Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 50
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Olá Krzysztof,
Eu entendo porque você estava cético. Você não me conhece e há tantos lamas por aí...
A propósito, como já disse, eu sempre gosto de olhar debaixo do capô. É por isso que decidi implementar a MESA em vez de usar um software de terceiros. É por isso que tenho minha própria biblioteca FFT (que é mais rápida e mais confiável do que aquela que encontrei há alguns meses atrás para metatrader), bem como minhas bibliotecas de filtros digitais (para metatrader também).
Decidi ir à metatrader porque estou confortável com ela e a portabilidade dos algoritmos disponíveis é bastante fácil. Além disso, não quero ficar preso a problemas dolorosos de integração (como aqueles com neuroshell, ou com matlab e assim por diante).
Agora, tenho certeza de que a biblioteca MESA que publiquei está livre de bugs importantes e gostaria que ela fosse usada pelos foruns para entrar na verificação MESA para séries cronológicas forex. Eu gostaria de não dispensar a MESA por causa de uma má implementação ou mau uso (por exemplo, sem que seja dito que é "muito importante" deter e denegrir).
Portanto, modifiquei meu indicador R-MESA_instant spectrum.mq4 (v.1.2, aqui anexado) para levar em conta o ruído (por enquanto, não tem dissuasor).
Agora cada corpo pode experimentar o analisador espectral MESA a partir do gráfico que ele está visualizando com metatrader com um pré-processamento da série temporal (OHLC e mediana) por alguns filtros disponíveis (kalman, JMA, não-LagMA, SMA, etc). Também é possível adicionar um sinal sinusoidal de determinada amplitude e freqüência.
Adicionei ao mesmo indicador a impressão dos primeiros "n" picos e vales.
Já fiz alguns testes (que postarei mais tarde).
Uma das coisas legais com a MESA é que você pode ter a resolução desejada. Assim, você pode "ampliar" uma faixa de interesse (foi o que eu fiz e eu lhe mostrarei, se alguém estiver interessado, é claro).
Até breve ;-)
PS - Tentarei seus conjuntos de dados sobre OURO em breveVocê incorporou todos os sinais do ATCF? Eu achei um casal muito vago. Mas há um casal que é vencedor.
Filtragem KALMAN
Aqui está um filtro Kalman juntamente com alguns PDFs e um indicador MT4. Não me pergunte pela fonte, eu simplesmente não a tenho. O Kalman pode ser usado para a dedução e redução de ruído. Se alguém tiver experiência no uso do Kalman, por favor, poste-o.
Krzysztof
Olá Krzysztof,
Eu brinquei um pouco com seu sinal de piar.
Antes de mais nada, concentrei-me em reproduzir o gráfico em #476.
A forma é a mesma que você postou, mas os valores dos pequenos picos são ligeiramente diferentes (talvez seja uma ordem diferente de autocorrelação, já usei 150)
Mas o fato é que nenhum dos picos é significativo, porque o sinal que você postou tem um período de decadência de mais de 200 enquanto o software mostra apenas 150 no máximo.
Assim, estendendo o período máximo para 300 (a segunda imagem), é mostrado um pico significativo em 245,91. Não é um pico agudo porque o período de sinal está mudando do início para o fim. Aqui temos que uma quantidade dos 150 pólos está próxima a 245, o que significa que este é o período em torno do qual a maior parte da potência do espectro é condensada.
Curiosamente, se você analisar o sinal de chilrear com o indicador que afixei em #490, você pode ver como o pico principal evolui à medida que o sinal avança.
Nas últimas 1400 barras (1000 são mostradas + 400 é a janela de análise) há um máximo de cerca de 266 e um mínimo de cerca de 200 barras. A tendência é claramente visível.
Mas há também uma oscilação de cerca de 30 pontos na amplitude do período do sinal com um período próximo ao período do sinal (desculpe, parece uma tongue-twister).
