Da teoria à prática - página 353
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Então, faça isso).
É possível fazer isso de alguma forma?)
estacionário - oscilando em torno do valor médio. sb não é estacionário.
http://sernam.ru/book_tp.php?id=95
Aqui está uma citação de seu artigo:
"Ao contrário deprocessos aleatóriosestacionários, pode-se especificar outros processos, claramente não estacionários, aleatórios, por exemplo: a oscilação de uma aeronave em modo de mergulho; o processo de oscilações amortecidas em um circuito elétrico; o processo de queima de uma carga de pó em uma câmara de jato, etc. Um processo instável é caracterizado pelo fato de ter uma tendência definida de desenvolvimento ao longo do tempo; as características de tal processo dependem da origem, dependem do tempo.
Por exemplo, o processo de mira do retículo no alvo é obviamente não estacionário, se o alvo passar o campo de visão da visãodurante um curto período de tempo com umavelocidade angularalta e de mudança brusca. Neste caso, a oscilação do eixo de retículo em relação ao alvo não tem tempo para atingir um estado estável e o processo começa e termina antes de ter atingido um estado estável. Em contraste, o objetivo do retículo em um alvo estacionário ou em um alvo que se move em um ângulo constante de velocidade assume um caráter estacionário após algum tempo após o início do rastreamento.
Como isto não é uma comparação com o VR? A velocidade do processo varia constantemente no tempo, para Erlang flui em k-> até o infinito, o caminho percorrido no mesmo tempo será não-estacionário (exponencial), já que a velocidade do processo não é uniforme.
estacionário - oscilando em torno de um valor médio. sb não é estacionário.
http://sernam.ru/book_tp.php?id=95
Sim? e se você colocar um gim bêbado aleatório em uma garrafa e lhe der um chute no pescoço, sua batida aleatória contra as paredes também seria não-estacionária, se você a considerar como uma série cronológica?
Sim? e se você colocar um gim bêbado aleatoriamente vagueando em uma garrafa e lhe der um chute no pescoço, sua batida aleatória contra as paredes também seria instável, se você a considerar como uma série cronológica?
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Sim? e se você colocar um gênio bêbado e vagabundoRenat Akhtyamov em uma garrafa e chutá-lo em direção ao pescoço, sua batida aleatória contra as paredes também seria instável, se você o considerar como uma série cronológica
Ei, tenha calma!
Faça as experiências por conta própria.
O que você está fumando?
A Atach tem dois arquivos no arquivo para os experimentos. Ambos contêm valores em distribuição normal, os histogramas são os mesmos e quase simétricos em relação a zero.
Mas estes arquivos têm uma diferença muito grande - Markovness.
Um arquivo tem memória (processo não-markoviano), você pode tentar prever "próximo valor maior ou menor que zero", confiando em valores passados. Você pode aplicar a neurônica e outras máquinas de aprendizagem para prever.
O outro arquivo não tem memória (processo Markov), qualquer previsão falhará. O aprendizado da máquina é impotente, mas talvez Alexander possa prever algo com a física.
Quem aprenderá a determinar qual arquivo tem memória e qual não tem, se sairá bem, e aplicando o mesmo método ao forex, finalmente provará que o processo de formação de preços é de fato Markovian.
Também vale a pena verificar se a distribuição normal é uma condição suficiente para a rentabilidade do modelo. Faça um gráfico cumulativo de cum() passeio aleatório e tente negociar nele.
Também vale a pena verificar se uma distribuição normal é uma condição suficiente para a rentabilidade do modelo.
Já foi demonstrado que isso não é suficiente. Na mesma Kolmogorov, 1940ª edição, é também um requisito para o espectro da BP. Na verdade, pode acabar se revelando insuficiente.
ZZ já citou um exemplo com caminhadas aleatórias. Ao nível dos incrementos, há uma distribuição normal. E onde está a previsão lá? exceto que a melhor previsão é o valor atual.
a mais doceNovaja.
A Atach tem dois arquivos no arquivo para os experimentos. Ambos contêm valores na distribuição normal, os histogramas são os mesmos e quase simétricos em torno de zero.
Mas estes arquivos têm uma diferença muito grande - o Markovismo.
Já sugeri isto a Alexander, há cerca de 200 páginas)))) ele ignorou silenciosamente, ou melhor, teve medo de não poder dizer a diferença, por causa de sua ignorância na análise de séries temporais)
Sobre os testes da SB, também, já disse muitas vezes. Fui inscrito como pré-escolar para isto. E você também o fará).
E se você colocar um gim bêbado aleatório em uma garrafa e lhe der um chute no pescoço, sua batida aleatória contra as paredes também seria instável, se você a considerar como uma série cronológica?