Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 24
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Encontrei uma ferramenta na fábrica de câmbio chamada VHands. Alguns de vocês podem estar familiarizados com ela. Basicamente é um EA que transforma o testador de estratégias em um terminal de teste avançado. Todos os dados de cotação são transmitidos a velocidades variáveis (você os escolhe). Você pode anexar indicadores técnicos e tais, e negociar como se você estivesse em tempo real. Achei isso útil para mim porque, à medida que o preço é alimentado, ele muda os filtros digitais de acordo. Assim, você pode ver "como" eles se formam e giram e tal, o que é importante para escrever um EA. Pensei apenas em deixar aqui esse pedaço de maré.
Eu testei o no mod em EURJPY neste fim de semana. Os resultados não foram bons. Eles estão em meu outro computador para que eu possa publicá-los mais tarde. Acho que isso me leva a algumas perguntas. Os meus indicadores estão "desligados". Ou, o EURJPY é muito volátil de um par. O sistema de inclinação dos ossos nus pode funcionar melhor com pares "mais lentos", ou seja, EURUSD, como mostrou Simba. Alguém mais experimenta EURJPY ou GBPJPY? Talvez eu tenha feito algo errado.
cl
Está nesta linha https://www.mql5.com/en/forum/general
Encontrei uma ferramenta em uma fábrica de forex chamada VHands. Alguns de vocês podem estar familiarizados com ela. É basicamente um EA que transforma o testador de estratégias em um terminal de teste avançado. Todos os dados de cotação são transmitidos a velocidades variáveis (você os escolhe). Você pode anexar indicadores técnicos e tais, e negociar como se você estivesse em tempo real. Achei isso útil para mim porque, à medida que o preço é alimentado, ele muda os filtros digitais de acordo. Assim, você pode ver "como" eles se formam e giram e tal, o que é importante para escrever um EA. Pensei apenas em deixar aqui esse pedaço de maré.
Eu testei o no mod em EURJPY neste fim de semana. Os resultados não foram bons. Eles estão em meu outro computador para que eu possa publicá-los mais tarde. Acho que isso me leva a algumas perguntas. Os meus indicadores estão "desligados". Ou, o EURJPY é muito volátil de um par. O sistema de inclinação dos ossos nus pode funcionar melhor com pares "mais lentos", ou seja, EURUSD, como mostrou Simba. Alguém mais experimenta EURJPY ou GBPJPY? Talvez eu tenha feito algo errado.
clOlá clahn, presumo que você tenha testado na Eurjpy usando o padrão RSTL... Meus comentários são :
1-Please poste seus resultados de teste, declaração detalhada, para que possamos verificar vários fatores, entre eles:Duração do teste, prazo, indicadores usados, risco assumido, etc, etc, etc...nada como uma declaração detalhada, com a lista completa de negócios e uma pequena explicação, para que todos possam aprender e comentar.
2- Não está provado, mesmo para EURUSD, que nenhum mod funcione com RSTL não personalizado, o que foi testado foi o RSTL personalizado para EURUSD H4 por um período muito curto, e, surpreendentemente, esta estratégia deu bons resultados.
EURUSD...experimente...
3- Na minha opinião, nenhuma estratégia simples, a menos que utilize filtros digitais personalizados, e os re-optimize toda semana, funcionará para qualquer par e período de tempo, especialmente nos pares JPY...você pode testá-los por cerca de 3 anos e verá por si mesmo...se sobreviverem em julho/agosto de 07, então serão destruídos em dezembro de 07 até agora
4-IMHO...Primeiro precisamos descartar várias estratégias, e para isso, temos que provar ou que não funcionaram ou que não funcionaram bem o suficiente...para isso, temos a EA e os dados...então, eu diria que se usarmos os 3 EAs postados, com SATLs e RSTLs padrão, por cerca de 3 anos de dados,para EURJPY,EURUSD,GBPJPY,GBPUSD...E postamos as declarações detalhadas, podemos começar com as suposições corretas.
5-Onquanto descartamos as suposições erradas, podemos tomar duas formas, simultânea ou seqüencialmente, se pessoas suficientes quiserem cooperar: A-Criar e testar estratégias sofisticadas com filtros digitais padrão... e B-Reoptimizar os filtros digitais personalizados, todas as semanas, para cerca de 200 barras e depois testar na próxima semana.
6- Existe uma forma adicional, graças ao Jojo, temos um meio alternativo para analisar os ciclos representativos, podemos criar indicadores cíclicos baseados na análise cíclica de Goertzel...existem vários problemas,pelo menos no momento:Primeiro,podemos conhecer os ciclos,mas não temos meios de traduzi-los em indicadores,já que o DFM não funciona para períodos com durações tão altas quanto 661,etc Segundo:Ainda não temos a capacidade de adaptação em tempo real,o que seria a forma perfeita de usar os filtros,auto adaptação aos últimos x períodos cíclicos dominantes,etc.,se Jojo conseguir,provavelmente teremos que repensar como e o que testamos,já que isso seria um enorme passo à frente.
