Da teoria à prática - página 836
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Não no sentido literal, a volatilidade H não é na verdade destinada à comercialização no resultado final, que está na superfície, para análise, para processos de separação.
Talvez. Eu acharia esta teoria mais útil se a volatilidade H fosse calculada: a) para um processo Wiener em um horizonte de tempo grande, mas finito, e b) para um processo Wiener com um desvio (tendência)
Você pode fazer um esclarecimento?
O que o senhor quer dizer com "esclarecer"? Uma função contínua leva todos os valores do mínimo ao máximo no segmento, enquanto o preço real só leva múltiplos de seu passo mínimo (pips).
Bem, qualquer função pode ser quantificada e ainda ser considerada contínua. Na realidade, qualquer função pode ser considerada discreta, porque não há métodos de medição absolutamente precisos, e todos os valores terão que ser arredondados, portanto não há como obtê-los todos.
Não funciona.
A continuidade é uma importante abstração, sem a qual a física moderna, por exemplo, é impossível.
A discrição dos preços é uma propriedade essencial e inerente dos preços, não uma conseqüência de problemas com sua medição.
E com razão. Lembro-me de seu lema - trabalhar contra a multidão.
Na verdade, é mais correto e específico - com a tendência atual em mente!
A continuidade é uma importante abstração, sem a qual a física moderna, por exemplo, é impossível.
A descontinuidade é uma propriedade essencial e inerente dos preços, não uma conseqüência de problemas com sua medição.
Na verdade, é mais correto e específico - dada a tendência atual!
Isso era uma piada. Eu estou sempre com o povo :)
Era uma piada. Estou sempre com o povo).
Depois, é claro (todos nós viemos do povo...)
Tornar a discrição uma constante.
O problema com os preços reais é que NÃO é uma constante e à medida que o horizonte de tempo cresce (como na definição de H-volatilidade) ele pode tender para o infinito. Ou pode tender a unificar a probabilidade de haver tantas lacunas maiores do que qualquer outro tamanho. Isto me parece correlacionado de alguma forma com a teoria de Taleb.
Novo, acredite, quase todos acabam trocando martinis em um sorteio.
Em um estudo detalhado dos volumes sobre a CME e o movimento de preços, a conclusão é inequívoca - o mercado é um martin de ordens dos comerciantes na contra-tendência.
o mercado de ações é uma grade de ordens)