Da teoria à prática - página 836

 
Novaja:
Não no sentido literal, a volatilidade H não é na verdade destinada à comercialização no resultado final, que está na superfície, para análise, para processos de separação.

Talvez. Eu acharia esta teoria mais útil se a volatilidade H fosse calculada: a) para um processo Wiener em um horizonte de tempo grande, mas finito, e b) para um processo Wiener com um desvio (tendência)

 
Novaja:
Você pode fazer um esclarecimento?

O que o senhor quer dizer com "esclarecer"? Uma função contínua leva todos os valores do mínimo ao máximo no segmento, enquanto o preço real só leva múltiplos de seu passo mínimo (pips).

 
Yuriy Asaulenko:

Bem, qualquer função pode ser quantificada e ainda ser considerada contínua. Na realidade, qualquer função pode ser considerada discreta, porque não há métodos de medição absolutamente precisos, e todos os valores terão que ser arredondados, portanto não há como obtê-los todos.

Não funciona.

A continuidade é uma importante abstração, sem a qual a física moderna, por exemplo, é impossível.

A discrição dos preços é uma propriedade essencial e inerente dos preços, não uma conseqüência de problemas com sua medição.

 
Yuriy Asaulenko:

E com razão. Lembro-me de seu lema - trabalhar contra a multidão.

Na verdade, é mais correto e específico - com a tendência atual em mente!

 
Aleksey Nikolayev:

A continuidade é uma importante abstração, sem a qual a física moderna, por exemplo, é impossível.

A descontinuidade é uma propriedade essencial e inerente dos preços, não uma conseqüência de problemas com sua medição.

Tornar a discrição uma constante.
 
aleger:

Na verdade, é mais correto e específico - dada a tendência atual!

Isso era uma piada. Eu estou sempre com o povo :)

 
Yuriy Asaulenko:

Era uma piada. Estou sempre com o povo).

Depois, é claro (todos nós viemos do povo...)

 
Novaja:
Tornar a discrição uma constante.

O problema com os preços reais é que NÃO é uma constante e à medida que o horizonte de tempo cresce (como na definição de H-volatilidade) ele pode tender para o infinito. Ou pode tender a unificar a probabilidade de haver tantas lacunas maiores do que qualquer outro tamanho. Isto me parece correlacionado de alguma forma com a teoria de Taleb.

 
Renat Akhtyamov:

Novo, acredite, quase todos acabam trocando martinis em um sorteio.

Em um estudo detalhado dos volumes sobre a CME e o movimento de preços, a conclusão é inequívoca - o mercado é um martin de ordens dos comerciantes na contra-tendência.


o mercado de ações é uma grade de ordens)

 
No total, esta semana provou que a curtose não paramétrica também é um desperdício.