Ругайте :) Интересно послушать ваше мнение относительно.. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а.. да ну его такой ящик :) незнамо что в нем и тыркать?! :) а вдруг тудом террористы заложили "бомбу", которая приводит в действие механизм, сталкивающий со стола вспотевшее от ожидания пиво! :) и "взрыватель" настроен на тыркание в любую сторону, куда ни тыркни - пиву каюк! :) лучше сразу с пивом разобраться, а уж потом, быть может.. :)
Определяющим здесь является признание того факта, что SL и TP суть одно и то же - техническое средство входа и выхода из рынка.
ну кто ж спорит, и тем паче бочку катит? :) ну разве что с пивом ;) а это уже кантейнер получается, этим у нас ТранАгенство занимается (с) :)
техническое средство, есть такое дело, да вот кажным техническим средством можно пользоваться по разному, и к результатам приводит к разным это пользование
добавлено:
а вообще, на полном серьезе, спасибо за комментарий, очень четко, локанично, доступно и всеобъемлюще
Полностью согласен с Mischek.
Я в с системе, которую пишу сейчас решил сделать ставку на две вещи - открытие пусть даже по плохому сигналу, но который хоть что-то приносит, и не торгует в убыток, и работа над логикой закрытий, так как это все 90% успеха. Второй момент - система трендовая, потому должна быть разворотной, а раз так - закрытие осуществляется тогда, когда можно открываться в другую сторону.
Само собой позиция может закрыться и раньше конца действия сигнала, но в таком случае будут искаться другие возможности входа
по тренду пока он не закончился. И кстати, логика закрытий и дополнительных открытий только по ходу тренда уже увеличила общую прибыль в два раза.
Но это еще не предел. В итоге так себе сигнал выдаст за счет "правильных" выходов в 3-4 раза больше прибыли на время действия сигнала. И это не пипсовка - сигнал легко ловит 1500 пунктов.
А что на счет стопов - они фактически не используются (есть номинальный на 200 пунктов, который никогда не срабатывает сам за счет логики)
Ну а что до TP - любая оптимизация системы по величине TP не ведет к увеличению прибыли, что радует!
Сергей (SK), могу я расчитывать получить от Вас ответ на вот такой вопрос (алаверды эдакий):
вот Вы здесь часто упоминали безыдейный ММ.. а что по Вашему будет идейным ММ и почему? ну и если возможно, хоть один наглядный примерЗЫ: в принципе интересно послушать и мнения других, вэллкам
Сергей (SK), могу я расчитывать получить от Вас ответ на вот такой вопрос (алаверды эдакий):
вот Вы здесь часто упоминали безыдейный ММ.. а что по Вашему будет идейным ММ и почему? ну и если возможно, хоть один наглядный примерЗЫ: в принципе интересно послушать и мнения других, вэллкам
Я так понял имелась ввиду безидейная стратегия с прикрученным мм.
Всмысле заблудившись в лесу, нет смысла садиться на велосипед если компаса всеравно нет.
Сергей (SK), могу я расчитывать получить от Вас ответ на вот такой вопрос (алаверды эдакий):
вот Вы здесь часто упоминали безыдейный ММ.. а что по Вашему будет идейным ММ и почему? ну и если возможно, хоть один наглядный примерЗЫ: в принципе интересно послушать и мнения других, вэллкам
Сразу нужно оговориться, что под ММ я имею ввиду Money Management, основным постулатом которого является разумное (в идеале как-то вычисленное) отношение размера ставки к размеру депозита, выраженное в %.
На мой взгляд хорошая стратегия может позволить себе это отношение от 1 до 25%.
При бОльших значениях любая стратегия рискует вылететь в трубу ввиду большого коэф. усиления при случайных флуктуациях рынка.
Наиболее простое и очевидное основание для такого утверждения изложено в статье Мой первый "грааль" (п.1.2).
--
Расширенные толкования термина ММ, поиск корелляций с параметрами, не имеющими отношения к делу (типа SL, ТР, мартингейл, пипсовка, локирование, гридеры и т.д.), на мой взгляд не имеют под собой почвы.
Основой стратегии должна быть найденная (в результате исследований рынка) и идентифицируемая (программными средствами) некая в той или иной мере устойчивая (повторяющаяся) закономерность. Если это есть в руках трейдера, то можно составить программу, прогнать на тестере при различных парамтрах и определить пороговое значение ММ - % ставки от депозита.
Если указанная закономерность не определена, то МТС может быть не иначе, как безыдейной, а значит и для расчёта ММ тоже нет основания (выяснять при этом какая безыдейность первичная - стратегическая или ММ-овская - нет смысла, это уже вопрос личных предпочтений).
Спасибо за ответ
--
Понимание ММ у нас идентичное
ММ - это только изменение размеров ставок по сигналам, пришедшим от аналитической части системы, и ничего больше. Может быть, это максимализм, но мне так легче думать. Никакие пирамиды и разбавления (усреднения) к ММ не имеют отношения.
ММ - это только изменение размеров ставок по сигналам, пришедшим от аналитической части системы, и ничего больше. Может быть, это максимализм, но мне так легче думать. Никакие пирамиды и разбавления (усреднения) к ММ не имеют отношения.
Поддерживаю.
Жёсткая цифра ММ хороша только на ранней стадии создания МТС. Но в дальнейшем МТС развивается. Поэтому изменение размера ставки может (и в идеале должно) зависеть от текущего прогноза, вычисленного в "аналитической части системы" (ранее я потому и написал, что в идеале торговля должна корректироваться с каждым тиком, но до этого идеала пока ещё далеко).
Хорошо, Сергей, вот еще один вопрос хочу задать:
почему Вы дали такое однозначное определение этому, почти советнику, как безыдейный? интересен Ваш ход мыслей(если вопросы не отвлекают Вас от текущей работы или еще от чего конечно же)