МТС =прибыль FALSE ||TRUE - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
скорре вы хотите интрадей систему!
т е например купить или продать в понедельник вторник а стоять в позу неделю - месяц не видите смысла?
встаньте на месяц MN1 по евре 2006 2007 2008 годы
посмотрите сколько свечей белых и сколько черных
это просто так я не утрирую особо но для размышления должно быть интересно
я не занимался глобальным прогнозированием, просто мне кажется что просчитать ход на несколько часов проще, чем на несколько деней или недель,
для глобальных позиций надо основыватся на глобальных зависимостях. считаю что 50% от суточного движения совсем не плохой результат.
тем больее что например GBPJPY проходит от 200 до 500 пипсов а динамика хода такова что можно окрываться в любом направлении(главное в нужное время)
В умных книжках пишут, что достаточно брать треть движения. А я считаю, что даже десятая часть - уже великолепный результат.
совет хороший безусловно. просто непонятно другое. устойчивые это значит:
- они есть долго
-они есть очень долго ( десятки лет)
-они есть всегда
-они есть всегда и на всех парах
-у каждой пары свои зависимости
нужное подчеркнуть
Устойчивые - это значит, что выявленная закономерность с большой долей вероятности приносит вам прибыль, а не "волнует" ваш баланс.
"- они есть долго" - да, вероятнее всего правильным ответом будет "они есть всегда"
У меня есть основание полагать, что значительная часть трейдеров не знает, что именно искать, и как следствие - как искать. В результате у каждого есть по суперграалю и смутное околонаучное представление о его регулярной переоптимизации или типа того. Не найдя, устойчивой закономерности, скатываешься в постоянную подгонку, т.е. в поиск параметров, при которых система покажет положительный баланс, "случайный выигрыш". В противоположность устойчивая закономерность содержит в себе деньги, "системный выигрыш", при любых параметрах. Поэтому поиск закономерности методологически отличается от оптимизации.
В умных книжках пишут, что достаточно брать треть движения. А я считаю, что даже десятая часть - уже великолепный результат.
я даю меньше - 5 пипсов. Рынок, мне хватит пять пипсов :)
Если серьезно, лично меня смущает подход от обратного, от рационализации зависти через понятие упущенной выгоды,что ли, от видения всего движения и размышления, как от него взять хотя бы часть. Считаю, что здесь психологическая ловушка.
Уточнение ничего не меняет. У вас есть ограничение, неявно звучащая аксиома, согласно которой вы считаете непререкаемой реальностью следующее: "Любое представление о реальности по определению есть выдумка...". Это ваше ограничение, которое вы накладываете на мир. В рамках этого ограничения я всегда буду не прав, говоря обратное.
Это выбор каждого, что, как и чем ограничивать. Поэтому, мой ответ "нет, не любое" можно читать как "я бы не ограничивал себя так"
Не хотелось бы уходить в оффтоп на философские темы.
Однако я думаю, что Вы смешиваете в этом посте ограничения субъективные и объективные. Да, у каждого из нас свои когнитивно-бихевиоральные паттерны восприятия, и они, безусловно, искажают реальность. Но и помимо этой аберрации восприятия, есть такие проблемы, как физическая ограниченность доступного нашему восприятию мира. Мы не можем видеть дальше, чем наши телескопы и глубже, чем электронные микроскопы. Мы можем лишь предполагать, что находится у нас под ногами (протяженность наибольшей скважины относительно диаметра Земли подобна уколу булавкой слона). Наша наука - описательна, она в состоянии сказать, как происходит процесс (опять же, лишь в доступной нашему изучению части вселенной), но не может ответить на вопрос, почему именно так.
Не хотелось бы уходить в оффтоп на философские темы.
Однако я думаю, что Вы смешиваете в этом посте ограничения субъективные и объективные. Да, у каждого из нас свои когнитивно-бихевиоральные паттерны восприятия, и они, безусловно, искажают реальность. Но и помимо этой аберрации восприятия, есть такие проблемы, как физическая ограниченность доступного нашему восприятию мира. Мы не можем видеть дальше, чем наши телескопы и глубже, чем электронные микроскопы. Мы можем лишь предполагать, что находится у нас под ногами (протяженность наибольшей скважины относительно диаметра Земли подобна уколу булавкой слона). Наша наука - описательна, она в состоянии сказать, как происходит процесс (опять же, лишь в доступной нашему изучению части вселенной), но не может ответить на вопрос, почему именно так.
