Ругайте :) Интересно послушать ваше мнение относительно.. - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2 Prival: Серега, ППП УУУ ППП УУУ - это не схема Бернулли (снова я скатился к идеям своей статьи).
Небернуллиевы системы точно существуют - например, Lucky с количеством одновременно открытых позиций, которое больше 1. Но этим преимуществом не воспользуешься. Вопрос надо ставить в другой плоскости: как превратить бернуллиеву систему в небернуллиеву, т.е. превратить сделки в зависимые, причем так, чтобы это можно было использовать?
Например, вот такой вариант: у нас есть две строго бернуллиевые системы X и Y. Можно ли научиться их как-то комбинировать так (Z = X*Y), чтобы результат их сочетания стал небернуллиевой системой? Вопрос совсем не дурацкий, тут вполне возможны неожиданные решения.
То что это не Бернулли, это да. Я знал, что ты сразу это увидишь. И прекрасно понимаешь, что за этим лежит. И тест что ты задумал, если я тебя правильно понял, ты задумал не зря :-)
Моё мнение получить из двух строго бернулливских систем, не Бернулли невозможно. Это как операции с двумя нормальными законами распределения, что не делай к нему и придешь.
Единственно верным путем считаю, создание математической модели этой кривой, что вижу на экране, если она (модель) будет адекватна, то позволит прогнозировать направление движения и соответсвенно добиться того к чему мы стремимся + получить синтетику.
Я влез в эту тему, чтобы поддержать мысль о том, что адаптация любой системы с фиксированными SL/TP - простой, но часто не верный подход.
А в некоторых случаях и вовсе губительный. А иногда и вовсе можно назвать подгонкой, не имеющей по сути под собой никакого обоснования.
Спасибо, конечно, за глЫбокие нравоучения. Непременно ими воспользуюсь.
Спрашивал я совершенно конкретную вещь: как определить дает ли ТС статпреимущество и, в частности, как это делаете вы. По-моему конкретней невозможно. - Недавно столкнулся с описанием культурных различий. Цитирую: "Эта особенность проявляется в обычном разговоре с китайцами: на то, что нам представляется абсолютно прямым и точным вопросом на незначительную тему, китайский мыслитель дает неожиданно пространный ответ." Видимо, я китаец, ибо ваш вопрос для меня вовсе не конкретный, а концептуальный. Поэтому у меня есть концептуальный ответ на ваш вопрос - прочтите библию по статанализу и следуйте ей. Или вы просите меня изложить эту библию прямо здесь? У меня нет секрета или волшебного рецепта, я прочел те же книги по статанализу, что и вы. Я понимаю, что все правильные концепции звучат просто, но трудноисполнимы. Десять заповедей содержат не больше сотни слов, инструкция по пользованию телефоном - десятки страниц. Попытаюсь вложится в сотню слов. :)
Важным считаю начать с рассмотрения свойства рынка, которое собираемся эксплуатировать. Необходимо понимать, какое явление собираемся изучать, как это явление должно предоставлять нам желаемое статпреимущество. Необходимо оттолкнуться от реальности, от свойства рынка, а не от умозрительных предположений или желаемого поведения рынка.
Из этого примера я понял, что вы говорите об элементарной проверке ТС на имеющихся исторических данных. Этот вариант известен всем и все им пользуются. В том числе и писатели граалей, которые получают неслабые "статпреимущества" своих систем, особенно после оптимизации.- Вот уж не соглашусь, не пользуются они этим вариантом. Во-первых, при тестерной оптимизации изучению подлежит не свойство рынка и его многочисленные реализации, а одна единственная кривая на заданном участке. Профанация наступает в тот момент, когда перебором тейков и стопов создается иллюзия нахождения статпреимущества. Поэтому я за то, что бы отмежевать себя от такого рода "исследований" одной единственной реализации кривой "прощупанной" тейками и стопами, которые-то свойством рынка не являются. Ни разу не видел, что в книжках по статанализу написано - подбросьте монету 100 раз, запишите последовательность, но не считайте реалиации орлов и решек, а попробуйте написать на бумаге свою последвательность и ста букв О и Р, идеально, если вы переберете все возможные варианты, после чего выберите вариант, максимально совпадающий с последовательностью в опыте с монетой, - и возгордитесь, ибо у вас в руках результат статанализа! Я категорически против такого рода "статанализа". Поэтому не согласен, что все пользуются всем известным, читай, книжным, вариантом. Я всё больше убеждаюсь, что нет, не все. Далеко не все.
