Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 56
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Resultados da NOXA CSSA
Aqui estão eles, bem parecidos com a MESA. Vamos esperar pelos resultados de Goertzel.
Krzysztof
Assim, a idéia é:
O grau é como um multiplicador do valor do comprimento.
O valor do comprimento é a quantidade de barras que o indicador utiliza para suavizar os dados, mais barras, mais suaves, e o indicador se torna menos adaptativo.
Isto está correto?Sim, quanto mais barras, menos adaptável se torna o indicador.
Não, o grau é um ajuste muito sensível, pois é o único e único parâmetro real da MESA.
A relação entre grau e comprimento é que o grau deve ser menor que o comprimento, caso contrário, a matemática por baixo da MESA falha.
Uma boa regra geral é que para as moedas você mantém o grau em 150 e o comprimento em 200, no mínimo.
Ao encurtar o comprimento, você deve baixar o grau e mantê-lo abaixo de 75% de comprimento.
Não há uma regra geral. É útil estudar (e eu gostaria que os mais curiosos de vocês o fizessem extensivamente) diferentes combinações de comprimento e grau. Uma maneira é ter um sinal com um espectro bem conhecido e mudar as configurações para ver o que acontece.
A seguir, você pode ver o espectro das últimas 512 barras do sinal lançado por Krzysztof, conforme medido em diferentes condições.
A primeira figura é com a configuração padrão para o grau (150). Você pode ver o espectro como eu usei para definir o espert advisor que deu o resultado comercial acima. Posso ver picos em 20 e 50 (para ver o pico em 100 precisamos de uma janela muito mais longa), então defini 15 para o período mínimo de gordura, 45 para o período mínimo de satl e foi o único ajuste (preciso dizer aos meus indicadores em que janelas estimar os melhores picos, é uma ação implícita quando olhamos para o espectro DFG).
A segunda e terceira figuras são relativas a valores de 100 e 50 para parâmetros de grau. Você pode ver que 50 dá um espectro muito falso para as freqüências mais baixas.
Se aplicarmos um sinal detrending (linear) a este sinal em particular, as coisas melhoram, pois é possível ter uma boa reprentação do espectro mesmo com 100 (fig.4) e uma aceitável para 50 (fig.5).
Você tem que pensar em termos de barras. Quantos bares são seus timeseries de 2008.07.01 até 2009.01.01? Obviamente, depende do tempo. Para um período de tempo diário deve ser algo como 120-140 barras (que são poucas). Para um H4 deve ser algo em torno de 480-500, o que é bom. Coloque o número de barras no parâmetro 'comprimento'.
ok
, outra variante...
0 bar é hora atual (por exemplo, 2009.03.15 23:00)
quero fazer espectr
a partir de 2008.31.12 23:00 - é 1140 bar
até 2008.07.01 23:00 - é 4220 bar
agora me diga qual parametrização eu preciso definir para o seu cálculo ?
ps. cálculo no cronograma H1
ok
0 bar é hora atual (por exemplo 2009.03.15 23:00)
quero fazer espectr
a partir de 2008.31.12 23:00 - é 1140 bar
até 2008.07.01 23:00 - é 4220 bar
agora me diga qual parametrização eu preciso definir para o seu cálculo ?
ps. cálculo no cronograma H1Olá Keekkenen,
você tem que colocar 1140 no parâmetro 'backwardBars' e
(4220-1140)=3080 no parâmetro 'comprimento'.
detrending
Sim, quanto mais barras, menos adaptável é o indicador.
Não, o grau é um ajuste muito sensível, pois é o único e real parâmetro da MESA.
A relação entre grau e comprimento é que o grau deve ser menor que o comprimento, caso contrário, a matemática por baixo da MESA falha.
Uma boa regra geral é que para as moedas você mantém o grau em 150 e o comprimento em 200, no mínimo.
Ao encurtar o comprimento, você deve baixar o grau e mantê-lo abaixo de 75% de comprimento.
Não há uma regra geral. É útil estudar (e eu gostaria que os mais curiosos de vocês o fizessem extensivamente) diferentes combinações de comprimento e grau. Uma maneira é ter um sinal com um espectro bem conhecido e mudar as configurações para ver o que acontece.
A seguir, você pode ver o espectro das últimas 512 barras do sinal lançado por Krzysztof, conforme medido em diferentes condições.
A primeira figura é com a configuração padrão para o grau (150). Você pode ver o espectro como eu usei para definir o espert advisor que deu o resultado comercial acima. Posso ver picos em 20 e 50 (para ver o pico em 100 precisamos de uma janela muito mais longa), então defini 15 para o período mínimo de gordura, 45 para o período mínimo de satl e foi o único ajuste (preciso dizer aos meus indicadores em que janelas estimar os melhores picos, é uma ação implícita quando olhamos para o espectro DFG).
