Великолепная книга о тестировании и оптимизации - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И последний вопрос - у кого система действительно будет работать? У меня или у Васи?
Сильно сомневаюсь, что Вася, такой крутой математик, сможет своими выкладками обосновать наилучшесть именно того, что сделал ты. У вас будут разные результаты, т.е. разные параметры. Или ты подобно некоторым другим тоже считаешь, что статистика - лженаука?
2 FOXXXi: а что, кто-нибудь уже доказал, что рынкет - мартингал? Не верю. Если ты же сам и говоришь, что вечные системы существуют, то, следовательно, они обязаны использовать его немартингальность.
Совершенно не против твоих высказываний. Наоборот, даже - за. Но только ты можешь что-то более внятное сказать, кроме того чтобы всё АПсирать? )))) Или если не можешь, то тогда хотя бы можешь подтвердить свои слова каким-нибудь реалом или мониторингом? Ну чтоб все действительно прочуствовали крутость твоих слов. Только не скринами. Скрины не нужны. ))))
Ненадо обобщать.Что это ВСЁ которое я "обсираю"?Это то,что не работает.Я не слежу за ПАММами,но ты помойму в курсе.Их результаты подтверждают крутость моих слов или ещё не?Обычно я обращаюсь в адекватную инвест-компанию и там ДОКАЗЫВАЮ,ПОЧЕМУ СИСТЕМА БУДЕТ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ,и получаю денюшку в управление.Она должна не просто работать,а афигенно и стабильно работать,обязательно надо в цифрах показать годовой выхлоп в процентах на еденицу актива.Там три шкуры спустят,им не нужны оптимизации и крутые "самоадаптации" нейросетей на заранее непрогнозируемый процесс.
Я проводил эксперимент:звонил в инвест-компании и говорил,что у меня есть прибыльная система на базе ТА - некоторые компании со мной сразу переставали разговаривать,у других хватало терпения выслушывать мои убеждения,на этом дело и заканчивалось.
У тебя странная логика:тоесть если я сейчас здесь всё расскажу,докажу,покажу миллионы из кармана,то ты скажешь "Ну да извини,вся эта хрень неработает,ты был прав".Если я этого не сделаю,то ТА и нейросети нужно уметь готовить.Мы опять едем назад,и ты всё-таки хочешь поспорить что можно оптимизировать,подобрать параметры и всё такое...
И вообще о каком мониторинге в моём случае может идти речь,это какая-то другая ментальность для меня.
2 FOXXXi: а что, кто-нибудь уже доказал, что рынкет - мартингал? Не верю. Если ты же сам и говоришь, что вечные системы существуют, то, следовательно, они обязаны использовать его немартингальность.
А что такое мартингал?Это просто случайный процесс с нулевым математическим ожиданием,наилучшем предсказанием которого является НАСТОЯЩЕЕ состояние.Винеровский процесс является мартингалом,а винеровский процесс - модель броуновского движения,т.е. случайного блуждания частиц.Никто не говорит,что рынки всегда эффективны,я сам про это писал и где-то выкладывал картинку с временной неэффективностью реального ряда со стат. значимостью.Но если мы будем работать на нём,мы пролетим как фанера над Парижем,потому что мы не знаем когда это закончится,выхлоп низкий,а риски ахриненные.
Что там доказывать.Возьми ту же евро/долл.Зигзаг,не стандартный,а тот,который луч можно в пунктах задавать,и гоняй на минутках до посинения,оптимизируй параметры.Если найдёшь подходящий параметр,то он будет большим и значит надо больше данных.Короче бублик там.
Возьми ту же евро/долл.Зигзаг,не стандартный,а тот,который луч можно в пунктах задавать,и гоняй на минутках до посинения,оптимизируй параметры.
