Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 49
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Então, se um tem um vale a 30, um pico a 20 e outro vale a 10, eu poderia escolher P1=30 e D1=10? está certo?
Oi, pessoal,
Acabei de sair do Codebreaker 3d minutos atrás e foi, uau! melhor que um roteiro de filme de Hollywood
.
O que eu entendi do 3d é:
a) Eu não sei nada sobre DSP comparado ao Codbreaker !
b) Poderíamos continuar lendo e aprofundando cada um de seus posts (e os de um bando de caras realmente espertos no 3d) por semanas, só por causa da matemática.
c) parece-me que ele está longe do Santo Graal, de qualquer forma, como os posts recentes testemunham que ele está tentando entrar naquela coisa intrigante dos tempos variáveis, então o problema é o mesmo de sempre: você deve mudar ou a freqüência de corte de seus ajustadores digitais em um tempo fixo ou mudar o tempo e continuar usando uma freqüência de corte fixa.
Dito isto,
há muitas idéias nesse 3d e muito trabalho a ser feito. Gostaria de me concentrar um pouco mais no atraso de fase do meu filtro (que é um FIR de fase linear), e também gostaria de investigar o "filtro de desordem do radar" que, acredito, pode ser a verdadeira "borda" (pelo menos a idéia por trás disso é uma espécie de "mágica").
Finalmente, devo admitir que um período de tempo variável tem algumas vantagens sobre um filtro variável. O principal que posso descobrir é que é muito mais simples (em teoria) mudar o período de tempo (ou seja, o comprimento da caixa de dados do tick que você funde) do que o filtro, e que pode ser um processo contínuo enquanto a mudança do filtro tem mais dificuldades e descontinuidades.
Eu tenho lidado com transições de filtro em meu trabalho com a MESA/ACTF e não é trivial se você quiser um sinal filtrado contínuo e comerciável durante a transição (ou seja, se você usar a inclinação para detecção de tendências).
abordagem prática
Oi, pessoal,
Acabei de sair do Codebreaker 3d minutos atrás e foi, uau! melhor que um roteiro de filme de Hollywood
.
O que eu entendi do 3d é:
a) Eu não sei nada sobre DSP comparado ao Codbreaker !
b) Poderíamos continuar lendo e aprofundando cada um de seus posts (e os de um bando de caras realmente espertos no 3d) por semanas, só por causa da matemática.
c) parece-me que ele está longe do Santo Graal, de qualquer forma, como os posts recentes testemunham que ele está tentando entrar naquela coisa intrigante dos tempos variáveis, então o problema é o mesmo de sempre: você deve mudar ou a freqüência de corte de seus ajustadores digitais em um tempo fixo ou mudar o tempo e continuar usando uma freqüência de corte fixa.
Dito isto,
há muitas idéias nesse 3d e muito trabalho a ser feito. Gostaria de me concentrar um pouco mais no atraso de fase do meu filtro (que é um FIR de fase linear), e também gostaria de investigar o "filtro de desordem do radar" que, acredito, pode ser a verdadeira "borda" (pelo menos a idéia por trás disso é uma espécie de "mágica").
Finalmente, devo admitir que um período de tempo variável tem algumas vantagens sobre um filtro variável. O principal que posso descobrir é que é muito mais simples (em teoria) mudar o período de tempo (ou seja, o comprimento da caixa de dados do tick que você funde) do que o filtro, e que pode ser um processo contínuo enquanto a mudança do filtro tem mais dificuldades e descontinuidades.
Tenho lidado com transições de filtro em meu trabalho com MESA/ACTF e não é trivial se você quiser um sinal filtrado contínuo e comerciável durante toda a transição (ou seja, se você usar a inclinação para detecção de tendências)Hi,
Sim, a linha Codbreaker é muito interessante. Entretanto, como muitos dos fios FOREX, faltam informações práticas confirmadas por estatísticas, muitas teorias, mas não tanta verificação em comércio simulado ou real ou não é publicado.
