

Плавной нестационарности - работала бы, если бы дисперсия и МО изменялись плавно. Тогда можно было бы играться размерами плавающего окна модели

[Renat Akhtyamov]

Нашел все таки я этот гребаный арбитраж

[denis.eremin]

Renat Akhtyamov:

Нашел все таки я этот гребаный арбитраж

Опять нашел??? Да сколько ж можно его находить то - который год пошел.....

[Aleksey Nikolayev]

secret:
А в чем состоит его плодотворная дебютная идея? Я например её не вижу)

Она оказалась весьма плодотворной в смысле предоставления возможности почесать языки на форуме) Это очень важно в плане социализации трейдеров)

secret:

У него ж модель даже не возвратности, а всего лишь стационарности. От рынка это как-то совсем далеко.

При стационарности возвратность есть автоматически и она всегда пересиживаема, посему её всячески ищут посредством спредов и портфелей.

При нестационарности она тоже вполне может иметь место, но может быть в непересиживаемой форме (как у СБ, например)

[Renat Akhtyamov]

denis.eremin:

Опять нашел??? Да сколько ж можно его находить то - который год пошел.....

знал бы прикуп, жил бы в Сочи ;)

[Evgeniy Chumakov]

От теории к практике. Часть2

Каждый о своём поёт. Часть2

[secret]

Aleksey Nikolayev:

При стационарности возвратность есть автоматически

Эт понятно, имел в виду корреляцию приращений)