Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 54
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Aqui está a comparação com os resultados da NOXA no mesmo sinal. Eles atingem 100% em
sinal CHIRP limpo, 72,2% em _2 e 90,9% em _1.
Tão pior ainda que é do tipo curvilíneo. Você pode fazer isso também em GOLD5 ??
KrzysztofDesculpe, mas não há barras suficientes para ter uma simulação significativa.
Desculpe, mas não há barras suficientes para ter uma simulação significativa.
Quantas barras são necessárias ??
Krzysztof
Quantas barras é necessário ??Krzysztof
Eu acho que 4000 (como o outro chilro) é suficiente, mas quanto mais, melhor.
De qualquer forma, eu acho que AWGN (que eu acho que é o ruído que você mistura com o sinal) é muito fácil de bater em uma estratégia (como eu fiz).
Você pode misturar a distribuição de ruído de outro tipo?
tipo de ruído
Eu acho que 4000 (como o outro chilro) é suficiente, mas quanto mais, melhor.
De qualquer forma, eu acho que AWGN (que eu acho que é o barulho que você mistura com o sinal) é muito fácil de bater em uma estratégia (como eu fiz).
Você pode misturar a distribuição de ruído de outro tipo?Sim, eu posso misturar com outros ruídos, acho que o mercado intradiário tem ruído Poisson. Vou preparar o sinal e o poste.
Krzysztof
Resultados de GOERTZEL EAs e resultados finais da competição
Aqui estão os resultados dos EAs baseados em Goertzel V2. Eu não tenho esses EAs, portanto não conheço a lógica de fazer sinais de compra/venda, mas sei que eles se baseiam em um localizador de ciclos baseado no secreto
Goertzel V2. Os testes foram feitos no mesmo sinal de chilrear extraído dos gráficos NOXA e me foram fornecidos apenas os resultados.
Assim, para o sinal _1 atingiu 66,7% com o PF 5,56 e para o sinal _2 atingiu 53,2% com o PF 1,43 e 66,07% com o PF 2,72.
Portanto, parece que nesta competição a MESA ganhou, 2º NOXA e 3º GOERTZEL como um claro subperformador.
De qualquer forma, agora temos uma visão geral de como três métodos diferentes de análise espectral realizam o dinheiro de forma sensata, pelo menos para o sinal de chilrear com ruído de gauss o mesmo em todos os casos.
Krzysztof
para richcap
obrigado por seu bom trabalho!
por exemplo, quero fazer especificações sobre dados de 2008.07.01 até 2009.01.01, de que parâmetros eu preciso ?
desculpe pelo meu inglês...
Sim, eu posso misturar com outros ruídos, acho que o mercado intradiário tem ruído Poisson. Vou preparar o sinal e o pós.Krzysztof
Oi Richcap,
Experimente este aqui
t = (0:5000)';
f0 = 0.075;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.125;
ph1 = -pi/6;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(tamanho(t));
Tem tendência linear, componente DC, 2 componentes cíclicos e ruído. Mais tarde substituirei randn por ruído de Poisson. Talvez a 'equipe' de Goertzel também faça um teste neste sinal para que possamos comparar novamente o desempenho ??
O espectro FFT é completamente eliminado pela tendência linear e pelo componente DC.
Krzysztof
Olá dvarrin, de nada. Não tenho nenhum documento específico, mas o código é comentado. Se você conhece a AT&CF (você pode ler os dois documentos no site fin-ware), você pode entender como ela funciona. Para a maioria das cruzes e prazos, os parâmetros são bastante adequados. Você só tem que encontrar uma estratégia que se ajuste a sua maneira de negociar.
Então os indicadores que você implementou são baseados na MESA e a DFG é baseada na MESA também? E o número de barras que podemos escolher na DFG é o mesmo que o número de barras que você está usando em seu indicador para realizar a análise do espectro?
Sobre o número de barras a serem utilizadas. Por que você quer levar o histórico de preços mais recente? Parece realmente barulhento, sem um ciclo bem definido dentro dele. O que estou fazendo é tomar cada vez mais barras, aumentando em 1000 ou 2000 barras, até que a análise do espectro se torne quase a mesma. Isso significaria que os picos nesse espectro onde são significativos por um longo tempo e depois não deveriam ser tão ruins?
Se observarmos o indicador adaptativo mostrando os valores para P1 e D1, podemos ver que a curva é bastante suave, exceto em alguns lugares onde os valores estão dando um grande salto para outro valor, antes de retornar ao normal. Você não acha que o melhor é ignorar esses saltos?
De acordo com a análise do ciclo, o tempo gasto entre dois mínimos do preço não está diminuindo ou aumentando muito em comparação com o tempo gasto anteriormente.
Oi Richcap,
Experimente este aqui
t = (0:5000)';
f0 = 0.075;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.125;
ph1 = -pi/6;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(tamanho(t));
Tem tendência linear, componente DC, 2 componentes cíclicos e ruído. Mais tarde substituirei randn por ruído de Poisson. Talvez a 'equipe' de Goertzel também faça um teste neste sinal para que possamos comparar novamente o desempenho ??
O espectro FFT é completamente eliminado pela tendência linear e pelo componente DC.
KrzysztofKrzysztof,
talvez fosse melhor ter um sinal mais lento para uma simulação significativa.
Como você pode ver, a MESA pode extrair perfeitamente os picos de sinal, mesmo sem denoising ou detrending, mas acontece que eles são muito rápidos para uma estratégia comercial baseada em ciclos.
Se você tiver um período de 8 barras (0,125 freqüência) ou mesmo um período de 13,3 barras (0,075 freqüência), significa que você tem 4 (6,5) barras para a tendência de alta rápida e 4 (6,5) para a tendência de baixa rápida. Mesmo um filtro digital espetacular introduz algum atraso, digamos, pelo menos 2 barras. Assim, você tem apenas 2 (4,5) barras para comercializar uma tendência rápida. Resumindo com um ruído de amplitude maior que o sinal (4 em direção a 3) e você tem um sinal completamente não comercializável em ciclos.
Eu gosto da idéia de testar um sinal com 2 ou 3 sinusoidais + componente DC + tendência linear + ruído de diferentes tipos. Eu gostaria de sugerir algo como 20 barras (0,05 freq), 50 barras (0,02 freq), 100 barras (0,01 freq).
para richcap
obrigado por seu bom trabalho!
por exemplo, quero fazer especificações sobre dados de 2008.07.01 até 2009.01.01, de que parâmetros eu preciso ?
desculpe pelo meu inglês...Você tem que pensar em termos de barras. Quantas barras são suas séries cronológicas de 2008.07.01 até 2009.01.01? Obviamente, depende do tempo. Para um período de tempo diário, deve ser algo como 120-140 barras (que são poucas). Para um H4 deve ser algo em torno de 480-500, o que é bom.
Coloque o número de barras no parâmetro 'comprimento'.