Sistema HedgeHog & EA - página 5
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Graham, você está usando o horário das 16 horas do Pacífico "Daylight"? Ou PST? Há uma diferença de uma hora. Desculpe por esta pergunta, mas parece que pode haver uma grande diferença nos resultados. Obrigado por qualquer conselho. Ótimo fio condutor aqui.
Graham, você está usando o horário das 16 horas do Pacífico "Daylight"? Ou PST? Há uma diferença de uma hora. Desculpe por esta pergunta, mas parece que pode haver uma grande diferença nos resultados. Obrigado por qualquer conselho. Ótimo fio condutor aqui.
Hmmm...boa pergunta...eu negoceio de acordo com o relógio do meu computador. Diz 2pm e 3:45pm no fuso horário do Pacífico. Então isso seria 17:00 EST e 18:45 EST.... hora real, mas se estiver ou não na hora "Daylight", me bate
Não sei se isso ajuda ou não, mas é apenas um tempo regular. Olhe para meus logs da FXDD para tirar seu tempo também.
Do que o X, acho que este é um dos melhores sistemas por aí. Seria bom ver isto ir a algum lugar.
Graham
Neste momento, tenho meus resultados de volta concluídos para a 00GMT, então vou postar todos os meus resultados agora para ela, e mais tarde, quando mais algumas negociações fecharem, farei a 22:00GMT.
Parece que o mercado tem sido lento nos últimos dias, pois levou mais tempo para fechar as negociações. Isso à parte, tivemos um bom teste de 2 semanas até agora.
Para 00GMT desde 17 de abril correndo 7 pares com $10/lot FXDD mini conta, o hedgehog produziu $11442 com 117 das 138 negociações corretas, ou 84,78%.
Aqui está uma discriminação por par:
EurUsd foi 18 por 20 (90%) e ganhou $1780
GbpUsd foi 18 por 20 (90%) e ganhou $1770
UsdChf foi 16 por 20 (80%) e ganhou $760
UsdJpy tinha 18 anos por 20 (90%) e ganhou $1533
EurJpy tinha 17 anos por 20 (85%) e ganhou $1375
GbpJpy foi 14 por 20 (70%) e ganhou $2077
EurGbp foi 16 por 18 (89%) e ganhou $2147
Agora, 3 desses ofícios tiveram uma perda na quinta-feira, então eles terão o martingale no domingo. Eles eram uma venda no gbpjpy, compra no usdchf, venda no eurchf.
Fiquei bastante surpreso que os maiores ganhadores são também aqueles que eu não gosto mais. O gbpjpy por causa da % menor, e o eurgbp por causa dele às vezes leva de 2 a 3 dias para um TP ou SL. Entretanto, a razão pela qual ambos se dão bem é que o gbpjpy tem a menor proporção de TP para SL, com um TP de 15 e um SL de 50, ou seja, 3,3 ao invés de 5 para a maioria dos outros pares. Isso significa que ao usar 6x os lotes em um comércio de martingale após uma perda, há muito mais lucro quando ele se recupera de uma perda. O EurJpy tem esta vantagem com uma relação de 4,2 por causa de seu TP de 12.
Em anexo está o registro comercial da última semana. Infelizmente por causa do embaralhamento das estações de comércio, só tenho o registro para este período de tempo a partir do início da semana.
Dentro de algumas horas quando o mercado estiver fechado, publicarei os resultados das 22:00GMT, mais minha planilha que tem os resultados do dia-a-dia das últimas 2 semanas.
No fio condutor, Timmy trouxe à tona um ponto interessante a respeito do comércio de martingale. Temos usado para a maioria dos pares uma regra de lote 6x para as negociações de segundo nível. Isto significa que se nossa negociação de 1 lote falhar, faremos uma negociação de 6 lotes de substituição mais tarde. Agora, mesmo que isso recupere as perdas, na verdade falta 1 dia de lucro. Deixe-me explicar.
No EurUsd usando os lotes de 10TP e $10 /pip, todos os dias devemos ganhar $100. Se tivermos um prejuízo de 50 S/L, isso é um prejuízo de -$500, então no dia 2, se corrermos o lote 6x, isso renderia com um ganho de $600. Depois de 2 dias, ganhamos $100 ao invés de $200, se tivéssemos 2 vitórias consecutivas.
Assim, se ajustarmos o tamanho do lote com os resultados do 00:00GMT, os totais do par seriam aproximadamente (com base em uma escala de 7x lote):
EurUsd +$200 = $1980
GbpUsd +$200 = $1970
UsdChf +$315 = $1075
UsdJpy +$173 = $1706
EurJpy +$311 = $1685
GbpJpy +$787 = $2864
EurGbp +$356 = $2504
por um adicional de $2344 e um total de $13786!!!
