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O problema com os preços reais é que NÃO é uma constante e à medida que o horizonte de tempo cresce (como na definição de H-volatilidade) ele pode tender para o infinito. Ou pode tender a unificar a probabilidade de haver tantas lacunas maiores do que qualquer outro tamanho. Isto me parece correlacionado de alguma forma com a teoria de Taleb.
O tempo não é considerado aqui de forma alguma, por isso não consigo entender como você está considerando uma função monótona por partes
Estudar as definições:
1) processo aleatório
2) H-volatilidade
3) função de monótono em peça (qual é sua área de definição)
E explique como você pode passar sem tempo aqui.
Estudar as definições:
1) processo aleatório
2) H-volatilidade
3) função de monótono em peça (qual é sua área de definição)
E explique como você pode passar sem tempo aqui.
Tudo somado, esta semana provou que a curtose não-paramétrica também é um desperdício.
a semana provou que o sistema A_K funciona
mas precisa ser refinado.
mas é necessário um refinamento
Portanto, este refinamento é essencialmente mais do que o próprio sistema.
Portanto, este refinamento é essencialmente mais do que o próprio sistema.
Fácil.
Medice, cura te ipsum
Para que os ansiosos não pensem nos próximos anos: "Por que o homem gastou aqui umas 1000 páginas inteiras? Onde está o resultado?", vou publicar o estado mais uma vez:
Portanto, passar tempo em pesquisas de mercado, discussões desenfreadas com os veteranos deste fórum, faz sentido.
Vão em frente, pessoal!
Alexander, cheguei à seguinte conclusão.
Se o sistema ganha no apartamento e perde na tendência, é o primeiro sinal de um sinal de compra/venda defasado.
Normalmente o sinal de atraso é gerado pelo TS quando se faz a média.
Você utiliza a média?
Medice, cura te ipsum
mais da metade do comércio está em baixa
Otimismo: