Da teoria à prática - página 934

 
Martin Cheguevara:
Felizmente, este não é o caso)
Abençoado é aquele que acredita - ele tem calor no mundo. (с)
 
Yuriy Asaulenko:
Não tenho dúvidas sobre a diferença entre a versão real e a versão verdadeira do forex. (с)

Abençoado de fato).

Vamos transformar a questão em uma questão profissional - por que você acha que é um quadro bonito.

Testei-o em todas as principais citações para o período - os últimos dois anos 2017 e 2018. em todos os lugares em que mostra mais de 50-60% de lucro por ano.

Quando eu estava executando o teste na MQL4 eu usei MQL4 e, como de costume, defini o spread ao máximo, no meu robô eu tenho que verificar os preços abertos para ter certeza de que o robô foi negociado da mesma forma que no testador, eu levei em conta o spread no testador e no comércio real se o spread for maior o sistema não funcionará, eu considerei deslizes, defini swaps e comissões que são duas vezes mais artificiais,

não sei o que mais eu não considerei?

Quanto a mim, funciona na demonstração até agora, os resultados são os mesmos.

Eu não quero negociar na conta real porque tenho diferentes robôs trabalhando lá.

 
Martin Cheguevara:

Vamos passar a questão para o nível profissional - por que você acha que é um quadro bonito.

Há um vídeo, e como ele funciona, piscando diferentes cores, claramente visível e compreensível. Eu não vejo nada de novo, além da animação.

É gratificante e isso é bom. O principal é que você gosta.

Eu, por exemplo, uso MAKs, eles me servem bem, e, da mesma forma, não vejo nenhum progresso nisso).

 
Yuriy Asaulenko:

Há um vídeo, e como ele funciona, piscando diferentes cores, claramente visível e compreensível. Eu não vejo nada de novo, além da animação.

Você está feliz com isso, tudo bem. O principal é que você gosta.

Eu, aqui, МАшki me inscrevo, eles me servem bem, e, da mesma forma, não vejo nenhum progresso nisso).

O progresso na atualidade dos dados sobre a direção e a objetividade completa da análise do movimento de preços em relação a si mesmo.

E se o MA for usado, ele deve ser baseado apenas no fato de estar atrasado em relação ao preço. e não o contrário, como todos normalmente fazem.

Se você usa os MAs para obter lucro, você certamente é um gênio).

E então seria muito interessante como você os usa, a menos, é claro, que seja um segredo.

 
Martin Cheguevara:

Se a IA é rentável para você, você é definitivamente um gênio).

E então seria muito interessante como usá-los, a menos, é claro, que seja um segredo.

Eu tenho meus próprios MAs) É um segredo. Mas, se você estiver interessado, as primeiras experiências, sob MT4, podem ser vistas aqui:https://www.mql5.com/ru/code/8538

Butterworth Moving Average
Butterworth Moving Average
  • www.mql5.com
Представляет собой стандартный индикатор MovingAverage с добавленной функцией сглаживания фильтром Баттерворта 2-го порядка. Сбалансирован так, чтобы при выборе одинаковых периодов сглаживания, вес текущего отсчета соответствовал весу в Exponential Moving Average. Для выбора сглаживания по Баттерворту выбрать MA_Method=4.
 
Martin Cheguevara:

Abençoado de fato).

Vamos transformar a questão em uma questão profissional - por que você acha que é um quadro bonito.

Testei-o em todas as principais citações para o período - os últimos dois anos 2017 e 2018. em todos os lugares em que mostra mais de 50-60% de lucro por ano.

Quando eu estava executando o teste na MQL4 eu usei MQL4 e, como de costume, defini o spread ao máximo, no meu robô eu tenho que verificar os preços abertos para ter certeza de que o robô foi negociado da mesma forma que no testador, eu levei em conta o spread no testador e no comércio real se o spread for maior o sistema não funcionará, eu considerei deslizes, defini swaps e comissões que são duas vezes mais artificiais,

não sei o que mais eu não considerei?

Quanto a mim, funciona na demonstração até agora, os resultados são os mesmos.

Eu não tentei usar ali robôs comerciais reais.

Eu nunca fui usado para tal tipo de teste. Meu respeito. Não entendi a razão pela qual o robô comercial não foi otimizado adequadamente.

 
Uladzimir Izerski:

Esse é o tipo de teste que está certo. Respeito. Caso contrário, é um auto-engano, e a otimização é um fracasso completo.


(Sobre o exemplo do EURUSD)

Claro que não é tão simples aqui.... para mim, usando a simulação eu determino o passo ótimo, abrindo o dia em cada instrumento financeiro individualmente, certamente não é uma cura-tudo, mas me salva mais ou menos.

Estou mais preocupado com a perda de pedidos.

 
Uladzimir Izerski:

Esse é o tipo de teste que está certo. Respeito. Caso contrário, é um auto-engano, e a otimização é um fracasso completo.

Meus indicadores não requerem otimização, pois resolvem o problema do período de cálculo, este parâmetro simplesmente não existe e não pode existir.

Esta é minha maior conquista, para ser honesto, para sempre determinar corretamente a entropia do sinal.

 

A essência deste método é que notei que quando o preço realmente se move por uma razão, ele (perdoe minha linguagem não-científica) se cola às Bandas de Bollinger (retângulos vermelhos), as Bandas de Bollinger em si são puramente para separar umas das outras visualmente apenas para mostrar a imagem, porque as Bandas de Bollinger têm muitos sinais falsos (retângulos amarelos). Na verdade, não há nenhum indicador, que daria absolutamente adequado ao modelo de situação de movimentação de preços. Pelo menos eu não vi nenhum.

Apenas encontrei uma maneira de separar um do outro, nunca confundindo tempo e direção, e não entrar na transação em saltos, apartamentos. Isso é tudo...

Tenho uma pergunta sobre o que substituir a grade ou como ela pode ser modificada e protegida contra flutuações acidentais de preços e movimentos imprevisíveis de mercado.

 
Martin Cheguevara:


(usando EURUSD como exemplo)

É claro que não é tão simples assim aqui..... É assim que eu uso a modelagem para determinar o passo ideal, abrindo o dia em cada instrumento financeiro individualmente, certamente não é uma cura-tudo, mas salva mais ou menos o dia.

Estou mais preocupado com a perda de pedidos.

Esta é uma pergunta... ou como fechar uma ordem não lucrativa no lado do lucro?)

Todas as piadas à parte, se você tiver uma pilha de pedidos para fechar, alguns dos quais são lucrativos e outros não são lucrativos:

você pode fechá-las alternadamente, começando pelas rentáveis. Então os drawdowns serão visualmente mínimos, e os relatórios, classificações e todos os tipos de coeficientes se tornam dramaticamente melhores.

esta é uma maneira de enganar (você ou seus assinantes ou clientes, dependendo de seus objetivos)