Da teoria à prática - página 829

 
Renat Akhtyamov:

Não, a demonstração vai ficar tudo bem.

No verdadeiro, é cerca de três vezes pior.

Não será 30%, mas será 10, mas já é um resultado, já é um resultado.

e se as paradas forem mais do que zero ou menos do que isso

50-50 como sempre.

 
Alexander_K:

O que eu sei?! Assinalar amostra = const, e por tempo é variável.

Bem, descubra. Isso é para você, não para mim. A amostra tem que ser proporcional à duração do comércio. Caso contrário, a "tomada de decisão" é uma farsa.

 

Dados sobre o número de ticks coletados para diferentes pares de moedas nos últimos 3 dias:

Embora trabalhar com carrapatos, no meu TS, tenha mostrado, no geral, resultados satisfatórios, mas aqui está esta dessincronização em números, ela me surpreende e me enfurece.

Acontece que cada par tem seu próprio tempo, e isso não deveria ser o caso, é claro...

Devemos voltar à OHLC M1 ou não?

Sim, cavalheiros, pode-se ficar louco com este Forex.

 
secret:

Bem, descubra. Você é que precisa saber, não eu. A amostra deve ser proporcional à duração da transação. Caso contrário, a "tomada de decisões" é uma farsa.

Eu fiz as contas.

Em média, tenho carrapatos com a freqüência de 1 carrapato = 3 segundos. Ou seja, uma amostra de 3600 carrapatos, novamente na média, é de 3 horas. Meus negócios duram, em média, 1 hora.

Tudo ficaria bem, mas há médias demais quando se trabalha com carrapatos. Eu não gosto muito.

 

Há, afinal, algum segredo para carrapatos (não confundir com Bass!).

E a mudança para OHLC M1 priva imediatamente todos os estatísticos de amostras intradiárias significativas.

Algum tipo de mistério e contradição insolúvel aqui...

 
Alexander_K:

Há, afinal, algum segredo para carrapatos (não confundir com Bass!).

E a mudança para OHLC M1 priva imediatamente todos os estatísticos de amostras intradiárias significativas.

Algum tipo de mistério e contradição insolúvel aqui...

Bem, se você pegar apenas o preço de fechamento da OHLC M1, qual é o segredo? .... Você vincula o preço a um tempo discreto, de modo que o fluxo contínuo não baseado no tempo torna-se "não nativo" para a barra

 
Alexander_K:

Ou seja, uma amostra de 3.600 carrapatos, novamente com uma média de 3 horas. Os negócios, em média, duram 1 hora.

Isto ainda é relativamente tolerável, intestino grosso. Embora, seria ideal se os períodos de tempo para decidir se a entrada e a saída de um comércio não se sobrepusessem

 
Alexander_K:

esta dessincronização em números é o que me surpreende e me enfurece.

Acontece que cada par tem seu próprio tempo, o que não deveria ser o caso, é claro...

É absolutamente normal.

Você não acha que, digamos, o índice S&P e o índice MICEX deveriam ser tick-synchronous, acha? Cada ativo tem seus próprios negócios que levam a seus próprios carrapatos.

Da mesma forma, os pares de moedas. Embora estejam altamente correlacionados entre si, não estão 100% correlacionados. Há uma quantidade significativa de individualidade em cada um deles.

 
Igor Makanu:

Bem, se você pegar apenas o preço de fechamento da OHLC M1, qual é o segredo? .... Você vincula o preço a um tempo discreto, de modo que o fluxo contínuo não baseado no tempo torna-se "não nativo" para a barra

Mais uma vez - quando você trabalha com OHLC M1 usando métodos TViMS, você tem que ter uma amostra significativa. De acordo com Chebyshev não deve ser inferior a 1000 valores.

Ou seja, você tem que trabalhar em uma janela deslizante = 24 horas (1440 valores).

Estou trabalhando nesta janela há meio ano(!!!). Eu tinha no máximo 2-3 negócios por semana. O resultado foi +-0% de lucro. Inacreditável, simplesmente catastroficamente enfadonho! Um comerciante normal deve trabalhar em janelas menores. Isto só pode ser conseguido trabalhando com carrapatos. E eles têm outro problema - quantidades diferentes para pares diferentes e em empresas de corretagem diferentes. Isso é uma besteira...

 
Alexander_K:

Há, afinal, algum segredo para carrapatos (não confundir com Bass!).

E a mudança para OHLC M1 priva imediatamente todos os estatísticos de amostras intradiárias significativas.

Algum tipo de mistério e contradição insolúvel aqui...

Não há nenhum mistério ou contradição.

Quer ler carrapatos a cada segundo? Seja bem-vindo. Não tinha um carrapato em um segundo? Pegue o anterior, ainda é válido.

Não quer carrapatos zero? Bem, não leia se não houvesse um tique em um segundo.

Não haverá nenhuma diferença particular em comparação com a leitura de cada carrapato.

Mas a janela em segundos é ainda mais correta.