Великолепная книга о тестировании и оптимизации - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хорошо бы было, если б хотя бы 5% форумян не просто скачали эту книжку, но еще и прочитали... Это могло бы существенно повысить качество тестирования/оптимизации в сравнении с тем, что наблюдаем сейчас. А то надоели уже эти бесконечные картонные граали и недоумение их авторов, обижающихся на результаты в реале.. .
Спасибо за ссылку! Обязательно прочитаю!
Mark Conway, Aaron Behle: Professional Stock Trading: System Design and Automation . http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649
Ищу книгу в електронной форме, может кто-то подскажет?
Mark Conway, Aaron Behle: Professional Stock Trading: System Design and Automation . http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649
Книжка Конвея и Беле очень - даже, пожалуй, чересчур! - насыщена техническими деталями, описывающими несколько конкретных систем. Весь код - EasyLanguage, хотя довольно подробно разъясняется. Инструменты - акции, а у них ТА все же отличается от ТА валютных пар. Каких-то рекомендаций насчет тестирования и оптимизации, сравнимых по общности с тем, что излагается в книге Пардо, я не обнаружил. Книга могла бы быть интересной для профессионала, расcчитывающего на 5-10% в месяц на фондовой бирже со стартовым капиталом порядка $100К.
Ссылка не работает, как книжку скачать?
http://bitzi.com/lookup/CFMSHFSFKLFF22H7QB4GYYAMTFEG6SKL
Вся процедура установки софта и закачки заняла 20-30 минут.
chv, а чем плоха прямая ссылка, которую я дал? Вот прямо сейчас она работает. Сохраняется как обычно: щелкаешь правой кнопкой и выбираешь каталог сохранения. Но это, правда, не та книга, о которой речь шла вначале...
2Mathemat:
Помоги, пожалуйста, разобраться в панацее форврдного теста. Вот читаю:
Страница 26 (в дежавю 22) последний абзац: "Можно определенно сказать, что слабая или подстроенная стратегия не будет показывать прибыль при форвардном анализе." - Откуда такой вывод? Каким образом мы вдруг лишаемся возможности попасть на подстроечные параметры для всей совокупности? Есть что-то ещё, кроме случая?
Страница 133 (в дежавю 75) 3-й абзац: "Основная цель форвадного теста - определить, реальна ли эффективность оптимизируемой торговой модели или она является результатом подстройки". - Вот как форвардный тест это делает? Смотри, автор на той же 26-й странице практически оговаривается: "Конечно, форвардный тест - это не реальный трейдинг, но это гораздо более реалистиная имитация". Имитация чего? Трейдинга? Сомнительно, ибо цель форвардного теста обозначена выше и менее реалистичный трейдинг не является проблемой, которую решает форвардный тест. А что на счет имитации нахождения параметров, имеющих предсказательную силу? - По-моему, да. Именно в этом я пока твердо убежден - форвардный тест - это профанация на тему предсказательной способности параметров. Прошу столкнуть меня с моей позиции аргументом поубедительнее, нежели, раз мы нашли параметры, которые на серии форвардных тестов (прошлого) показали себя хорошо, значит по аналогии, они должны показать себя хорошо в будущем. Или это и есть весь аргумент?
Допустим, согласно методике мы нашли заветные правильные параметры, имеющие "предсказательную ценность" и т.п. Однако, в это же время, неискушенный оптимизатор сделал тоже самое без форвардного теста, используя теже самые данные что и мы, но в совокупности. Он, конечно, получил неправильные, подстроечные параметры. И вот у меня к тебе вопрос, что гарантирует нам, что наши параметры не такие как у неискушенного оптимизатора?
Mathemat, поделись мыслями, что тебе внушает доверия в форвардном тесте? Если это так, конечно.
P.S. Умиляет п.3 на странице 34 (в дежавю 26) по поводу причин провала систем "3. Возникли исключительно неблагоприятные и непротестированные рыночные условия". Разве, это не происходит каждый раз, как только трейдер начинает торговлю? ;)
Vita, ты все правильно говоришь. У меня и у самого большие сомнения в достаточности форвардного теста для заключения об устойчивости стратегии. Это лишь необходимый тест, который по сути говорит: "Если стратегия устойчива, то форвард-тест будет хорошим". Эквивалентное утверждение: "Если форвард плох, то и стратегия плоха".
Закон подлости: это всего лишь негативное утверждение, позволяющее отсеивать неустойчивые стратегии, - но не позволяющее гарантировать качество устойчивых. Это все равно тоже неплохо, так как отсеиваются 90-95% откровенно плохих стратегий...
У меня уже давно в голове крутятся мысли по этому поводу, которые я все никак не оформлю в виде статьи. Честно говоря, я уже замучился ее писать, так как все время вылезают новые и новые проблемы. Но могу сказать, что мой собственный подход существенно отличается от подхода Пардо.
Здесь надо четко осознавать, что результат столь тщательной проверки (по Пардо) - статистический. Пусть он даже гарантирует качество стратегии на 95%, но остается 5% шансов, что тщательно протестированная стратегия, прошедшая все тесты, будет негодной. Может быть, тут нужна диверсификация по стратегиям, чтобы быть хоть в чем-то уверенным?!
А вообще, Vita, достаточные условия ("Если некая группа тестов хороша, то стратегия хороша") - это недостижимая цель, сам понимаешь. Какие могут быть позитивные гарантии? Нету их и не будет... Зато можно сколь угодно долго совершенствоваться, добавляя все новые и новые негативные критерии (необходимые), позволяющие гарантированно отсечь плохие стратегии...
Тем не менее считаю эту книжку очень качественным введением в исключительную сложность проблемы. Автор ее фактически не решает, он только показывает состояние существующих подходов к ней, но и это гораздо лучше, чем одиночная оптимизация, результаты которой творцы граалей выкладывают здесь.