Eu gostaria de adivinhar por que...mas...amanhã ;-)
comercializa no CHIRP
Hi,
Ótimo que você teste as peças do quebra-cabeça. Do que ver como a CSSA se comportou
no sinal CHIRP clean e com ruído
T2W Day Trading & Fóruns de Forex
poste 202
e isto
T2W Day Trading & Fóruns de Forex
posto 217
Inicialmente, a NOXA conseguiu limpar "ofícios malucos". É um desempenho muito bom, pois este sinal não tem espectro. Eu posso gerar CHIRP com ruído para você também verificar as reações, mas você também pode verificar em arquivos estacionários com ruído - GOLD5, eu acho.
De qualquer forma, eu acho que será muito difícil gerar melhores comércios usando MESA
em CHIRP ou CHIRP ruidoso, mas a vantagem de seu sistema é a adaptabilidade à mudança das condições de mercado, a CSSA não é nada adaptável.
Acredito que o melhor resultado que podemos obter usando o sistema híbrido adaptável + 'curva
como NOXA para desligar o "montador de curvas" quando o mercado está mudando e talvez mudar para outro "montador de curvas" afinado. Então é como usar o 'banco de filtros'.
Acho que algumas pessoas competentes estão trabalhando nesta direção, por isso tenho certeza de que obteremos bons resultados.
Krzysztof
Obrigado f_f_l pelas suas palavras, eu realmente aprecio.
Sei que todos nós estamos nos esforçando para atingir o objetivo final, ou seja, ter uma ferramenta para ganhar dinheiro, mas no final das contas eu acho que NÃO é possível ter uma caixa preta preenchendo sua conta bancária enquanto você estiver na praia.
Portanto, o que é obrigatório é saber o que a caixa está fazendo. Melhor se você a construiu por conta própria ou com alguns colegas.
É difícil construir algo do zero, é muito mais fácil "tentar comprar", mas estou quase certo de que não é o caminho certo. Portanto, o que eu, e provavelmente "todos nós", precisamos é de paixão e estímulo intelectual.
Essa é a principal razão pela qual estou publicando meu trabalho: para contribuir e reviver a paixão que animou este fio condutor.
E suas palavras, f_f_l, são exatamente aquelas que são necessárias.
Anexo um indicador que será usado no indicador fatl-satl adaptativo (e outros). Este extrai as freqüências de corte (P1 e D1) a serem usadas pelos filtros digitais adaptativos, barra por barra. Ele usa a mesma biblioteca R-MESA que os outros.
Boa noitePor favor, desculpem meu atraso na resposta. Estive ausente no treinamento profissional nos últimos dias.
Richcap,
Eu estava simplesmente sendo honesto.
Não acho que a teoria da caixa preta seja muito eficiente ou eficaz. Eu prefiro o equivalente claro, ou seja, transparente.
No entanto, acredito que certos aspectos dos métodos podem ser automatizados para aliviar parte da carga de trabalho necessária para manter uma vantagem, ou seja, o processo de otimização.
Fiz testes leves (nunca acreditei em e.a.'s comerciais ou configurações manuais para esse fim) e vi resultados de testes extensivos de outros para apoiar essa crença de que os métodos comprados em lojas não podem ser dependentes para se tornarem ATM's pessoais, como eles são tão comumente descritos por seus vendedores. IMHO, a colaboração de alguns indivíduos brilhantes e aspirantes pode definitivamente conceber uma configuração personalizada que produza retornos consistentes e realistas acima da média.
Não tenho certeza de como aplicar o que você postou. Disposto a aprender, porém. Direi que tenho a compreensão dos leigos sobre o que está acontecendo, embora não esteja nem perto do nível do que você e os outros cartazes exibem. Por favor, seja paciente comigo.
Obrigado novamente,
F_F_L
P.S.
Você não respondeu à minha sugestão de dar uma olhada @ Goertzel. Isso significa que você não estava interessado ou deu uma olhada e não sentiu que isso lhe fornecia a solução para a qual está procurando? Não se ofendeu se foi por alguma dessas razões ou por qualquer outra. Só por curiosidade......
