Ругайте :) Интересно послушать ваше мнение относительно.. - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да это я ко всем взываю:) Будьте терпимее друг к другу.
А коли мнения разошлись, то вопрос:
что проще, или быть может - с большей вероятностью, на ваш взгяд, предугадать/предопределить/вычислить/спросить у гадалки, соседа/варианты - направление движения цены или само движение?
вероятность предугадать и то и другое одинаковая
вероятность предугадать продолжение движения выше чем вероятность предугадать цену на конкретный момент времени
с увеличеним расстояния прогноза вероятность падает
устойчивая стратегия имеет вероятность окончания
мониторинг вероятности стратегии позволяет (вовремя смыться) для поиска другой
вероятность системы ниже 60 интересна только теоретически (можно не успеть смыться)
Вот оно что... Теперь понятно почему только 5% трейдеров торгуют в плюсе.
С ГОРДОСТЬЮ ЗАЯВЛЯЮ Я НЕ В ПЛЮСЕ!!!
Да тут собственно, речь не шла о том кто в плюсе а кто в минусе....))))))))))))))))
вероятность предугадать движение выше чем вероятность предугадать цену на конкретный момент времени
с увеличеним расстояния прогноза вероятность правильного прогноза падает
вероятность системы ниже 60 интересна только теоретически (можно не успеть смыться)
Конечно согласен.......
Даю эксклюзивный прогнноз
Срок действия - 10 000 баров вперед
Качество - высокое
Вероятность - 100 %
При существующем уровне вашего хамства, высокомерия и не уважения окружающих работу в коллективе вам не найти
работу "на дому " программером аналогично
поверить в вашу "жизнь с форекса " невозможно
стопы можете не ставить
Вы что серьезно полагаете, что я занят тем что ищу работу?! Нет друг мой, мне работа не нужна... :)) Попробую с другой стороны - работа не нужна мне! :) Ни в коллективе. Ни вне его. Ну а верить во что-то или нет, дело ваше... Сугубо добровольное. Вера умирает последней, как известно...
Вот .... Да, ну и Я вот тоже могу сделать вам прогноз - судя по тому что вы тут писали, а я упел посмотреть.... тут на форуме... Вы настолько далеки от хоть какого-то заработка на форексе, что даже и представить себе не можете... Вам пилить и пилить... Ну а вполне вероятно, что этого и не случится вообще с вами никогда... Незнаю.
Что касается моего высокомения - ну тут как вам сказать.... Скажу честно - 90% здешних завсегдатаев, ТАКИЕ ДИЛЕТАНТЫ, что даже и поискать, так не сразу найдешь... Ну а я привык судить об людях по уровню их профессионализма. При чем заметь что тут дело даже не столько в том, что я считаю кого-то или нет профиком, а просто по моему ты либо веди себя скромно, либо будь экспертом с большой буквы... Ну а тут присутствует такое количество воинствующих невежд, что только держись...
Да я мало тут видел людей опытных, но они есть... И то что они говорят очень правильные вещи, понятно даааалеко не всем... Но есть, есть очень четкое понимание...
Ну дак, вот друг мой, поверьте, не ищу я работу... Но если кто :))) вдруг захочет, нанять меня за $3000 в мес. на пару месяцев.... Как я уже тут писал в обьяве, то велком... Только что-то мне подсказывает, что это даже как шутка тут не катит... Нет тут людей, которые зарабатывают столько, что могу позволить себе такую роскошь как нанять кого-то... Нету, понимаешь, они все теоретики, и нанятые буратино... Ну как ты непоймешь... Если человек зарабатывает, на форексе, это не 200 баксов... это в среднем от 10 до 15... Ну 5 поначалу... тысяч баксов в месяц чистыми. И вот тут таких нет. 100% тебе говорю...
Так что ты это спустись с небес на землю...
И кстати! Заметь, я НИКОГДА первый не начинаю... Меня прикалывает, но я всегда только реагирую.... А вот ты в данном случае - просто нахамил... Ну да фиг с тобой... Я не обижаюсь.... :))
В общем виде ответ прозаичен - воспользоваться статанализом. Для этого необхоимо выучить матчасть и пользоваться её по назначению. Очень важно быть последовательным и логичным, иначе всякими трюками и ошибками можно насчитать чего угодно. В каждой конкретной ТС можно сделать неверный логический посыл, или обработать данные, не имеющие отношения к предмету исследования, да что угодно можно сделать не так.
Но я чую, что вы спрашиваете про что-то ещё, что-то конкретное?
Спасибо, конечно, за глЫбокие нравоучения. Непременно ими воспользуюсь.
Спрашивал я совершенно конкретную вещь: как определить дает ли ТС статпреимущество и, в частности, как это делаете вы. По-моему конкретней невозможно.
Давайте простенький пример. Недельный график фунта. На открытии покупаем и ждем 5 пунктов в прибыль. Как бы вы определяли, есть ли в этой идее статпреимущество?
У меня получается на 1591 баре 1537 положительных исходов, т.е. прибыль 7685 пунктов. Спред 3 пункта брал для всего периода, что должно дать крен в сторону более красивой картины.
Из этого примера я понял, что вы говорите об элементарной проверке ТС на имеющихся исторических данных. Этот вариант известен всем и все им пользуются. В том числе и писатели граалей, которые получают неслабые "статпреимущества" своих систем, особенно после оптимизации.
Наверное не надо говорить о том, что рынок меняется и то, что ТС зарабатывает сегодня не значит, что это продолжится и завтра. Как в этом смысле оценить достоверность того статпреимущества, которое вы обнаружили ? Я не имею в виду эту вашу идею, это ведь не стратегия, а так, иллюстрация. Я имею в виду принципиальный момент, который волнует всех экспертописателей. Можете вы сказать по этому поводу что-то конкретное.
