Sistema HedgeHog & EA - página 6
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No interesse da curiosidade, entrei nas negociações com base no que o XBot cuspiu de 18 de dezembro a 27 de abril. Tivemos 2 negócios de 3º nível (2 perdas consecutivas). Fora disso, um total de 180 negociações e usando lotes de $10/pip na FXDD e usando o método 7x proposto pelo Timmy no site da matriz, eu mostro um rendimento em uma conta de $100.000 de quase $20.000... Fiz o meu melhor para manter a precisão na transposição das operações rentáveis e perdedoras e sobrepondo-as com os resultados baseados no sistema central.
ATUALIZAÇÃO: Pensei que era bom que dos 90 dias de negociação, apenas duas vezes tive duas perdas consecutivas. Isso é 2,22%. Se nossa média é de 85% de precisão, então as probabilidades disso devem ser de 15% * 15% = 2,25%.... não é ruim, eh?
Em anexo está minha planilha mostrando os resultados.
Aproveite,
Graham
Ok, consegui usar o v1.1 na fxdd para fazer um backktest do EurUsd no gráfico de 1 hora até janeiro de 2005. Acredito que o horário é 14:00, já que na FXDD as negociações das 14:00 são executadas às 00:00 do horário de registro e o resumo contém negociações às 00:00. Eu também mantive os 50 s/l e 10tp originais.
Anexei o resumo original em .htm, bem como a planilha modificada, incluindo as mudanças de martingale. Aqui estão as estatísticas que eu descobri:
Do total de 340 dias de negociação e 680 negociações que tivemos:
82,3% de negócios vencedores, 17,7% de negócios perdedores
1,6% 2 perdas consecutivas (11)
0,4% 3 em uma fila (3)
0,14% 4 em uma linha (1)
e um rendimento de $66600 com base em lotes de $10, ou 6660 pips.
Executando o roteiro com 5TP e 2 lotes, imediatamente os resultados mudam:
88,4% de ganho, 11,6% de perda
1,3% 2 perdas consecutivas (9)
e sem 3 ou mais perdas consecutivas.
e o rendimento é de $66900 com base em lotes de $10, ou 6690 pips.
Acho que o MoneyQuest estava em algo com estes resultados. Hmm...
Agora para a progressão dos multiplicadores de martingale, o 10TP pode resistir a uma perda mais profunda, entretanto, parece que com os 2lot 5TP, o mesmo teste praticamente removeu qualquer perda mais profunda do que 2. O bom é que aqui é a minha progressão calculada.
1 Lote 10TP: 1, 7, 42, 253, 1519
2 Lote 5TP: 2, 24, 266
Eu escolhi estes números porque ao fazê-los você recupera todas as perdas, além de fazer seus 10 pips por dia ainda. A razão pela qual os 2lot 5tp progridem muito mais rápido é porque o diferencial entre os TPs e SLs faz com que avance exponencialmente.
Em anexo está o resumo original html, bem como a planilha de cálculo i modificada. Comentários?
Graham
ATUALIZAÇÃO:
Para informação, tendo conseguido fazer com que a EA funcionasse um pouco, decidi ver qual era a precisão % nos outros pares:
Aqui está:
GbpUsd 10TP 1Lot = 81,3% 5TP 2Lot = 87,3%
UsdJpy 10TP 1Lot = 83,6% 5TP 2Lot = 89,4%
UsdChf 10TP 1Tam = 82,1% 5TP 2Tam = 89,3%
EurJpy 12TP 1Lot = 76,7% 5TP 2Lot = 86%
GbpJpy 15TP 1Lot =66,7% 10TP 1Lot = 71% 5TP 2Lot = não testável
EurGbp 10TP 1Lot = 66% 5TP 2Lot = 79,6%
Agora eu não tenho, nem planejo fazer martingale manualmente para obter rendimentos aqui, especialmente considerando que não sei ao certo quão exato é este cálculo da EA. Leva muito tempo para se fazer manualmente mais 12 resumos. Parece sugerir, no entanto, que para os principais pares americanos acima e possivelmente para o EurJpy, certamente temos uma consistência consistente a longo prazo que se alinha com os números que discutimos. Quanto maior a %, maior a chance de evitar perdas consecutivas.