A segunda e terceira figuras são relativas a valores de 100 e 50 para parâmetros de grau. Você pode ver que 50 dá um espectro muito falso para as freqüências mais baixas.
Se aplicarmos um sinal detrending (linear) a este sinal em particular, as coisas melhoram, pois é possível ter uma boa reprentação do espectro mesmo com 100 (fig.4) e uma aceitável para 50 (fig.5).E o dinheiro sábio ?? Deteram ajuda ?? Eu fiz algumas simulações no MATLAB e para Goertzel/FFT parece ser a chave para fazê-lo.
Em relação aos resultados da CSSA. Acho que a dissuasão e a denegação já estão feitas para isso, mas vou verificar manualmente se é possível obter melhores resultados ajustando grupos de profundidade de vetores próprios, caso contrário não há espaço para melhorias.
Acho que criarei sinais mais avançados, caso contrário, sinto que os comentários do post 549 podem se aplicar aqui um pouco.
Krzysztof
Simba !!!!
Você me pediu para não compartilhar seu indicador, mas não informações sobre seu grupo e seus resultados.
Como você disse no início, estávamos apenas noivos e não casados. Após apenas uma semana, percebi que nenhum de vocês tem competência suficiente para cooperar, pois não foram capazes de responder a perguntas funcionais básicas.
Basta responder perguntas simples
você é um engenheiro ??
você é capaz de ler código ??
você tem alguma experiência em Pesquisa e Desenvolvimento de qualquer tipo ??
Porque se as respostas forem NÃO, há aqui um grande descompasso e anos de comércio e zylions de postos não vão ajudar aqui.
Meu impacto foi muito útil - eu apontei falhas em seu indicador e em sua metodologia.
Se você não quer publicar os resultados do que não publicar, todo esse sigilo é apenas engraçado para mim, método de ocultação mostrado por Meyers em 2002....
KrzysztofObrigado por seus amáveis comentários.
As respostas são NÃO, SIM e SIM... Eu não sou engenheiro, apenas comerciante, acontece que sou formado em Economia e MBA por uma das dez melhores escolas européias de negócios, mas, IMO isto, como engenheiro é irrelevante para o comércio, o que é relevante é poder conceituar e adaptar a ferramenta à tarefa.
Pensar que ser engenheiro é necessário para usar filtros digitais é como pensar que é necessário um pré-requisito para usar uma Fórmula 1, e da última vez que verifiquei, nem Fernando Alonso, nem Kimi Raikkonen, nem Lewis Hamilton tinham esse diploma... mas eu apostaria um castelo contra uma casa que os três têm uma compreensão conceitual do funcionamento interno de suas máquinas, em termos de resultados de direção, que nenhum engenheiro pode obter, a menos que ele gaste milhares de horas dirigindo-as.
Há um excelente livro de Malcolm Gladwell, publicado há poucas semanas... OUTLIERS, basicamente ele estuda aquelas pessoas que são vários desvios sigma da "norma de realização" em seus respectivos empreendimentos (como Bill Gates, Mozart, Kasparov...) e sua conclusão é extremamente interessante.O que realmente lhes deu a vantagem foi uma combinação de sorte (ser a idade certa na hora certa ou estar lá quando seu campo de conhecimento se expandiu exponencialmente),MAIS apoio da família e da sociedade e,FATOR-CHAVE, obtendo 10 mil horas de conhecimento mais rápido do que seus concorrentes.... Portanto, em relação aos filtros digitais, o importante não é poder escrever um livro de texto completo sobre eles, mas apenas por quanto tempo você está negociando com eles... claro que você precisa de um mínimo de compreensão conceitual, mas para conhecer as diferenças entre um FIR e um IIR ou o que é um preenchimento zero e por que a MESA trabalha melhor em séries SNR altas, você só precisa de um mínimo de inteligência e interesse suficiente.
A propósito, Bill Gates também não era engenheiro quando fundou a Microsoft e sabia algumas coisas sobre codificação
.
Se você acha que o acima exposto é um desrespeito, então você ainda não percebeu que QUALQUER comerciante bem sucedido está aproximadamente a 2 sigma de desvio da norma
Obrigado por ser tão gentil em respeitar nosso acordo, mesmo que você ache engraçado.
Cumprimentos
Simba
Oi Richcap,
De acordo com o que Simba disse, você tem algum denoising em seus indicadores? Lembro que você nos disse no início que não havia denoising, mas vi muitos posts sobre denoising e não sei se agora há algum tipo de denoising em seu indicador.
Eu não vejo nada quando coloco seus indicadores em um gráfico. Apenas o espectro e os indicadores de freqüência de corte estão todos bem. Estou perdendo alguma biblioteca?
Quais são a resolução dos parâmetros, picos write-N, WaveA, WaveL, período de filtragem, modo de filtro (o que acontece se escolhermos NonLagMA) ? para o indicador de espectro? Para o minPeriodo, qual é a freqüência Nyquist?
Abraços