Наверное не надо говорить о том, что рынок меняется и то, что ТС зарабатывает сегодня не значит, что это продолжится и завтра. Как в этом смысле оценить достоверность того статпреимущества, которое вы обнаружили ? Я не имею в виду эту вашу идею, это ведь не стратегия, а так, иллюстрация. Я имею в виду принципиальный момент, который волнует всех экспертописателей. Можете вы сказать по этому поводу что-то конкретное. - Что ТС не зарабатывает завтра - результат банальной подгонки последовательности действий ТС под конкретную кривую, не имеет ничего общего со статанализом. Статанализ же дает ответ насколько можно доверять выявленной закономерности, в т.ч. и насколько можно доверять подгонке ответа под единственную реализацию. Я люблю числа от 1000.
А как быть с достаточностью стат.данных для получения достоверных результатов ? 1581 бар - это достаточно ? А 30 лет - это достаточно ? - Да, позволяет сделать верные выводы сходу. В случае с меньшими числами статистика дает нам возможность посчитать доверительный интервал.
Наличие стат.преимущества - это центральный момент любой ТС. И я задал вам свой вопрос потому, что, кроме элементарной проверки на истории, не знаю больше других подходов. Думал, раз человек так уверенно об этом говорит, то, возможно, сможет предложить что-то посущественней. - Я с вами полностью согласен, нет ничего, кроме банальной статистики. Я был бы мечтателем, занимался самообманом и примкнул бы к рядам граалеоптимизаторов, если бы вдруг предложил бы что-то посущественней. Я опасаюсь слов "элементарной проверки на истории", т.к. за ними можно спрятать любой грааль "проверенный на истории". А вот статпреимущество, которое должно быть центральным моментом любой ТС, надо искать только методами статистики, а не профанированием, как я привел пример выше.
Вот вы интересные :) . Еще и на мат теорию ссылаетесь. Читать бы внимательней поучились. Вам приведен пример ППП УУУ ППП УУУ… количество исходов 50/50. Система прибыльна, и не увидеть это невозможно. Как вы сказали одноходовая логические выводы :-) класс. Если это не видно то наверное все - логики вообще нет.
Еще раз повторяю, будьте точны в формулировках раз ссылаетесь на мат статистику.
Это совершенно разные вещи. Для первого пример приведен (Грааль в чистом виде приведен, и не надо 57 или 98% положительных исходов), только вот второму вероятность сделки 50/50 не удовлетворяет, т.к. при наличии такой ТС вероятность «угадывания» равна 100%.
Ничто не мешает, зная что 3 последующие сделки должны быть убыточны, стать в другую сторону. Т.е. мы будем обладать ТС у которой все 100% сделок прибыльны.
З.Ы. Не надо думать, что умнее всех. Не помню, как звучит на латыни, но в переводе. Человеку свойственно ошибаться.
Тема, которая развивается здесь - может ли ММ само по себе привести к получению прибыльной системы. Я утверждаю, что нет. Вы же заходите и говорите, дайте мне ППП УУУ ППП УУУ (исходно прибыльную) систему и я сделаю её прибыльной. Всё что я сказал, что ППП УУУ ППП УУУ система не может быть получена из вероятности сделки 50/50. Всё остальное ваши домыслы. Или вы думаете, что слово "халва" (ППП УУУ ППП УУУ система) подслащает (упрощает) процесс? У вас нет ППП УУУ ППП УУУ системы, а только идея как такую систему сделать прибыльной. Все знают, как её сделать прибыльной, что с того?
Знание маттеоремы освобождает меня от идеи копаться в результатах сделок и заниматься их анализом, т.к. никакой ММ не сделает из них систему ППП УУУ ППП УУУ. Смысл появится, когда будет нарушен баланс в вероятности сделок 50/50. Поиску нарушения этого баланса следует посвящать время, а не радости открытия, что система ППП УУУ ППП УУУ легким движением превращается в прибыльную. Ещё раз спрошу, что с того? У вас есть такая система? Или мысли по получению системы ППП УУУ ППП УУУ при помощи ММ?
