Você sabe como fazer canais? - página 10
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Ooh, excelente, substantivo, ainda mais se com artigos, estamos esperando :)
Eu, a propósito, estou fascinado por sua inteligência. Artigos sobre redes neurais, lógica fuzzy, interesses em filosofia, religião, IA. É a pessoa de mente aberta que é capaz de resolver problemas complexos.
Um canal é bom na medida em que você pode ver a direção do mercado, mas as fronteiras do canal podem não corresponder às expectativas.
Mas tudo depende do princípio pelo qual o canal é construído.
Talvez Alexey possa nos mostrar algo interessante?
Há muitas questões interessantes aqui. Até mesmo a própria direção do mercado (especialmente em pequenos períodos de tempo) pode ser aparente.
Eu, a propósito, estou fascinado por sua inteligência. Artigos sobre redes neurais, lógica fuzzy, interesses em filosofia, religião, IA. É a pessoa de mente aberta que é capaz de resolver problemas complexos.
Uau, obrigado )
Calculo uma densidade de probabilidade móvel e estabeleço o nível de probabilidade - digamos 0,9 - e construo uma faixa na qual o preço cai com essa probabilidade, que é o canal.
O problema é que os preços que têm menos de 10% de probabilidade no histórico de acordo com seu algoritmo começam a aparecer com muito mais freqüência no futuro. Além disso, depois que eles ocorrem, a direção do mercado muda e não segue a do anterior. A cada 10 anos isso acontece nos mercados financeiros e ocorrem eventos que, segundo sua teoria, não podem acontecer no próximo milênio. Isto é o que se chama NESTATION.
O problema é que os preços cuja probabilidade no histórico de acordo com seu algoritmo era inferior a 10% no futuro começam a aparecer com muito mais freqüência do que 10%. Além disso, depois que aparecem, a direção do mercado muda e não segue de forma alguma a direção do anterior. A cada 10 anos isso acontece nos mercados financeiros e ocorrem eventos que, segundo sua teoria, não podem acontecer no próximo milênio. Isto é o que se chama NESTATION.
Eu não escrevi aqui nenhuma teoria em particular; talvez possamos criar uma juntos e resolver todos os problemas. Estou simplesmente estudando-o experimentalmente. Estas distribuições de probabilidade (baseadas em janelas deslizantes) mostram saltos tão grandes como você menciona e muitos outros menores muito bem. Os canais mudam não suavemente, mas como níveis de energia entre estados quânticos, ou seja, por saltos. Esta não-estacionariedade tem uma espécie de gênese discreta e é gerada por eventos de forte atuação, que imprevisivelmente (para as características da própria série temporal) ocorrem.
Eu posso ter formulado algo impreciso, mas concordo com você.
Eu ainda não escrevi muita teoria; talvez possamos criar mais alguns juntos e resolver todos os problemas. Estou apenas estudando a título experimental. Estas distribuições de probabilidade (baseadas em janelas deslizantes) mostram saltos tão grandes, sobre os quais você escreve, e muitos saltos menores, muito bem. Os canais mudam não suavemente, mas como níveis de energia entre estados quânticos, ou seja, por saltos. Esta não-estacionariedade tem uma espécie de gênese discreta e é gerada por eventos de forte atuação, que imprevisivelmente (para as características da própria série temporal) ocorrem.
Eu posso ter formulado algo impreciso, mas concordo com você.
Na superfície, o objetivo dos modelos GARCH é combater a não-estacionariedade. Na realidade, o objetivo desses modelos é construir modelos robustos, o que (robustez) se refere aoritmo em que o modelo retorna a um estado estacionário após um choque gerado pela notícia.
é por isso que é necessário ter um interruptor eficaz e sensível ao choque.
Por exemplo, as cestas de estratégias (não entre os comerciantes forex, mas entre os quants nas bolsas, que são mais experientes), tais como a contra tendência + algumas outras, que são ligadas e desligadas, ou o peso da estratégia na cesta é alterado. É claro que os rendimentos iniciais não são altíssimos e as cestas ocasionalmente "afinadas", mas são boas para uma gestão de capital decente.
Lá não há nada de especial, eles apenas diversificam como podem, e até mesmo grandes fundos com muitos profissionais se desmancham de tempos em tempos.
Nunca vi estratégias baseadas em modelos de lixo puro, redes neurais ou outra coisa. Na maioria das vezes, algumas 1-2 ineficiências são comercializadas, encontradas aleatoriamente, ou uma carteira de estratégias.
é por isso que é necessário ter um interruptor eficaz e sensível ao choque.
Por exemplo, cestas de estratégias (não para negociantes Forex, mas para quants em bolsas, que são mais experientes), tais como contra-tendências + algumas outras, que são ligadas e desligadas, ou o peso da estratégia na cesta é alterado. Naturalmente, seu rendimento não é altíssimo e as próprias cestas são periodicamente "ajustadas", mas são boas para uma gestão de capital decente.
não há nada de especial aí, eles apenas diversificam como podem.
Nunca vi estratégias baseadas em modelos de lixo puro, neurônio ou outra coisa... pelo menos não no domínio público. Minha idéia é negociar com uma ou duas ineficiências, encontradas ao acaso, ou um portfólio de estratégias.
A GARCH está cheia deles, incluindo o mercado de moedas. O pacote rugarch - há muitos links. Trabalho básico: Engle. GARCH DE COMPONENTES MULTIPLICATIVOS DE ALTA FREQÜÊNCIA, 2005
A GARCH está cheia, incluindo o mercado de divisas. O pacote rugarch - há muitos links. Trabalho básico: Engle. GARCH DE COMPONENTES MULTIPLICATIVOS DE ALTA FREQÜÊNCIA, 2005
mais uma vez, mais para índices e ações dentro deles, tanto quanto eu entendo... que podem crescer por anos. O HFT também não é para todos por causa da complexidade e do alto custo da infra-estrutura. Para forex é mais complicado
Mas terei que fazer mais algumas leituras, obrigado... por outro lado, estou procurando opções de alto rendimento que não durem muito tempo mas tragam muito lucro....kinda meu estilo :)
Na superfície, o objetivo dos modelos GARCH é combater a não-estacionariedade. Na realidade, o objetivo desses modelos é construir modelos robustos, o que (robustez) se refere aoritmo em que o modelo retorna a um estado estacionário após um choque gerado pela notícia.
Isto é, o significado está na minimização do tempo de relaxamento das mudanças de parâmetros do modelo. + depósito não deve sofrer durante este tempo, pelo qual(Maxim Dmitrievsky) trocar (deversifier) estratégias.