Великолепная книга о тестировании и оптимизации - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обсасывать заново я это "другое" не намерен.
Я тоже, тем более NYSE-сессия через 5 минут закрывается, пора и отдохнуть.
Удачи на рынках тебе!
Я тоже, тем более NYSE-сессия через 5 минут закрывается, пора и отдохнуть.
Удачи на рынках тебе!
И тебе гарантированной "удачи"!
Ты что хочешь опровергнуть Нобелевку,иди и сделай это,а не вымогай систему.
Нафига еще раз что-то опровергать, когда кризис 2007 г. уже опроверг всю эту эконометрическую туфту, которая оказалась неработоспособной на out-of-sample.
Еще в 1996 г. в Базельских соглашениях банки обязали применять эконометрическую модель (G)АRCH, что собственно и привело к кризису - в самый неподходящий момент американская псевдонаучная пурга, за которую раздавались нобелевские премии, оказалась на поверку несостоятельной.
Нафига еще раз что-то опровергать, когда кризис 2007 г. уже опроверг всю эту эконометрическую туфту, которая оказалась неработоспособной на out-of-sample.
Еще в 1996 г. в Базельских соглашениях банки обязали применять эконометрическую модель (G)АRCH, что собственно и привело к кризису - в самый неподходящий момент американская псевдонаучная пурга, за которую раздавались нобелевские премии, оказалась на поверку несостоятельной.
Ага ВСЮ эту туфту.Вот это туфта.Кризис - лакомый кусок для такой модели - ожидаемая прибыль и частота сделок в ед. времени возрастает.
Стационарный процесс.Видна активная фаза кризиса.
Пример слабостационарного процесса.Но и на нём только идиот не заработает.Также видна активная фаза.
Пример начала повышения волатильности.Ой как страшно - мы не работаем с плечом 1:100.
Если это псевдо-пурга,то как назвать то,чем занимаешься ты?Для тебя это клиника - ты сам подвёл к этому.Если что-то где-то пошло не так,неозначает что вся эта пурга неработает.У крупных инвест-компаний есть другая проблема - проблема ликвидности.
Стационарный процесс.Видна активная фаза кризиса.
Кальманом фильтруешь или нефильтрованный ряд торгуешь?
Похожая картинка:
Кальманом фильтруешь или нефильтрованный ряд торгуешь?
Похожая картинка:
Необязательно Калманом,можно обычным Боллинджером.
Нет,не похожая.У тебя внутри дня процесс,у меня представлен за год.Какой у тебя размер двух сигм в пипсах,подозреваю что спред всё съест?
Необязательно Калманом,можно обычным Боллинджером.
Нет,не похожая.У тебя внутри дня процесс,у меня представлен за 1,5-2 года.Какой у тебя размер двух сигм в пипсах,подозреваю что спред всё съест?
Торгую как интрадей (скальпинг) так и долгосрок. В зависимости от этого и размер двух сигм от 15-20 центов до 5-10 долларов.
В скальпинге спред и комиссия забирают 20-50%, но немного остаётся :)))
FOXXXi писал(а) >>
Если что-то где-то пошло не так,неозначает что вся эта пурга неработает.
Конечно работает. Кто спорит? Только работает в убыток.
Ну в общем, все понятно. Картинная галерея + набор псевдонаучной пурги. И никаких инвестпаролей и мониторингов в подтверждение, можно даже не мечтать.
Что же. Могу только пожелать дальнейших успехов в рисовании картинок и успешных обзваниваний инвесфондов с целью продажи этих самых рисунков.
Малевич отдыхает.
Торгую как интрадей (скальпинг) так и долгосрок. В зависимости от этого и размер двух сигм от 15-20 центов до 5-10 долларов.
В скальпинге спред и комиссия забирают 20-50%, но немного остаётся :)))
Ну чтож,удача тебе и не нужна,можно присматривать яхты.
Ну чтож,удача тебе и не нужна,можно присматривать яхты.
Рисованная удача, разглядывание чужих яхт и пр. шкуры неубитого медведя мне точно не нужны.