Aproveite
Oi Graham,
Bom trabalho. Você incluiu spread em seus cálculos?
Então os 10 pip T/P são na verdade 13 pips?
Mike4X.
Oi Graham,
Bom trabalho. Você já incluiu spread em seus cálculos?
Então os 10 pip T/P são na verdade 13 pips?
Mike4X.Todos os números incluem sempre o spread. A FXDD tem um spread de 2pip no EurUsd, então acho que os resultados podem ser diferentes em outras plataformas, como notei até mesmo pelos meus resultados de demonstração na FXDD e minhas negociações ao vivo no Interbank. Ambos são mais/menos o mesmo, mas a FXDD tem spreads mais baixos em muitos dos principais pares.
Quando eu faço meus cálculos, eu tento fazer isso de forma líquida, porque não gosto de coisas escondidas. A única coisa que nunca incluí foram os juros, mas isso não deve ser um grande problema, pois os juros são baixos para as principais, e quase todas as negociações são fechadas em menos de 24 horas. O único par que eu incluiria que isso poderia ser um problema é o eurgbp, já que o interesse é maior e a maioria das negociações está aberta até 72 horas.
Graham
Confira isto. Meu próprio backtest usando meu robô Xbot e os dados do tick da FXDD.
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Não ganha muito dinheiro, mas mesmo assim é interessante.Oi Robert...
Posso experimentar seu robô Xbot?
Obrigado, Robert.
Você antecipa diferenças entre plataformas no que diz respeito à rentabilidade
deste sistema? Qual será a melhor plataforma? Oanda tem contínuo
sistema de juros. Como isso pode afetar o lucro deste sistema.
Qualquer imputação será apreciada.
Você antecipa diferenças entre plataformas no que diz respeito à rentabilidade
deste sistema? Qual será a melhor plataforma? Oanda tem contínuo
sistema de juros. Como isso pode afetar o lucro deste sistema.
Qualquer imputação será apreciada.Pessoalmente, não planejo negociar isto com nada além de um corretor compatível com MetaTrader. Portanto, isto seria Interbank, FXDD, Northern Finance(sp?), etc... Esperamos ter um script MQ4 projetado aqui em breve.
Quanto a "juros contínuos", as negociações no momento entram logo após o cálculo dos juros diários (22:00GMT) ou 14:00 PST para mim, de modo que dá a essas negociações um total de 24 horas para completar antes do cálculo dos juros, caso contrário, se fecharem mais cedo, é "grátis", já que não havia juros. O outro horário 00GMT nos dá 22 horas, o que ainda é tempo mais que suficiente, já que a maioria das negociações fecha em menos de 18 horas.
Esperança que ajuda,
Graham
Obrigado. Outra pergunta. Para negociar este sistema, parece que seria necessário uma conta com muita "almofada" para suportar os raros casos de perdas consecutivas. A partir de sua experiência, supondo que se esteja negociando todos os 7 pares
com TP 10, SL 50 a 00GMT, o que seria um saldo de conta razoável assumindo que tal conta é exclusivamente para este sistema, digamos, para negociação.
a) 1 lote ou seja $1000
b) 1 minilot $100
c) 1 microlote S10?
Você também vê alguma vantagem em negociar múltiplos pares?
Obrigado. Outra pergunta. Para negociar este sistema, parece que seria necessário uma conta com muita "almofada" para suportar os raros casos de perdas consecutivas. A partir de sua experiência, supondo que se esteja negociando todos os 7 pares
com TP 10, SL 50 a 00GMT, o que seria um saldo de conta razoável assumindo que tal conta é exclusivamente para este sistema, digamos, para negociação.
a) 1 lote ou seja $1000
b) 1 minilot $100
c) 1 microlote S10?
Você também vê alguma vantagem em negociar múltiplos pares?Há tremendas vantagens na comercialização de múltiplos pares, desde que sua precisão seja boa.
Quanto à conta de negociação, você provavelmente precisaria de uma de tamanho decente para usar este sistema, devido ao tamanho do potencial de saque. As micro contas podem ser uma coisa boa, ou uma mini conta que lhe permita rodar menos de $1 / pip.
Para cálculos específicos de gerenciamento de dinheiro, consulte os tópicos anteriores.
Do que o Thanx,
Graham