Com relação ao seu sistema baseado na MESA, o que você espera dos membros? Você deu um código, mas acredito que seria muito útil ter um diagrama de blocos deste sistema junto com parâmetros e estatísticas comerciais, caso contrário é difícil de discutir. Isso, é claro, se você quiser mantê-lo público.
publicar coisas como esta, caso contrário é difícil ir adiante.
Eu vi um post seu com ciclos MESA em tempo real. Do que uma pergunta.
Você faz um teste Bartel para verificar qual ciclo é válido ??
Do que você constrói um ciclo combinado e como ??
Se você estiver interessado, eu postarei o último código para o medidor S/N usando o método John Ehlers, do que talvez possa melhorar seu sistema.
Eu também postei um sinal de chilrear não-estacionário. Seu sistema é capaz de ganhar dinheiro com ele ??
Krzysztof
esclarecimento
Você está certo Krzysztof,
Eu publiquei apenas o filtro digital (FIR, fase linear) que uso em meu sistema, não o sistema em si.
Para ser honesto, estou tentando entender se vale a pena publicar tudo isso. Gosto da idéia de caras espertos testarem meu sistema e melhorá-lo. Não gosto muito da idéia de colocar online algumas centenas (ou talvez milhares) de linhas de código que ninguém jamais olhará.
Eu gostaria de compartilhar:
a) minha biblioteca MESA para metatrader
b) meu indicador MESA que traça em um gráfico separado as freqüências de corte a serem usadas como entrada para a criação do FATL-SATL adaptativo (e outros), barra por barra. Isto poderia ser suficiente para começar a testar e investigar como as principais freqüências encontradas pela MESA variam no domínio do tempo, barra após barra. 2 são as linhas de investigação: 1) sobre a confiabilidade da MESA e 2) sobre a mudança do ciclo dominante no domínio do tempo (o que me parece muito rápido para uma utilização lucrativa no comércio)
c) finalmente, meu FATL-SATL adaptativo e outros indicadores baseados no acima
d) os consultores especializados que escrevi para implementar a estratégia ACTF (que é a parte mais fraca de todo o meu trabalho)
Anexo a seguir minha biblioteca de mesa (R-MESA.mq4), que deve ser instalada em bibliotecas de especialistas, e os dois indicadores que você pode ver publicados em #464
Observe que a etiqueta "R-MESA" não tem nada a ver com a comercialização automática da R-Mesa a partir de mesasoftware.Hi,
Então o que entendo de sua descrição todos esses indicadores do ponto de vista funcional simples programa DFG duplicado (espero que você conheça o DFG)
Isso é correto ?? Eles contêm alguma funcionalidade adicional além da saída em tempo real ??
Então não há módulo detrending e não há módulo denosing ??
Do que se eles são duplicação da DFG realmente porque você os criou ??
Você simplesmente não sabia da DFG ou havia qualquer outra razão, por exemplo, que você queria ter um sistema adaptativo em tempo real ??
Pessoalmente eu acho que isso se torna muito complicado agora porque, sem o DFG, você pode ter um sistema adaptável em tempo real.
controle de saída adequado (output ==== resultados da estratégia) discussão sobre, por exemplo
Os ciclos de MESA estão um pouco fora de tópico porque não temos certeza se ele vai ganhar dinheiro como estratégia comercial de qualquer maneira. E quando adicionamos dissuadir e denotar tudo pode mudar.
A menos que você só queira testar a MESA aqui, mas ainda assim o ponto acima se aplica.
Krzysztof
Hi,
Então o que entendo de sua descrição todos esses indicadores do ponto de vista funcional simples programa DFG duplicado (espero que você conheça a DFG)
Isso é correto ?? Eles contêm alguma funcionalidade adicional além da saída em tempo real ??
Bem, eu acho que não é ruim ter um software que você pode olhar para o código e saber (e até mesmo mudar) o que ele faz em tempo real, não é mesmo?
