Забудьте про случайные котировки - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
HideYourRichess:
Имелись ввиду хеджеры на сп500.Хеджеры по SP500:
интересно. Только опять же причина ненулевой взаимной информации в зависимости между приращениями или только их модулем (волатильностью)? При условной гетероскедастичности взаимная информация нулевая?
Отказавшись от гипотезы эффективного рынка, мы оказываемся в объятиях рынка с памятью. Хотелось бы заметить следующий нюанс.
Бокс и Дженкинс считали, что нестационарность рынкета можно убрать взятием разности, т.е. имеем ряды I(0), I(1), и т.д., где в скобках целые числа. Но достаточно устойчивое мнение, что допущение о взятии разности целое число раз - слишком сильное допущение. Для рыкета, который относим к временным рядом с длинной памятью (long memory), характерно дробно-интегрированные ряды. Причем имеется прямая связь между дробной величиной интегрированности и показателем Херста.
После этого мы забываем об эффективном рынке и полностью становимся на позиции фрактальности, в которой идея зависимости между наблюдениями доведена до необыкновенных высот.
Хеджеры по SP500:
Эффективный рынок позволяет купить по лучшей в данный момент цене или продать по лучшей цене с минимальными издержками. ВСЁ.
Какие теории, какие гипотезы ? Откуда вы это всё берете ?
Эффективный рынок позволяет купить по лучшей в данный момент цене или продать по лучшей цене с минимальными издержками. ВСЁ.
Это следствие тех самых теорий, гипотез и т.п., если они верны.
Ага, а рефлексы собаки Павлова это следствие работы Павлова по изучению рефлексов собаки.
Эффективный рынок позволяет купить по лучшей в данный момент цене или продать по лучшей цене с минимальными издержками. ВСЁ.
Какие теории, какие гипотезы ? Откуда вы это всё берете ?
это ликвидный рынок - купить или продать нужный объем с минимальными потерями на проскальзывание( отклонением от лучшей на данный момент цены).
Ликвидность это не более чем одна из характеристик актива на данном рынке
Ага, а рефлексы собаки Павлова это следствие работы Павлова по изучению рефлексов собаки.
Не надо дурость свою так уж активно демонстрировать.
Из гипотезы эффективного рынка таки следует возможность купить по лучшей цене. Также как рефлексы собаки следуют из наличия у нее центральной и периферической нервной системы и закономерностей их работы, которые и изучал Павлов.
Хеджеры по SP500: