От теории к практике. Часть 2 - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Логически, это именно так. Но, спорить на эту тему не берусь...
Логика - это хорошо..., но если она подтверждена примерами...
На сайте полно примеров, когда показаны отчеты со стабильной прибылью в долгосрочном периоде... Эти примеры явно не стыкуются с данным постулатом...
В любом случае, все "логические" конструкции требуют тщательной проверки, какими бы "логичными" они не казались с первого взгляда...Хмм... Получается, на СБ заработать невозможно по определению
Да, по определению СБ, матожидание эквити всегда равно нулю. При этом эквити, в отличии от цены, уже не будет СБ, что иногда приводит к кажущимся парадоксам (вроде эквити мартингейлов).
а на рыночном ВР - аналогично из-за нестационарности. Правильно ли я понимаю?
Здесь сложнее. На СБ - всегда в среднем ноль (без учёта спреда). Из-за нестационарности - хороший плюс при правильном угадывании направления становится хорошим минусом при неправильном угадывании направления) Возможность заработка - это одновременно и потенциальная возможность разрушительного убытка) На примере вашей системы - иногда оказывается, что нужно торговать и по тренду)
А если привести ВР к стационарному виду, измениться ли что-нибудь?
Торговля всегда будет идти на исходном ряде) Разве что можно попытаться построить стационарный спред или портфель из нескольких инструментов.
В общем, теоретически, заработать невозможно. Но, на практике же это не так!
Вероятность срабатывания единичного события и суммарного - совершенно разные вещи.
Да, по определению СБ, матожидание эквити всегда равно нулю. При этом эквити, в отличии от цены, уже не будет СБ, что иногда приводит к кажущимся парадоксам (вроде эквити мартингейлов).
Здесь сложнее. На СБ - всегда в среднем ноль (без учёта спреда). Из-за нестационарности - хороший плюс при правильном угадывании направления становится хорошим минусом при неправильном угадывании направления) Возможность заработка - это одновременно и потенциальная возможность разрушительного убытка) На примере вашей системы - иногда оказывается, что нужно торговать и по тренду)
Торговля всегда будет идти на исходном ряде) Разве что можно попытаться построить стационарный спред или портфель из нескольких инструментов.
Кстати, ровно всё то же самое я сообщил товарищу А_К еще два года назад)
"Хорошее повтори и еще раз повтори!" )
При этом эквити, в отличии от цены, уже не будет СБ, что иногда приводит к кажущимся парадоксам (вроде эквити мартингейлов).
Хорошо.
Однако, вернемся к важной фразе
Получается, именно нестационарность является ключом к разгадке рынка.
Нестационарность проявляется как в нестационарной интенсивности тикового потока, так и в нестационарности распределения приращений. И ничего с этим не надо делать, ибо тут же переходим на СБ.
Надо эти две вещи принять "как есть" и использовать в своих ТС.
Хмм... В этом, безусловно, что-то есть...
Александр, ну это всё общие понятия. А обычно говорят о каких-то конкретных рыночных неэффективностях, которые надобно отыскать. Они не обязательно будут лежать только в плоскости одного временного ряда. По ситуации.
Это как взять СБ и добавить туда немного циклов, вот и всё. Под конкретную формулу рынков это не подогнать, везде индивидуально.
Как писал всеми уважаемый здесь Прадо
" Key difference between (classical) statistics and machine learning: how they approach the bias-variance tradeoff dilemma. Generally speaking, if you know the data-generating process for certain, use statistics. If not (e.g., finance), use machine learning. "Александр, ну это всё общие понятия. А обычно говорят о каких-то конкретных рыночных неэффективностях, которые надобно отыскать.
Если исходить из гипотезы:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике. Часть 2
Alexander_K2, 2021.04.18 10:55
Получается, именно нестационарность является ключом к разгадке рынка.
Нестационарность проявляется как в нестационарной интенсивности тикового потока, так и в нестационарности распределения приращений. И ничего с этим не надо делать, ибо тут же переходим на СБ.
Надо эти две вещи принять "как есть" и использовать в своих ТС.
то, очевидно, что
- нестационарная интенсивность потока проявляется на разных часах внутри суток. У тебя были исследования в этой области, но практических результатов не было. Возможно, я что-то упустил...
- нестационарность приращений проявляется в очень больших импульсных движениях. На эту тему, по-моему, вообще исследований не было...
А ведь это самые наглядные неэффективности рынка.
Если исходить из гипотезы:
то, очевидно, что
- нестационарная интенсивность потока проявляется на разных часах внутри суток. У тебя были исследования в этой области, но практических результатов не было. Возможно, я что-то упустил...
- нестационарность приращений проявляется в очень больших импульсных движениях. На эту тему, по-моему, вообще исследований не было...
А ведь это самые наглядные неэффективности рынка.
Походу размер выборки нужно менять в зависимости от времени суток. По статистике в часы когда нарываешься на тренды увеличивать выборку.
хотел сделать оптимизацию в тестере mt4, но с 24 параметрами даже не хочет запускаться.
А это почему? Сумма кусков СБ вроде бы должна давать СБ (если постоянным лотом). Что и означает невозможность зарабатывать.
При постоянном лоте так и есть. Но всякие попытки "заработать" на СБ как раз и заключаются в постоянных сменах объёма и направления сделок. Это может приводить к сложным и причудливым колебаниям волатильности и сходство с СБ может потеряться, хотя нулевое матожидание никуда не денется.