De qualquer forma, se você tivesse analisado o código (o que suspeito que não tenha feito) você teria visto que existem algumas facilidades sobre a DFG (além de estarem integradas na plataforma usada por muitas pessoas para comércio forex), como a detecção automática dos principais picos e vales do espectro MESA.
Portanto, não há módulo detrending e não há módulo denosing ??
Talvez alguém que acredita que a dissuasão e o denoising são vitais (o que não sou eu), poderia integrar a biblioteca com o detrending e o denoising?
Do que se eles são uma duplicação da DFG, por que você os criou?
Você simplesmente não sabia da DFG ou havia qualquer outra razão, por exemplo, que você queria ter um sistema adaptativo em tempo real ??
Pessoalmente eu acho que isso agora se torna muito complicado porque sem a DFG
controle de saída adequado (output ==== resultados da estratégia) discussão sobre, por exemplo
Os ciclos de MESA estão um pouco fora de tópico porque não temos certeza se ele vai ganhar dinheiro como estratégia comercial de qualquer maneira. E quando adicionamos dissuadir e denotar tudo pode mudar.
A menos que você só queira testar a MESA aqui, mas ainda assim o ponto acima se aplica.
KrzysztofPara ser honesto com você, esse não é o tipo de resposta que me faz pensar que é uma boa idéia continuar a compartilhar meu trabalho.
Tchau
caminho a seguir
Hi,
Desculpe incomodá-lo, mas durante vários anos eu trabalhei com a busca de falhas no software.
tanto no nível do código como no nível do sistema e eu tenho certos esquemas de pensar......., então eu queria encontrar a lógica e o status atual.
Portanto, a maneira mais simples de avançar é que encontrarei os ciclos mais eficientes
do ponto de vista monetário utilizando NOXA CSSA do que podemos comparar com os ciclos MESA. Acho que posso desligar a detenção no NOXA para que fiquemos alinhados. Basta me dizer o conjunto de dados.
Krzysztof
Você está certo Krzysztof,
Eu publiquei apenas o filtro digital (FIR, fase linear) que uso em meu sistema, não o sistema em si.
Para ser honesto, estou tentando entender se vale a pena publicar tudo isso. Gosto da idéia de caras espertos testarem meu sistema e melhorá-lo. Não gosto muito da idéia de colocar online algumas centenas (ou talvez milhares) de linhas de código que ninguém jamais olhará.
Eu gostaria de compartilhar:
a) minha biblioteca MESA para metatrader
b) meu indicador MESA que traça em um gráfico separado as freqüências de corte a serem usadas como entrada para a criação do FATL-SATL adaptativo (e outros), barra por barra. Isto poderia ser suficiente para começar a testar e investigar como as principais freqüências encontradas pela MESA variam no domínio do tempo, barra após barra. 2 são as linhas de investigação: 1) sobre a confiabilidade da MESA e 2) sobre a mudança do ciclo dominante no domínio do tempo (o que me parece muito rápido para um uso lucrativo no comércio)
c) finalmente, meu FATL-SATL adaptativo e outros indicadores baseados no acima
d) os consultores especializados que escrevi para implementar a estratégia ACTF (que é a parte mais fraca de todo o meu trabalho)
Anexo a seguir minha biblioteca de mesa (R-MESA.mq4), que deve ser instalada em bibliotecas de especialistas, e os dois indicadores que você pode ver publicados em #464
Observe que a etiqueta "R-MESA" não tem nada a ver com a comercialização automática da R-Mesa a partir de mesasoftware.Richcap,
Primeiramente, gostaria de lhe agradecer por compartilhar o que você criou. Só me dei conta do que você postou momentos antes de iniciar este comentário. Foi este tipo de P&D que teve este tópico em chamas com o fogo do progresso, queimando através de toda a escória que é a conversa cotidiana do saque deste e da maioria dos outros fóruns. É muito poderoso, de fato. Aqueles que têm seguido este tópico seriam sábios em fazer uma dupla tomada do que você trouxe para a bancada do laboratório.
