Великолепная книга о тестировании и оптимизации - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что не клинический случай?
А что не клинический случай?
Т.е. ты всё ещё готов поспорить с этим или полностью признаёшь,что это так без всяких но,но?
Т.е. ты всё ещё готов поспорить с этим или полностью признаёшь,что это так без всяких но,но?
Я не спорю, как можно увидеть, я просто спрашиваю -
Согласен. Я столкнулся с тем, что тоже существует "подгонка" на "out-of-sample". И эту подгонку сложнее понять и её избежать......))))
Есть такое дело. И всё же если на бэке от 600-800 сделок и на форварде около 200, то доверия больше.
Но гарантии тоже нет.
Я не спорю, как можно увидеть, я просто спрашиваю -
Мне интересно - и это нормально. Нормальный вопрос на твою цитату.Я выкладывал здесь кое-какие материалы,то что действительно работает.Также были намёки/высказывания других товарищей на что обратить внимание.Я думаю немало людей здесь знает о том,что действительно работает,просто откровенно гонят дуру.
Я выкладывал здесь кое-какие материалы,то что действительно работает.Также были намёки/высказывания других товарищей на что обратить внимание.Я думаю немало людей здесь знает о том,что действительно работает,просто откровенно гонят дуру.
Ага, всё понятно....))) Очень поучительно.....
... немало людей здесь знает о том,что действительно работает,просто откровенно гонят дуру.
Кто знает, тот молчит, кто говорит не знает. (Лао Дзы)
Согласен. Я столкнулся с тем, что тоже существует "подгонка" на "out-of-sample". И эту подгонку сложнее понять и её избежать......))))
Это уже не подгонка, а нестационарность рынка.
Например, Sample - преобладают боковые тренды, соответственно на нем подберется контртрендовая стратегия.
Out-Of-Sample - идет продолжение боковых трендов. Стратегия полученная на Samle выдает профит
Поставили эту стратегию на демо, рынок изменился в трендовую сторону. Получили убыток. Срок действия стратегии истек. Чудес не бывает. Вечных стратегий, тоже не бывает.
Такое уже случалось неоднократно и здесь ничего не поделаешь.
Единственное утешает, что если срок действия стратегии истек, то она начинает сливать с матожиданием минус спред на сделку при постоянных лотах (без ММ). Т.е. если у какой нибудь другой срок еще не истек и матожидание значительно превышает спред, то она не только даст профит, но и покроет убытки "протухшей" стратегии.
1)Это уже не подгонка, а нестационарность рынка.
Например, Sample - преобладают боковые тренды, соответственно на нем подберется контртрендовая стратегия.
Out-Of-Sample - идет продолжение боковых трендов. Стратегия полученная на Samle выдает профит
2)Поставили эту стратегию на демо, рынок изменился в трендовую сторону. Получили убыток. Срок действия стратегии истек. Чудес не бывает. Вечных стратегий, тоже не бывает.
Такое уже случалось неоднократно и здесь ничего не поделаешь.
3)Единственное утешает, что если срок действия стратегии истек, то она начинает сливать с матожиданием минус спред на сделку при постоянных лотах (без ММ). Т.е. если у какой нибудь другой срок еще не истек и матожидание значительно превышает спред, то она не только даст профит, но и покроет убытки "протухшей" стратегии.
Вот опять 25.И это говоришь ты - человек далеко не глупый и не первый год на фин. рынках.Ты что гонишь дуру?Неужели ты всё ещё сливаешь?
1)Нет,это самая настоящая подгонка/оптимизация/обучение и.т.д. под нестационарность рынка.
2)Вот давай без этого,"рынок изменился" у него.Ничего он никуда ни в какую трендовую сторону не изменился.Он какой был,такой и остался,это его характеристика.Меняться может волатильность,и это опять свойство рынка.
Вечные стратегии бывают,точнее они работают,пока работают рынки.
3)Все стратегии по отдельности на мартингалах будут складываться аддитивно.Т.е. получим параллельно несколько таких стратегий вместе дающих одну такую хорошую сливающую стратегию.
Вот опять 25.И это говоришь ты - человек далеко не глупый и не первый год на фин. рынках.Ты что гонишь дуру?Неужели ты всё ещё сливаешь?
1)Нет,это самая настоящая подгонка/оптимизация/обучение и.т.д. под нестационарность рынка.
2)Вот давай без этого,"рынок изменился" у него.Ничего он никуда ни в какую трендовую сторону не изменился.Он какой был,такой и остался,это его характеристика.Меняться может волатильность,и это опять свойство рынка.
Вечные стратегии бывают,точнее они работают,пока работают рынки.
3)Все стратегии по отдельности на мартингалах будут складываться аддитивно.Т.е. получим параллельно несколько таких стратегий вместе дающих одну такую хорошую сливающую стратегию.
Совершенно не против твоих высказываний. Наоборот, даже - за. Но только ты можешь что-то более внятное сказать, кроме того чтобы всё АПсирать? )))) Или если не можешь, то тогда хотя бы можешь подтвердить свои слова каким-нибудь реалом или мониторингом? Ну чтоб все действительно прочуствовали крутость твоих слов. Только не скринами. Скрины не нужны. ))))