Ругайте :) Интересно послушать ваше мнение относительно.. - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
95% трейдеров сливают и лишь 5% зарабатывают - распростаненная байка, которая легко принимается психикой и вселяет надежду
Каково при этом статпреимущество у трейдеров и их ТС? и может ли оно быть вообще? - Конечно может, но только статпреимущество у трейдеров появляется из статпреимущества его ТС, которое в свою очередь появляется из статпреимущества исхода сделок, которые осуществляются по каким-то правилам, которые, возможно, экплуатируют некоторое свойство рынка.
Грубо говоря на более "мелком ТФ", ну скажем на "часовом", у ТС трейдера, есть якобы статпреимущество, а на большем "дневном ТФ", 95% к 5%, статпреимущества не то что нет, его вообще нет.. - трудно понять, о чем вы, т.к. все зависит от набора правил торговли и эксплуатируемых рыночных свойств.
иметь статпреимущество внутри полного отсутствия оного, это статпреимущество или нет?.. - ну, вы даете...
Я привел простой пример с фунтом и местом куда применять статпреимущество - мы пробуем экплуатировать свойство рынка - рост цены на 5 пунктов + спред от цены открытия недельного бара. Полагаю, нет ничего сложного в проведении статанализа этого свойства, чтобы удостовериться, что статпреимущества здесь нет. А вас куда-то в сторону обобщений потянуло...
Vita, повторяю свой вопрос.
Мне нравится ваш подход, я придерживаюсь похожей точки зрения.
Интересно было бы к этому еще добавить что-нибудь о том, как определить дает ли ТС статпреимущество и, если дает, то как его посчитать.
Тут нужно различать понятия.
Наличием статпреимущества отличаются и конечная ТС, и некая закономерность, характеризующая рынок, на которой ТС построена.
Поэтому общая задача "Есть ли статпреимущество в моей ТС?" решается в 2 этапа:
1. Определение факта наличия и количественная оценка статпреимущества исходного утверждения. Например, исходным (проверяемым) утверждением может быть такое: после каждого безоткатного (откатики не более 5п) движения в 100п.в течение часа происходит откат на 20п. Чтобы это выяснить, нужно составить несложную программку (без торговых ф-ий) и прогнать на всей истории. Например, получится результат 57% положительных исходов.
2. Определение факта наличия и количественная оценка статпреимущества ТС, построенной на эксплуатации этой закономерности. Чтобы это выяснить, нужно составить программку с аналитическими и торговыми функциями, прогнать её на истории. Если результат позитивный, например, выход годного 56%, то на этом можно и успокоиться. Если результат меньше 50% или ненамного больше (например, 51% не покроет спред), то искать более совершенные методы реализации программной аналитики.
Тут нужно различать понятия.
Совершенно верно. Иначе, какая-то каша получается, неверные обобщения и т.п.
SK, респект, хороший ответ, спасибо.
ЗЫ: а сетовал, мол, плохой объясняльщик ;)
Vita, я вовсе не против статистики и статпреимущества, я просто задал вопросы и спасибо, что Вы на них ответили :)
Всегда пожалуйста,
Всё в порядке, я знаю, что не против. :)
Vita писал (а) >>
Я же понял, что сигнал плох, в том смысле, что он с малой вероятностью приносит прибыль, поэтому открываемся наудачу пересидеть до маленькой прибыли или до большого тренда.
Я так понимаю у вас сигналы предсказывают на сколько пунктов "выстрелит" тренд или типа того, так?
Мне также известен и подход, о котором, скорее всего, вы ведете речь - о системе предсказывающей начала и концы трендов. Ничего фиксированного, типа следим за рынком, берем с тренда по максимуму. Любой форум завален красивыми примерами и рассказами, как это надо делать. Примеры приводятся для отрезков с явным трендом, рассказы не балуют статистикой, а только волшебными формулами слежения за рынком и волшебным ММ. Как правило, сказка заканчивается при просьбе привести результаты теста на переиоде по-больше, где было все, а не только удобный тренд.
Это утверждение становиться истинным, если сигналы имеют статпреимущество в своей правоте, в противном случае, это претензия на ловлю пиков (свингов) является банальной подгонкой, каких неисчислимое множество можно ваять с утра до вечера. У вас есть статистическое обоснование, что ваши сигналы правильно указывают направление?
Скажите, какой стоплосс у системы и станет понятно.
Стоп большойна период разработки, но только для того, чтобы понять, что система может самостоятельно контролировать убытки обратными сигналами. При оптимизации по стопам прибыль не очень сильно падает при стопе в 150 пунктов, что есть хорошо для GBP/JPY. Сигнал плох тем, что заточен на отсутствие ложных срабатываний при большом тренде (чтобы раньше, чем нужно не закрыть), потому на малых может болтаться. Пересидки нет.
Стоп большойна период разработки, но только для того, чтобы понять, что система может самостоятельно контролировать убытки обратными сигналами. При оптимизации по стопам прибыль не очень сильно падает при стопе в 150 пунктов, что есть хорошо для GBP/JPY. Сигнал плох тем, что заточен на отсутствие ложных срабатываний при большом тренде (чтобы раньше, чем нужно не закрыть), потому на малых может болтаться. Пересидки нет.
Пардон, но даже сейчас смутно понимаю в чем заключается плохость сигнала. Без иронии, я стараюсь мыслить проще. Заточен, чтобы раньше не закрыть. По мне это хорошо, а не плохо. Полагаю, что без деталей не разобраться.
Вот интересно, что для вас является остнованием полагаться на вашу систему? Есть ли у вас статистика "качества" ваших сигналов? Или только результаты оптимизуции?
95% трейдеров сливают и лишь 5% зарабатывают
Посмотрите вот тут . Очень хорошая статистика.
Посмотрите вот тут . Очень хорошая статистика.
И Вы "им" хоть секунду верите ???
Здается мне шо сия цыфирь обратнопропорциональна кол-ву вновь приобретенных клиентов