Eu não acho que Krzysztof estava tentando ser malicioso em sua resposta. Depois de lê-la algumas vezes, parece que algumas palavras e estruturas de sentenças apenas deram a impressão de tal. Por favor, me corrija, se eu estiver errado, Krzysztof.
Agora, não sou, de forma alguma, uma autoridade no tópico do DSP. Já freqüentei este tópico, como aluno, mais do que quase qualquer outro. No entanto, aprendi algumas coisas que acho que podem ser de valor para você em sua busca. Talvez você já saiba tudo o que estou compartilhando com você e se esse for, de fato, o caso, por favor, não o tome como paternalista.
1. A MESA foi determinada como um dos métodos menos ideais de análise espectral devido à sua incapacidade de identificar freqüências em cenários de dados ruidosos acima da média (que é o que os dados de preços dos mercados financeiros foram determinados como sendo). O Algoritmo de Goertzel, por outro lado, poderia ser uma escolha melhor. Por favor, consulte a "página de papel" da Meyer's Analytics, artifício intitulado "Mesa vs. GDF".
2. Há mais discussão sobre o tópico acima mencionado (indicadores incluídos) neste mesmo tópico, a partir do post 225.
3. Sergey Iljuhkin, criador do software da DFG, criou algo muito semelhante ao indicador que você postou (o que, creio, significa que você está no caminho certo
), completo c/ biblioteca e tudo, postado aqui pela NewDigital. Eu o usei no passado. Muito bom, IMHO. Pode valer a pena dar uma olhada.
4. Krzysztof foi preciso em sua avaliação do fio condutor da CB. Conheço um par de pessoas que colaboraram com a CB e confirmaram que ele compartilhará apenas fotos e teorias, nada concreto. Dito isto, aqueles nesta linha, como você, clahn04, Simba, dvarrin, e fajst_k são do tipo comunitário e estão dispostos a trocar idéias e os produtos resultantes abertamente. Por favor, não permita que esse fluxo de progresso seja interrompido ou então a rosca experimentará outra calmaria no movimento de avanço.
Tenho uma configuração que tenho usado e ela tem apenas 2 indicadores: FTLM_KG e STLM não otimizados na forma de histograma, ambos suavizados através de um proxy de preço Jurik para remover parte do ruído presente, resultante do fato de que os dois indicadores não estão sintonizados no par e t.f. Nada surpreendente e, dependendo das configurações, pode atrasar uma barra de vez em quando, mas eficaz o suficiente até que eu possa digerir mais informações e excretar algo melhor
ou seja, indicadores FTLM e STLM facilmente sintonizáveis. Foto da tela anexada.
Melhores cumprimentos,
F_F_L
Obrigado f_f_l por suas palavras, eu realmente aprecio.
Sei que todos nós estamos nos esforçando para atingir o objetivo final, ou seja, ter uma ferramenta para ganhar dinheiro, mas, em última análise, penso que NÃO é possível ter uma caixa preta preenchendo sua conta bancária enquanto você estiver na praia.
Portanto, o que é obrigatório é saber o que a caixa está fazendo. Melhor se você a construiu por conta própria ou com alguns colegas.
É difícil construir algo do zero, é muito mais fácil "tentar comprar", mas estou quase certo de que não é o caminho certo. Portanto, o que eu, e provavelmente "todos nós", precisamos é de paixão e estímulo intelectual.
Esta é a principal razão pela qual estou publicando meu trabalho: para contribuir e reviver a paixão que animou este fio condutor.
E suas palavras, f_f_l, são exatamente aquelas que são necessárias.
Anexo um indicador que será usado no indicador fatl-satl adaptativo (e outros). Este extrai as freqüências de corte (P1 e D1) a serem usadas pelos filtros digitais adaptativos, barra por barra. Ele usa a mesma biblioteca R-MESA que os outros.
Boa noite.
