Забудьте про случайные котировки - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Второй момент, и это для меня самого было удивительно, оказывается уже давно не реальные акции рулят индексом, который рулит фьючерсом, а ровно наоборот. Хвост вилят собакой.
На чем основано такое заявление?
Это очень сильная мысль. Сведения о направленности причинной связи может быть положена в основу безубыточной торговли.
На чем основано такое заявление?
Это очень сильная мысль. Сведения о направленности причинной связи может быть положена в основу безубыточной торговли.
На чем основано такое заявление?
Это очень сильная мысль. Сведения о направленности причинной связи может быть положена в основу безубыточной торговли.
Даже больше - сведения о наличии причинной связи только в одну сторону, без обратной связи.
В количестве денег, которые крутятся там и там. При чем это не только мои прикидки, это и совершенно посторонние мне люди говорят. Плюс, если кто видел как открывается рынок и был внимателен то все и так очевидно. А своей безубыточной торговли в этом найти трудно, так как на самом деле описанный эффект это и есть действия арбитражеров - попробуйте посоревнуйтесь с ними.
Есть тест причинности Грэйнджера. Он, как мне помнится, направленный. Надо считать, а не соревноваться. У Вас есть такой расчет?
Дает ли заработать этот тест? Если нет, то выкиньте его, он для рынка не подходит.
ОИ в соевых бобах зашкаливает, за последние 10 лет максимальный вроде, в наличии так же имеем расхождение.
К сожалению, то что Вы увидели не цикличность. Просто Сип - производный инструмент, реальная поставка которого не осуществляется. Поэтому после истечения текущего фьючерса на него, все открытые контракты схлопываются и открытый интерес резко проседает. Затем позиции хеджеров также монотонно начинают расти, вплоть до новой экспирации. Т.е. в целом они лишь повторяют динамику открытого интереса, а для заработка этого не достаточно.
То, что Вы описали чистой воды спекулятивные операции. Они запрещены для хеджеров (на то они и хеджеры, хочешь спекулировать - регистрируйся как спекулянт и вперед). Хеджер обязан иметь базовый спот актив и своим хеджем как бы выводить его на рынок. К тому же, хеджеры просто не могут гонять такой объем вверх вниз. Посмотрите на их позиции, это миллионы контрактов (!), распределенные лишь среди 30-60 игроков, это всегда 70-90% всего объема рынка. О какой внутридневной торговли может идти речь при таких объемах?
Пшеница. Ну и на кукурузе тоже хорошо видно, думаю пшеницу и кукурузу от 1000 норм шортить.