Simba,
Usei um RSTL personalizado baseado na análise do espectro, não um padrão. Por alguma razão, eu só recebi pedidos de "compra" também. Não tive muito tempo para me aprofundar em tudo isso, pois tenho estado ocupado no trabalho. No entanto, vou colocar tudo aqui e espero que vocês possam discernir o que está acontecendo. Talvez eu tenha cometido um erro ( não muito incomum:-)
cl
Apenas alguns pensamentos..... Estas são apenas perguntas que me vieram à cabeça, e imaginei que se eu estivesse pensando nelas outra pessoa também estaria. Portanto, seria ótimo manter este diálogo contínuo, temos que ajudar a todos a aprender.
A primeira pergunta que pula na minha cabeça é esta. Suponha que toda semana você faça uma análise do espectro nas últimas 200-204 barras de dados de tique para obter seus coeficientes. A melhor abordagem seria fazer esta análise em vários períodos de tempo, e depois encontrar picos COMUNS ao longo dos períodos de tempo? Eu, por exemplo, gosto de um gráfico de 15 minutos. Se eu fizer uma análise de 4 horas, minhas 200 barras estão me levando de volta 33 dias de negociação (aproximadamente) ao final de dezembro ( a partir de hoje). 200 barras de 15 minutos me levam de volta a 14 de fevereiro. Como os mercados são fractais, seria de se esperar que se pudesse usar qualquer uma delas? Eu diria que sim, mas acho que estou apenas me perguntando a validade disto.
Eu estava tentando anexar 4 análises de espectro que fiz (4hr, 1hr, 30min, 15min) mas não tenho software de corte em meu novo computador. Eu tenho monitores de duelo, então ele captura a tela inteira e a torna muito larga.
De qualquer forma, espero que eu tenha feito sentido. Este tópico pode ter sido discutido antes, mas pensei em perguntar de qualquer forma.
cl
cl
Simba,
Usei um RSTL personalizado baseado na análise do espectro, não um padrão. Por alguma razão, eu só recebi pedidos de "compra" também. Não tive muito tempo para me aprofundar em tudo isso, pois tenho estado ocupado no trabalho. No entanto, vou colocar tudo aqui e espero que vocês possam discernir o que está acontecendo. Talvez eu tenha cometido um erro ( não muito incomum:-)
clSeu no mod EA foi rentável e com um fator de lucro de 1,55,o código parece certo,não sei por que ele abre apenas ordens de compra...então,onde está/foi o problema?;)
Hi!
Fiz uma pesquisa e encontrei um artigo interessante sobre Filtros Digitais e Estratégias Comerciais Baseadas em Filtros Digitais com PF 17 (que foi publicado na revista "Valyutny Speculyant" em 2000-2002).
Link
Algum organismo sabe como comprar e vender?
(eles disseram que esta informação e talvez esteja errada)
Ao que parece, os relatórios que recebo estão fora do assunto. Acho que esse era o problema. Uma vez vou fazer um teste que é negativo, uma vez é positvo. Mas acho que isso coloca uma questão. Por que a hora seria tão inútil enquanto a de 4 horas é o oposto? Isto se deve ao "problema" que perguntei sobre alguns postos atrás (ou seja, você deveria fazer a análise no prazo que deseja negociar?)_
cl
Olá a todos,
Espero que todos tenham tido um bom fim de semana.
Eu li a linha e apliquei os métodos para criar um FTLM e FTLM_KG ajustado para GBP/JPY H1. Obrigado a todos pela discussão educacional que me permitiu fazer isso. Infelizmente, não foi bem como eu esperava (fotos em anexo). O FTLM otimizado parece mais com o FTLM_KG não otimizado e o FTLM_KG otimizado fica ALOT quando comparado com o FTLM_KG não otimizado. Eu sei que fiz asneira em algum ponto do caminho. Não só os retardamentos dos indies otimizados são menos suaves. Não tenho certeza do que fiz de errado. Alguma idéia?
Paz,
F.F.L.
P.S.
Tenho algumas idéias para um F.F.L. usando estes 3 indicadores. Tenho que descobrir primeiro esta coisa de otimização.
Forex_for_Life,
Você poderia por favor afixar os indicadores para que possamos ver o código, junto com o FATL e FSTL para que possamos ver as configurações? Só de olhar para as imagens, os indicadores parecem "ok". O que você estava "esperando"?
Espero que possamos ajudar.
Obrigado,
cl
P.S. - Simba aludiu a um uso do indicador STLM MTF. Lembre-me de entrar em uma pergunta de estratégia sobre mim, depois que tivermos a sua resposta e analisarmos a sua idéia do FTLM.