Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тамплиеры, масоны, розенкрейцеры, эконометристы - это не мое, пасиб.
P.S. никогда не слышал про разбогатевших на форексе с помощью эконометрики. Зато статей и книженций наплодили......... И веток на форуме!
Вот хотелось бы и мне встать на защиту так безжалостно ахаенной EMH. Все же нельзя отрицать что рынок в той или иной степени эффективен. Под эффективностью я сейчас не хочу подразумевать строгое определение EMH, делящую ее на слабую, сильную и пр. Мы можем судить об эффективности рынка, хотя бы по степени его энтропии или неотличимости, по крайней мере визуальной, от случайного блуждания, энтропия которого максимальна. Рынок эффективен - это факт. Вопрос в том, на сколько он соответствует модели случайного блуждания. Я думаю на 95-97%. Это хороший показатель, потому что становиться возможным использовать классический стат. аппарат для его измерения. Всё, начиная от обычной машки (Simple Moving Average) и заканчивая заумными регрессионными функциями, так или иначе базируется на этих самых 97%, а значит используют концепции EMH. Она как бы связала воедино методы, которые мы используем, и объект исследования. Да, для заработка этого не достаточно, но на зубок зная статистический аппарат 97% рынка, можно уже приблизиться к тем самым 3%, которые и позволят заработать на нем.
Для меня место эффективного рынка точно очерчено и понятны границы применимости. Для простых граждан теория эффективного рынка вылилась в фонды с портфельными инвестициями, в которых совершенно обоснованно с практическим подтверждением применяется соотношение "доходность-риск" в рамках стратегии "купил и держи".
.
Идея эффективного рынка процветала бы до сих пор несмотря на очевидные ее недостатки, наиболее полемически ярко подмеченные Мандельбротом (1964) и Петерсом. Но эта теория не работает при выбросах, которые все чаще и чаще на рынках. Что Ваши 97% для инвесторов Наждака, когда индекс с 5200 упал до 1700 около 2000 года. Или 2007 год. Индекс РТС с 2300 до 490. Посчитайте, особенно если учесть покупку с плечом. Люди не просто потеряли деньги, а остались в долгах. А ведь Наждак падал год! Не фига себе теория!
Demi:
Тамплиеры, масоны, розенкрейцеры, эконометристы - это не мое, пасиб.
P.S. никогда не слышал про разбогатевших на форексе с помощью эконометрики. Зато статей и книженций наплодили......... И веток на форуме!
yosuf:Упрек справедливый, воспринимаю и на свой счет
Для меня место эффективного рынка точно очерчено и понятны границы применимости. Для простых граждан теория эффективного рынка вылилась в фонды с портфельными инвестициями, в которых совершенно обоснованно с практическим подтверждением применяется соотношение "доходность-риск" в рамках стратегии "купил и держи".
.
Идея эффективного рынка процветала бы до сих пор несмотря на очевидные ее недостатки, наиболее полемически ярко подмеченные Мандельбротом (1964) и Петерсом. Но эта теория не работает при выбросах, которые все чаще и чаще на рынках. Что Ваши 97% для инвесторов Наждака, когда индекс с 5200 упал до 1700 около 2000 года. Или 2007 год. Индекс РТС с 2300 до 490. Посчитайте, особенно если учесть покупку с плечом. Люди не просто потеряли деньги, а остались в долгах. А ведь Наждак падал год! Не фига себе теория!
Пасиб, быть охаянным Вами - большая честь для меня. это один из высших показателей интелектуальной состоятельности на форуме.
Теперь давайте вернемся к делу - никакого отношения гипотеза эффективного рынка к фондам портфельных инвестиций, стратегии "купил-держи", выбросам не имеет и не имела. Все это бред.
Пасиб, быть охаянным Вами - большая честь для меня. это один из высших показателей интелектуальной состоятельности на форуме.
Теперь давайте вернемся к делу - никакого отношения гипотеза эффективного рынка к фондам портфельных инвестиций, стратегии "купил-держи", выбросам не имеет и не имела. Все это бред.
Бред, так бред. Вам виднее.
И, кстате, насколько я знаю - гипотеза эффективного рынка была сформулирована в 1970 году. И как она, спрашивается, могла "процветать" до 1964 года, когда ее недостатки "ярко подметил" Мандельброт?
Пока будут живы толстые концы хвосты - на рынках можно будет прибыльно торговать. В том числе устойчиво.
А они будут всегда.
И, кстате, насколько я знаю - гипотеза эффективного рынка была сформулирована в 1970 году. И как она, спрашивается, могла "процветать" до 1964 года, когда ее недостатки "ярко подметил" Мандельброт?
Хочу заметить, что Ваши высказывания я не назвал "бредом".
Откройте ветку под названием "Эконометрика - лженаука". В чем проблема? Или изложите свое личное видение эффективного рынка, да мало ли что ..... Может я был и не прав о Вашей образованности, по ветке и будем судить
Для меня место эффективного рынка точно очерчено и понятны границы применимости. Для простых граждан теория эффективного рынка вылилась в фонды с портфельными инвестициями, в которых совершенно обоснованно с практическим подтверждением применяется соотношение "доходность-риск" в рамках стратегии "купил и держи".
.
Идея эффективного рынка процветала бы до сих пор несмотря на очевидные ее недостатки, наиболее полемически ярко подмеченные Мандельбротом (1964) и Петерсом. Но эта теория не работает при выбросах, которые все чаще и чаще на рынках. Что Ваши 97% для инвесторов Наждака, когда индекс с 5200 упал до 1700 около 2000 года. Или 2007 год. Индекс РТС с 2300 до 490. Посчитайте, особенно если учесть покупку с плечом. Люди не просто потеряли деньги, а остались в долгах. А ведь Наждак падал год! Не фига себе теория!
И, кстате, насколько я знаю - гипотеза эффективного рынка была сформулирована в 1970 году. И как она, спрашивается, могла "процветать" до 1964 года, когда ее недостатки "ярко подметил" Мандельброт?
А разве она началась не со старика Башелье, которые еще в начале XX века говорил о своем "демоне случайности" и пр. пр.?