Você incorporou todos os sinais ATCF? Achei um casal muito vago. No entanto, há um casal que é vencedor.
Olá, Clahn,
Eu construí FATL,SATL,FTLM,STLM,PCCI e RBCI adaptáveis.
Você pode definir a quantidade de barras após as quais elas são adaptadas ao novo espectro e, é claro, todos os parâmetros que você pode ver no R-MESA-Cutoff_frequency indicator I have posted (que é usado em cada um dos acima).
O principal problema (além de encontrar as configurações corretas para a análise MESA) é que ao mudar o filtro, você tem uma descontinuidade no sinal filtrado.
Portanto, incluí uma opção para "juntar" o antigo e o novo sinal filtrado, se alguém quiser negociar com a inclinação dos indicadores.
Por favor, desculpem meu atraso na resposta. Estive ausente @ treinamento profissional nos últimos dias.
Richcap,
Eu estava simplesmente sendo honesto.
Não acho que a teoria da caixa preta seja muito eficiente ou eficaz. Eu prefiro o equivalente claro, ou seja, transparente.
No entanto, acredito que certos aspectos dos métodos podem ser automatizados para aliviar parte da carga de trabalho necessária para manter uma vantagem, ou seja, o processo de otimização.
Fiz testes leves (nunca acreditei em e.a.'s comerciais ou configurações manuais para esse fim) e vi resultados de testes extensivos de outros para apoiar essa crença de que os métodos comprados em lojas não podem ser dependentes para se tornarem ATM's pessoais, como eles são tão comumente descritos por seus vendedores. IMHO, a colaboração de alguns indivíduos brilhantes e aspirantes pode definitivamente conceber uma configuração personalizada que produza retornos consistentes e realistas acima da média.
Não tenho certeza de como aplicar o que você postou. Disposto a aprender, porém. Direi que tenho a compreensão dos leigos sobre o que está acontecendo, embora não esteja nem perto do nível do que você e os outros cartazes exibem. Por favor, seja paciente comigo.
Obrigado novamente,
F_F_L
P.S.
Você não respondeu à minha sugestão de dar uma olhada @ Goertzel. Isto significa que você não estava interessado ou deu uma olhada e não sentiu que isso lhe fornecia a solução para a qual está procurando? Não se ofendeu se foi por alguma dessas razões ou por qualquer outra. Só por curiosidade......Oi ffl,
Estou muito interessado em Goertzel. Peguei o indicador, mas só dei uma rápida olhada nele. Como todos eles são estimadores espectrais, acho que faz sentido usar apenas mais de um em paralelo para ter a melhor avaliação do que é o espectro real e, mais importante ainda, como o espectro muda com o tempo. É claro que é obrigatório saber exatamente como utilizá-los.
Esse é o sentido dos testes que Krzysztof propôs.
Hi,
Ótimo que você teste as peças do quebra-cabeça. Do que ver como a CSSA se comportou
no sinal CHIRP clean e com ruído
T2W Day Trading & Fóruns de Forex
poste 202
e isto
T2W Day Trading & Fóruns de Forex
posto 217
Inicialmente, a NOXA conseguiu limpar "ofícios malucos". É um desempenho muito bom, pois este sinal não tem espectro.
Muito impressionante
Vou fazer isso o mais rápido possível,
tchau
Olá, Clahn,
Eu construí FATL,SATL,FTLM,STLM,PCCI e RBCI adaptáveis.
Você pode definir a quantidade de barras após as quais elas são adaptadas ao novo espectro e, é claro, todos os parâmetros que você pode ver no R-MESA-Cutoff_frequency indicator I have posted (que é usado em cada um dos acima).
O principal problema (além de encontrar as configurações corretas para a análise MESA) é que ao mudar o filtro, você tem uma descontinuidade no sinal filtrado.
Assim, incluí uma opção de "aderir" ao antigo e ao novo sinal filtrado, se alguém quiser negociar com a inclinação dos indicadores.Isso parece interessante. Onde está localizado este indicador?
cl