"есть такие проблемы, как физическая ограниченность доступного нашему восприятию мира" - вот вы снова наложили ограничение. Если не слезать с древа познания, то вы абсолютно правы. В рамках науки и прочих способах познания реальности путем разложения молекул на атомы вы правы, что телескопы и микроскопы всего не видят, и приходится гадать-выдумывать.
Виноват за оффтоп, я только попробовал сказать, что дерево познания может быть не единственным способом дающим нам представление о реальности. Как тут повелось, некотрые обезьяны могут сидеть на других деревьях и иметь другие представления о реальности.
"есть такие проблемы, как физическая ограниченность доступного нашему восприятию мира" - вот вы снова наложили ограничение. Если не слезать с древа познания, то вы абсолютно правы. В рамках науки и прочих способах познания реальности путем разложения молекул на атомы вы правы, что телескопы и микроскопы всего не видят, и приходится гадать-выдумывать.
Виноват за оффтоп, я только попробовал сказать, что дерево познания может быть не единственным способом дающим нам представление о реальности. Как тут повелось, некотрые обезьяны могут сидеть на других деревьях и иметь другие представления о реальности.
А, ну если у Вас есть способ постигать Истиную Суть Вещей путем подключения к Мировому Разуму, то могу за Вас только порадоваться :)
я даю меньше - 5 пипсов. Рынок, мне хватит пять пипсов :)
Если серьезно, лично меня смущает подход от обратного, от рационализации зависти через понятие упущенной выгоды,что ли, от видения всего движения и размышления, как от него взять хотя бы часть. Считаю, что здесь психологическая ловушка.
5-пип на пол депо каждый день и уверенно! вполне хватит - шутка
серьезно - ХВАТИТ в день 5-10п с разумным MM, если они гарантия
"Хорошоли вам видно меня, бандерлоги?" (С) Каа
Вижу, что обезьяньи игры всем понравились. Итак чемпионат 2008. Эксперт приложен.
Случайным образом выбираем направление входа, а так же размеры стопа и профита. Торгуем только одним лотом с максимальным размером 15 - всё как у сапиенсов. Играем на ЕвроЮсд.
Размер лота регулируется компостеровской библиотекой lot_lib - https://www.mql5.com/ru/code/7749 Метод - процент от депозита, риск 33%. Слишком рисково? А что вы хотели - чемпионат!
Дамми переменная TotalNumber позволяет сделать несколько проходов, т.е. задаём оптимизацию от 1 до 603 на периоде прошлого чемпионата. Генетический алгоритм ВЫКЛЮЧИТЬ.
Старт чемпионата! Тадам!!!
Десятка финалистов:
Торгуя абсолютно от балды на том периоде можно было бы накосить почти 150К зелени.
Т.е. вполне возможно, что космический результат Беттера это просто случайность. Что ни в коей мере не принижает работу Беттера, но ставит большой жирный крест на любых попытках использовать результаты чемпионата как показатель того, что автоматическая прибыльная торговля возможна.
Есть нюанс.У Беттера на чемпе было 3 советника.3 советника сведенных в один,абсолютно независимых,что не запрещено правилами.Два из трех шли рядом третий слегка отставал,но не далеко.Т.О. остается сравнить средний показатель по трем Беттерам и средний по обезьянам.Вывод один-
толковая стратегия лучше чем средняя случайная вместе со стат.выбросами .
В противоположность устойчивая закономерность содержит в себе деньги, "системный выигрыш", при любых параметрах. Поэтому поиск закономерности методологически отличается от оптимизации.
тоесть получается что при устойчивой закономерности попадаемость системы должна составлять примерно 99% (1%-минус форс-мажор), в отличии от систем с регулярной перенастройкой где процент колебается от переодичности зависимостей