А как быть с достаточностью стат.данных для получения достоверных результатов ? 1581 бар - это достаточно ? А 30 лет - это достаточно ?
Наличие стат.преимущества - это центральный момент любой ТС. И я задал вам свой вопрос потому, что, кроме элементарной проверки на истории, не знаю больше других подходов. Думал, раз человек так уверенно об этом говорит, то, возможно, сможет предложить что-то посущественней.
Нет, не ваша правда.
Математическая теорема гласит, что нельзя построить выигрышную стратегию, когда результат исхода сделки 50/50. Вы же просто утверждаете обратное. Типа можно сделать ММ, который выдаст сделки с исходом 50/50, но уже с прибылями и убытками идущими в закономерном порядке. И, естественно, никакого труда не составит экплуатировать эту закономерность. Поверить в это может только человек, у которого очень тяжело с одноходовыми логическими выводами. Вы, конечно, можете верить во что угодно, но математической теореме всё равно теоретическая у вас система или нет, ей всё равно сколько раз и как вы будете колдовать с результатами сделок, т.к. никакие софистические фокусы не заставят её поменять свой вывод - выигрышную стратегию на раскладе 50/50 построить нельзя.
Вы привели пример распространенного заблуждения, которое закрывает глаза на природу закономерности в последовательности ПППУУУПППУУУ… Откуда растут ноги этой закономерности, на которой так легко построить выигрышную стратегию? Из нарушения баланса 50/50, но никак не из волшебных свойств ММ. Вначале в исходном ряде должно быть заложено статпреимущество, только после этого в последовательности результатов сделок появится закономерность, иначе мы противоречим маттеореме.
Вот вы интересные :) . Еще и на мат теорию ссылаетесь. Читать бы внимательней поучились. Вам приведен пример ППП УУУ ППП УУУ… количество исходов 50/50. Система прибыльна, и не увидеть это невозможно. Как вы сказали одноходовая логические выводы :-) класс. Если это не видно то наверное все - логики вообще нет.
Еще раз повторяю, будьте точны в формулировках раз ссылаетесь на мат статистику.
Это совершенно разные вещи. Для первого пример приведен (Грааль в чистом виде приведен, и не надо 57 или 98% положительных исходов), только вот второму вероятность сделки 50/50 не удовлетворяет, т.к. при наличии такой ТС вероятность «угадывания» равна 100%.
Ничто не мешает, зная что 3 последующие сделки должны быть убыточны, стать в другую сторону. Т.е. мы будем обладать ТС у которой все 100% сделок прибыльны.
З.Ы. Не надо думать, что умнее всех. Не помню, как звучит на латыни, но в переводе. Человеку свойственно ошибаться.
.... И я задал вам свой вопрос потому, что, кроме элементарной проверки на истории, не знаю больше других подходов. Думал, раз человек так уверенно об этом говорит, то, возможно, сможет предложить что-то посущественней.
Попробую помочь, хоть и не мне вопрос задан. Есть возможность проверять и не на истории, а на синтетических моделях. Т.е. на сгенерированном ряде который имеет такие же стат характеристики как и поток котировок, то что пытается делать matematic.
2 Prival: Серега, ППП УУУ ППП УУУ - это не схема Бернулли (снова я скатился к идеям своей статьи).
Небернуллиевы системы точно существуют - например, Lucky с количеством одновременно открытых позиций, которое больше 1. Но этим преимуществом не воспользуешься. А к бернуллиевым чрезвычайно трудно что-то приложить, чтобы сделать их робастно прибыльными.
Вопрос надо ставить в другой плоскости: как превратить бернуллиеву систему в небернуллиеву, т.е. превратить сделки в зависимые, причем так, чтобы это можно было использовать?
Например, вот такой вариант: у нас есть две строго бернуллиевые системы X и Y. Можно ли научиться их как-то комбинировать так (Z = X*Y), чтобы результат их сочетания стал небернуллиевой системой? Вопрос совсем не дурацкий, тут вполне возможны неожиданные решения.
Пардон, но даже сейчас смутно понимаю в чем заключается плохость сигнала. Без иронии, я стараюсь мыслить проще. Заточен, чтобы раньше не закрыть. По мне это хорошо, а не плохо. Полагаю, что без деталей не разобраться.
Вот интересно, что для вас является остнованием полагаться на вашу систему? Есть ли у вас статистика "качества" ваших сигналов? Или только результаты оптимизуции?
Я влез в эту тему, чтобы поддержать мысль о том, что адаптация любой системы с фиксированными SL/TP - простой, но часто не верный подход. Ладно, можно зафиксировать SL, и это скорее всего правильно, но с TP сложнее, особенно если система сильно трендовая. И про оптимизацию тоже самое - оптимизировать по TP мне вообще не нравится. Часто оказывается, что это подгонка. С другой стороны имея "плохой" сигнал, скажем так не самый лучший сигнал, и работая в направлении максимизации профита и уменьшения просадок (за счет логики и фильтров на закрытие), можно выжать в разы больше, чем просто найдя закономерность, и используя эту закономерность в определении TP. Я говорю "плохой" сигнал, так как знаю, куда его улучшить, и как, но не делаю этого до тех пор, пока не закончил с выходами. Выходы - главное, и самое сложное. Хороший сигнал достаточно легко получить, но вот что потом с этим счастьем делать - для многих загадка. И статистика тут не причем.
Просто имея выходы там, где нужно, легче понять, как лучше входить, потому для меня это вторично. Вот так, если коротко.