Parece uma boa idéia, embora se tivermos que fazer um comércio de 3º nível, agora estamos de 1 lote para 7 a 49 lotes, ao invés de 1 a 6 a 36. É melhor esperar que o comércio de 3º nível funcione
Uma idéia que pode ganhar alguns dólares extras de qualquer maneira. Na planilha, vou incluir uma linha "lote Xtra" para ilustrar a diferença de 6x a 7x.
Graham
........
Dentro de algumas horas, quando o mercado estiver fechado, publicarei os resultados das 22:00GMT, mais minha planilha que tem resultados dia-a-dia para as últimas 2 semanas[/QUOTE
é bom ver os resultados, mas é melhor ver você seguir sua visão com sucesso e ninguém tenta confundi-lo com apostadores, indicadores secretos com altos lucros (a maioria por 1 dia).
VÁ!
Do que se esperava para parar o movimento no mercado, as negociações das 22:00 GMT estão mais/menos feitas. Ainda tenho uma negociação EurGbp aberta, mas o que mais há de novo
De qualquer forma, aqui está a discriminação das estatísticas para cada par, incluindo P/L líquido, precisão, e também o ganho ao passar de 6x para 7x martingale.
EurUsd +$1000 14 em 18 negociações (77,8%) +$1.100 para 7x devido ao ganho de nível 3
GbpUsd +$1520 15 de 18 negócios (83%) +$300 por 7x
UsdChf +$1109 14 de 16 negócios (87,5%) +$157 por 7x
UsdJpy +$1383 16 de 18 negócios (89%) +$175 por 7x
EurJpy +$1235 17 de 18 negócios (94%) +$104 por 7x
GbpJpy +$2070 12 em 18 negócios (67%) +$788 por 7x
EurGbp +$3235 16 em 18 negociações (89%) +$354 em 7x
Total geral de $11.553 com base em 6x. 7x teria rendido um total adicional de $2978 por um total de $14532.
A exatidão total foi de 104 de 124 ou 83,87%.
O EurUsd foi o único par que passou para o nível 3 de 20 a 24 de abril. Considerando que o horário das 22:00 não estava nas regras originais, parece que ainda está muito bom.
A folha de cálculo também está fechada para totalizar todas as negociações. Vou começar uma nova para as negociações de maio.
Tenha um ótimo fim de semana,
Graham
Confira isto. Meu próprio backtest usando meu robô Xbot e os dados do tick da FXDD.
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Não ganha toneladas de dinheiro, mas ainda assim é interessante.
Confira isto. Meu próprio backtest usando meu robô Xbot e os dados do tick da FXDD.
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Não ganha muito dinheiro, mas mesmo assim é interessante.Parece bom... eu o executaria novamente, mas com .6 ou .7 em vez de .5, como o sistema exige...
Notei que nos dias seguintes o comércio de martingale está tanto na compra como na venda para o dia seguinte. Deve ser apenas do lado dos perdedores. Isso faria com que ele ganhasse menos, mas notei que algumas das perdas eram 5x tão grandes, e essas perdas não foram marteladas corretamente. Contei 6 negócios como aquele em que a perda foi de -$250, onde deveria ter sido apenas -$50, portanto uma perda extra de -$1200. Agora, provavelmente houve um ganho também do outro lado. Eu acho que havia cerca de 15 que eram como aqueles $40 extra... então $40 * 15 = $600 extra... então uma diferença líquida de 600.
Então, de seu robô bruto, com aquelas mudanças de .5 para dizer .7, a remoção do martingale de dois lados, provavelmente rende um pouco mais. Além disso, isto é apenas 1 par. Meu teste tem sido bom em 7 pares.
Não pretendo separar seu teste de retaguarda, pois aprecio o fato de você ter trazido à tona, pois este é o mais próximo que já tivemos. Talvez eu dê uma olhada e veja qual seria o rendimento se essas mudanças fossem para que possamos ter uma idéia melhor.
Outro ponto é que notei que mesmo entre Interbank e FXDD os feeds não são idênticos, de modo que se pode perder o TP por um pips e assim mudar as estatísticas.
Também dependendo do trabalho, eu me pergunto como seria com outros pares, esp eurjpy com 12 stop...pois esse é um dos melhores pares. Estas são coisas que mal posso esperar para experimentar com um roteiro MQ4.
Graham
Confira isto. Meu próprio backtest usando meu robô Xbot e os dados do tick da FXDD.
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Não ganha muito dinheiro, mas mesmo assim é interessante.Eu também estava me perguntando, em que prazo você o executou? Era 00GMT...se sim, eu me pergunto o que diria se você o executasse às 23:45GMT e 22:00 GMT, para que possamos compará-lo com nossos resultados de testes futuros publicados na linha.
Do que,
Graham