Я влез в эту тему, чтобы поддержать мысль о том, что адаптация любой системы с фиксированными SL/TP - простой, но часто не верный подход. Ладно, можно зафиксировать SL, и это скорее всего правильно, но с TP сложнее, особенно если система сильно трендовая. И про оптимизацию тоже самое - оптимизировать по TP мне вообще не нравится. Часто оказывается, что это подгонка.- Это всегда подгонка. В этой ветке я только что привел пример идейной основы такой подгонки - мы не проводим статанализ свойства рынка, а выдумываем закон, по которому наши ответы совпадут с единственной конкретной рыночной реализацией - кривой за период.
С другой стороны имея "плохой" сигнал, скажем так не самый лучший сигнал, и работая в направлении максимизации профита и уменьшения просадок (за счет логики и фильтров на закрытие), можно выжать в разы больше, чем просто найдя закономерность, и используя эту закономерность в определении TP. - Статанализ говорит мне, что вот такое рыночное свойство имеет определенное статпреимущество, из с которого четко вычисляются оптимальные тейки и стопы. Я, не статанализ, а я вижу, что можно выжать в разы больше и меня душит жаба, что вот здесь фиксированный тейк обрезал прибыль слишком рано. Но моя беда в том, что я не знаю как выжать ещё. Хуже того, статанализ уже выжал по максимуму, и я верный его почитатель склонен думать, что как только я попытаюсь выжать больше, я выжму меньше. Что вам позволяет надеятся на большее? Вы строите формулу пиков, трендов, свингов или т.п?
Я говорю "плохой" сигнал, так как знаю, куда его улучшить, и как, но не делаю этого до тех пор, пока не закончил с выходами. Выходы - главное, и самое сложное. Хороший сигнал достаточно легко получить, но вот что потом с этим счастьем делать - для многих загадка. И статистика тут не причем. - Удивительно! Дело в том, что хороший сигнал - это все для меня, это ответ когда и сколько я получу денежек. Чует моя душа, что вы не сможете мне объяснить, что такое хороший сигнал. Или сможете?
Просто имея выходы там, где нужно, легче понять, как лучше входить, потому для меня это вторично. Вот так, если коротко. - Понятно, я уже четче представляю, где я вас не догоняю - хороший сигнал, что это?
.....
Мое возражение было против терминологии здесь употребляемой (это может приводить к заблуждениям). То что вы сейчас сказали правильно и я с этим согласен. Но некоторые подменяют понятие вероятность сделки 50/50 и количество исходов, допустим утверждая что 98% положительных сделок это гуд.
Никакой ММ не исправит (не улучшит) ТС если вероятность получения прибыли в сделке 50/50. В той теоретической ТС что я привел это нарушаеться, там вероятность (моё априорное знание о зделке 100%). Хотя количество исходов 50/50.
Мое возражение было против терминологии здесь употребляемой (это может приводить к заблуждениям). То что вы сейчас сказали правильно и я с этим согласен. Но некоторые подменяют понятие вероятность сделки 50/50 и количество исходов, допустим утверждая что 98% положительных сделок это гуд.
Никакой ММ не исправит (не улучшит) ТС если вероятность получения прибыли в сделке 50/50. В той теоретической ТС что я привел это нарушаеться, там вероятность (моё априорное знание о зделке 100%). Хотя количество исходов 50/50.
Понял, согласен, надо быть ещё строже. Исходы вне смысла вероятности меня не интересовали, вообще, т.к. ППППППППППУППППППППППУ... можно также лекго сделать убыточной, как и прибыльной, несмотря на дисбаланс в количестве сделок. И ещё потому, что за 98% положительными сделками практически всегда стоит расклад 50/50, который собственно и является предметом обсуждения. Вообщем, я никак не думал про количественный баланс сделок. Пардон, что я вас не так понял.
Vita, в ППП УУУ ППП УУУ баланс тот же, 50/50. Просто распределение длин серий результатов сделок сильно отличается от схемы Бернулли, т.к. сделки получаются явно зависимыми.
Очевидно, про него я всё время и говорил. Наоборот, я не думал про баланс количества П и У, как не имеющий никакого интереса и не являющимся предметом обсуждения.
А какой индикатор, если не секрет?