Да ну ты чо, я на такие сложные индюкаторы давно не смотрю. Да и на оптимизацию тоже :)
Ненадо обобщать.Что это ВСЁ которое я "обсираю"?Это то,что не работает.Я не слежу за ПАММами,но ты помойму в курсе.Их результаты подтверждают крутость моих слов или ещё не?Обычно я обращаюсь в адекватную инвест-компанию и там ДОКАЗЫВАЮ,ПОЧЕМУ СИСТЕМА БУДЕТ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ,и получаю денюшку в управление.Она должна не просто работать,а афигенно и стабильно работать,обязательно надо в цифрах показать годовой выхлоп в процентах на еденицу актива.Там три шкуры спустят,им не нужны оптимизации и крутые "самоадаптации" нейросетей на заранее непрогнозируемый процесс.
Я проводил эксперимент:звонил в инвест-компании и говорил,что у меня есть прибыльная система на базе ТА - некоторые компании со мной сразу переставали разговаривать,у других хватало терпения выслушывать мои убеждения,на этом дело и заканчивалось.
У тебя странная логика:тоесть если я сейчас здесь всё расскажу,докажу,покажу миллионы из кармана,то ты скажешь "Ну да извини,вся эта хрень неработает,ты был прав".Если я этого не сделаю,то ТА и нейросети нужно уметь готовить.Мы опять едем назад,и ты всё-таки хочешь поспорить что можно оптимизировать,подобрать параметры и всё такое...
И вообще о каком мониторинге в моём случае может идти речь,это какая-то другая ментальность для меня.
Нет причин тебе не верить. Но также нет причин тебе верить. Поэтому ты приведи пример чего-то более реального, а не словесный базар на тему "Какой я Афигенно крутой". Слова - ветер, воздух, они нереальны. За них, в интернете, никто не отвечает. Поэтому будь более реален - и ты получишь пАчОт и уважуху.....)))))
Нет причин тебе не верить. Но также нет причин тебе верить. Поэтому ты приведи пример чего-то более реального, а не словесный базар. Слова - ветер, воздух, они нереальны. За них, в интернете, никто не отвечает. Поэтому будь более реален - и ты получишь пАчОт и уважуху.....)))))
Ты хочешь взять меня на "слабо".Раскручиваешь на систему за виртуальные почёт и уважуху.Повторюсь,я выкладывал базовый материал,модель за которую дали Нобелевскую премию.Чем тебе не более реальное.С помощью этой модели можно получить стационарный ряд.Надо взять эту модель,изучить её если незнаешь и применить её к рынку.Это обширный исследовательский анализ,эта работа.Цель найти этот просесс(ы) с помощью представленной модели.Ты что хочешь опровергнуть Нобелевку,иди и сделай это,а не вымогай систему.У тебя ничего нет,ни в пользу ТА,что он работает и никаких аргументов в неработоспособности моей системы.Т.е. мои слова - это не ветер и воздух и они реальны.Я не скрываю на базе чего построена моя система.Конспирации подвергаются лишь сами найденные/торгуемые инструменты.Максимум что ты дождёшься,это скрины этих процессов естественно без указания самих инструментов.Если они нужны,я их выложу,я сегодня добрый.
.Я не скрываю на базе чего построена моя система.
Давай угадаю?
Нехитрое преобразование называется коинтеграцией, а ТС построена на базе статарбитража?
Сам её торгую, а инструментов под 200 где-то.
Давай угадаю?
Преобразование называется коинтеграцией, а ТС построена на базе статарбитража?
Сам её торгую, а инструментов под 200 где-то.
Ага,я ж говорю,есть здесь такие,просто иногда дурку гонят.Вот пишу,ни слова толком не опровергли,воздух у меня понимаете ли в словах.Объясни LeoV более реально чё там к чему.Может они на пару с Решетовым и Математом дурку гонят,если нет - это клиника.Скорей второе.
Ага,я ж говорю,есть здесь такие,просто иногда дурку гонят.Вот пишу,ни слова толком не опровергли,воздух у меня понимаете ли в словах.Объясни LeoV более реально чё там к чему.Может они на пару с Решетовым и Математом дурку гонят,если нет - это клиника.
Ну ты батя, не прав. То что работает одно не означает что не работает или не может работать другое.
Тем более аудитория тут специфическая - под форекс заточенная, для них этот подход нетрадиционен. )))
Ну ты батя, не прав. То что работает одно не означает что не работает или не может работать другое.
Обсасывать заново я это "другое" не намерен.