Hi,
Desculpe incomodá-lo, mas durante vários anos eu trabalhei com a busca de falhas no software.
tanto no nível do código como no nível do sistema e eu tenho certos esquemas de pensar......., então eu queria encontrar a lógica e o status atual.
Portanto, a maneira mais simples de avançar é que encontrarei os ciclos mais eficientes
do ponto de vista monetário utilizando NOXA CSSA do que podemos comparar com os ciclos MESA. Acho que posso desligar a detenção no NOXA para que fiquemos alinhados. Basta me dizer o conjunto de dados.
KrzysztofOlá Krzysztof,
Eu entendo porque você estava cético. Você não me conhece e há tantos lamas por aí...
A propósito, como já disse, eu sempre gosto de olhar debaixo do capô. É por isso que decidi implementar a MESA em vez de usar um software de terceiros. É por isso que tenho minha própria biblioteca FFT (que é mais rápida e mais confiável do que aquela que encontrei há alguns meses atrás para metatrader), bem como minhas bibliotecas de filtros digitais (para metatrader também).
Decidi ir à metatrader porque estou confortável com ela e a portabilidade dos algoritmos disponíveis é bastante fácil. Além disso, não quero ficar preso a problemas dolorosos de integração (como aqueles com neuroshell, ou com matlab e assim por diante).
Agora, tenho certeza de que a biblioteca MESA que publiquei está livre de bugs importantes e gostaria que ela fosse usada pelos foruns para entrar na verificação MESA para séries cronológicas forex. Eu gostaria de não dispensar a MESA por causa de uma má implementação ou mau uso (por exemplo, sem que seja dito que é "muito importante" deter e denegrir).
Portanto, modifiquei meu indicador R-MESA_instant spectrum.mq4 (v.1.2, aqui anexado) para levar em conta o ruído (por enquanto, não tem dissuasor).
Agora cada corpo pode experimentar o analisador espectral MESA a partir do gráfico que ele está visualizando com metatrader com um pré-processamento da série temporal (OHLC e mediana) por alguns filtros disponíveis (kalman, JMA, não-LagMA, SMA, etc). Também é possível adicionar um sinal sinusoidal de determinada amplitude e freqüência.
Adicionei ao mesmo indicador a impressão dos primeiros "n" picos e vales.
Já fiz alguns testes (que postarei mais tarde).
Uma das coisas legais com a MESA é que você pode ter a resolução desejada. Assim, você pode "ampliar" uma faixa de interesse (foi o que eu fiz e eu lhe mostrarei, se alguém estiver interessado, é claro).
Até breve ;-)
PS - Tentarei seus conjuntos de dados em GOLD em breve
Oi Richcap,
Pessoalmente eu acho que você fez um ótimo trabalho e é um programador de Deus!!!
Eu gostaria de contribuir mais com seus testes, mas estou simplesmente muito ocupado!!!
Eu finalizei com NOXA no TRADE2WIN mas tenho o próximo projeto e gostaria de concluí-lo primeiro.
Minha opinião sobre isso é simples a partir de vários anos de experiência em testes de sistemas de software muito complexos: Você toca em um lugar e não tem nenhuma chance de imaginar que efeitos colaterais isso causará e tudo isso deve ser verificado e duplamente verificado. Esta é uma razão pela qual mencionei os resultados da estratégia de teste como um resultado final e esta é a razão pela qual estou dizendo que NS é melhor porque permite manter tudo sob controle.
Pessoalmente, acho que se você criar um ambiente adequado para testes apenas com o MT4
(assim com a EA) do que você também pode obter resultados. A desvantagem é que você tem acesso limitado ou nenhum acesso à função de otimização, o que pode tornar a vida muito fácil.
e ampliar a visão do seu sistema.
Tente também no sinal CHIRP, ele não é estacionário e a MESA vai ficar louca, eu acho.
Mas se tudo for feito corretamente, você tem a chance de ter um sistema totalmente adaptável com filtros em tempo real, pois você pode mudar os parâmetros dos filtros também em tempo real!!! Do que o desempenho seria interessante .....
Krzysztof