Da teoria à prática - página 830
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Mais uma vez, ao trabalhar com OHLC M1 pelos métodos TViMS, você deve ter uma amostra significativa. Método Chebyshev - pelo menos 1000 valores.
Ou seja, você tem que trabalhar em janela deslizante = 24 horas (1440 valores).
Estou trabalhando nesta janela há meio ano(!!!). Eu tinha no máximo 2-3 negócios por semana. O resultado foi +-0% de lucro. Inacreditável, simplesmente catastroficamente enfadonho! Um comerciante normal deve trabalhar em janelas menores. Isto só pode ser alcançado trabalhando com carrapatos.
Isto é um absurdo. Toda minha vida trabalhei com minutos, e de alguma forma eu tinha 3-4 a 10 negócios por dia em diferentes sistemas). Apenas um milagre).
Isto é perfeitamente normal.
Você não acha que, digamos, o índice S&P e o índice MICEX deveriam ser tick-synchronous, acha? Cada ativo tem seus próprios negócios que levam a seus próprios carrapatos.
Da mesma forma, os pares de moedas. Embora estejam altamente correlacionados entre si, não estão 100% correlacionados. Há uma quantidade significativa de individualidade em cada um deles.
Hmmm... Por exemplo, Vladimir garantiu que EURGBP=EURUSD/GBPUSD e assim por diante em todas as cruzes. Eu confio mais em Vladimir do que em mim mesmo.
Por que todas as cruzes reúnem mais carrapatos do que as majors? Eles devem ser sincronizados!
Que bobagem. Toda minha vida trabalhei com minutos, e por milagre tive de 3 a 4 a 10 negócios por dia em sistemas diferentes). Apenas um milagre).
Bem, você provavelmente tira uma amostra =100 ou algo parecido. Mas, isso não é de forma alguma relevante para seu significado. Certamente os resultados são bons? (Desculpe, Yuri, ainda não tenho muita fé em você sem estatísticas - lá, até mesmo uma estatística secreta da Bass em seu perfil publicada).
Hmmm... Por exemplo, Vladimir garantiu que EURGBP=EURUSD/GBPUSD.
Geralmente sim, mas há uma diferença de 1-2 tick/ ponto no nível de espalhamento inferior.
Isto só é conseguido trabalhando com carrapatos. E eles têm outro problema - números diferentes em pares diferentes e em CDs diferentes. Isso é uma besteira...
Bem, você simplesmente não entende que um carrapato na MT é:
1. foi um agrupamento de ordens
2. Só estava citando sem acordos
3. Houve uma mudança de spread mas nenhum comércio
4. Era um bar fechado, bar aberto.
e qual das opções 1-4 ocorreu você nunca saberá, mas você receberá um tique (ou melhor, a variante 4 é conhecida)
a vaga idéia de que um tick na MT está errado, você precisa de um tick como no mercado de ações - cada tick é um negócio, mas no início do ano eu olhei através do fórum Quick, ele tinha a mesma informação - um tick não é necessariamente uma colocação de ordens ;) - por assim dizer, este é o lado negativo do desenvolvimento tecnológico
busca no fórum Equibo Charts - havia um artigo sobre Equibo Charts no MT, talvez fosse mais fácil para você - uma barra = xxx ticks
Bem, você provavelmente tira uma amostra =100 ou algo parecido. Mas, isso não tem nada a ver com seu significado. Certamente os resultados são bons? (Desculpe, Yuri, eu ainda não confio muito em você sem estatísticas - você até colocou o Bass-state secreto em seu perfil).
(Mas depende de você, é o seu negócio. Não me interessa).
você precisa de um tick como na bolsa de valores - todo tick de ações é uma negociação, mas eu estava correndo pelos fóruns quickq no início do ano, há a mesma informação lá agora - um tick não aconteceu necessariamente para juntar os pedidos ;) - por assim dizer, este é o lado negativo do desenvolvimento tecnológico
busca no fórum Equibo Charts - havia um artigo sobre Equibo Charts no MT, talvez fosse mais fácil para você - uma barra = xxx ticks
Depende do que você está vendo.
1. carrapatos por tabela de acordos,
2. carrapatos por taxa de mercado,
3. carrapatos por asc-bid.
4. você pode raspar mais alguns eventos.
E você terá uma separação completa em Quick.
Um pouco de espancamento no final da semana. Voilá!!!
Esta é uma tabela de rendimento infernal que só pessoas como eu podem ter :)))
O excesso como chave de tendência/float funcionou satisfatoriamente, falharam apenas 6 tendências (3x2 - destacadas no gráfico) durante a semana, mas eles deram golpes esmagadores no depósito.
Uma tendência (por minha definição, um movimento de preços acelerado direcional) é uma coisa bestial, é claro.
Hmmm... Por exemplo, Vladimir me assegurou que EURGBP=EURUSD/GBPUSD e assim por diante para todas as cruzes. Eu confio mais em Vladimir do que em mim mesmo.
Por que todas as cruzes reúnem mais carrapatos do que as majors? Eles devem ser sincronizados!
Vladimir estava correto, mas esta fórmula é teórica (como se fosse uma fórmula de convergência), mas na prática os preços são diferentes e os carrapatos são independentes, portanto situações de arbitragem são possíveis (não mencionemos a possibilidade de negociação de arbitragem).
Depende do que você estiver observando.
1. carrapatos por tabela de ofícios,
2. carrapatos na mudança na tabela de apostas,
3. carrapatos na asc-bid.
4. você pode raspar mais eventos juntos.
E você terá uma separação completa em Quick.
Eu não entrei muito nisso, mas entendi que um novo tick não pode ser interpretado inequivocamente, muitas coisas acontecem de acordo com o tick, e de acordo com o MT, não sei agora, mas antes no lado do servidor do MT4 o corretor tinha configurações para filtrar ticks, algumas citações foram puladas (spikes), algumas foram suavizadas, você pode procurar a mensagem do administrador Renat, ele também mostrou gráficos de ticks não filtrados. Isto é, diferenças em carrapatos é uma situação normal, não há um fornecedor de cotação ideal, porque o Forex é descentralizado e cada corretora tem seus próprios datafeeds ou vários datafeeds