Da teoria à prática - página 349
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É ótimo tê-lo aqui, eu estava me perguntando como está indo a pesquisa com os fluxos de Erlang? Podemos esperar obter uma distribuição normal?
OláNovaja.
Uma área controversa e inexplorada...
Desde que eu possa anexar 2 arquivos para EURUSD em minha opinião para 25-27 de abril.
EURUSD.csv - dados lidos uniformemente com intervalo = 2 segundos.
EURUSD_Erlang_1.csv - leitura exponencial com p=0,5( intervalomédio também = 2 seg.).
Se você olhar para a distribuição dos incrementos destas séries, você pode notar imediatamente que para o fluxo mais simples EURUSD_Erlang_1, a assimetria é quase igual a 0, ao contrário do fluxo uniforme.
Em tempo oportuno, completarei a pesquisa. Paciência, meus amigos.
Olá, doceNovaja.
Uma área controversa e inexplorada...
Até agora, posso anexar 2 arquivos para EURUSD em minha opinião para 25-27 de abril.
EURUSD.csv - mesmo leitura de dados com intervalo = 2 segundos.
EURUSD_Erlang_1.csv - leitura exponencial com p=0,5( intervalomédio também = 2 seg.).
Se observarmos as distribuições destas séries, é imediatamente perceptível que a assimetria para o simples fluxo EURUSD_Erlang_1 é quase zero, ao contrário do fluxo uniforme.
No devido tempo, completarei a pesquisa. Paciência, meus amigos.
Muito prazer em vê-lo também)) Diga-me, qual é a mudança na leitura para 2 seg. conectada com?
A propósito,@Maxim Dmitrievsky fez uma leitura exponencial para carrapatos.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
Muito prazer em vê-lo também)) Você pode me dizer, qual é a razão para mudar para 2 segundos na leitura?
A propósito,@Maxim Dmitrievsky fez uma leitura exponencial para carrapatos.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
Isto é como um exemplo. De acordo com meus dados, aumentando ainda mais o intervalo de leitura, algumas porcarias ainda se encontram no fluxo uniforme, enquanto que em Erlang aparece a distribuição Laplace(???), ou seja, em Excel kurtosis=3, assimetria=0. Uma distribuição normal em Excel deveria dar curtose=0, não deveria? Eu ainda não vejo isso.
Sim, eu tenho. Max é bom.
Isto é como um exemplo. De acordo com meus dados, aumentando ainda mais o intervalo de leitura, ainda há algum lixo sentado no fluxo uniforme, e os fluxos Erlang desenham uma distribuição Laplace(???), ou seja, em Excel kurtosis=3, assimetria=0. Uma distribuição normal em Excel deveria dar curtose=0, não deveria? Eu ainda não vejo isso.
Sim, eu tenho. Max é bom.
A propósito, já me perguntaram sobre isso, os estrangeiros estão interessados..:
Qual é a distribuição do preço?
A propósito, já fui questionado sobre isso, os estrangeiros estão interessados
A distribição de preços de Laplace?
Suspeito que não seja sequer uma distribuição Laplace, mas uma distribuição hiperbólicahttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Por que é tão importante conseguir uma distribuição estável dos incrementos?
Claro como o dia - então todo o poder matemático conhecido para processos Gaussianos, processos Levy, etc. - estão a seu serviço.
Até que uma distribuição tão conhecida de gradientes seja obtida (e é impossível consegui-la com leitura uniforme IMHO), qualquer Graal de Ouro está fora de questão.
Haverá um Graal de madeira (com base na teoria de Shelepin, com 1 negócio por semana, como o meu) e nada mais. Mas, queremos literalmente arrancar dinheiro da árvore da vida a cada segundo, não é mesmo?
Isto é como um exemplo. De acordo com meus dados, aumentando ainda mais o intervalo de leitura, ainda há algum lixo sentado no fluxo uniforme, e os fluxos Erlang desenham uma distribuição Laplace(???), ou seja, em Excel kurtosis=3, assimetria=0. Uma distribuição normal em Excel deveria dar curtose=0, não deveria? Eu ainda não vejo isso.
Sim, eu tenho. Max é bom.
Sim, você está certo, a inclinação=0 é boa, a curtose=3 é ruim. Estes indicadores referem-se à distribuição Laplace (exponencial bilateral).
Os únicos valores de dados (observados ou observados) que contribuem de alguma forma significativa para a curtose são aqueles fora da área de pico; ou seja, valores aberrantes. Portanto, a curtose mede apenas valores aberrantes; não sabe nada sobre "pico".
Uma distribuição com um excessopositivo de curtose é chamadaleptocurtica ou leptocurtica. "Lepto" significa "fina"[9] Em termos de forma, uma distribuição leptocurtica temcaudasmais densas.Exemplos de distribuições leptokurtic incluem nadistribuição Student,distribuição Rayleigh,distribuição Laplace,distribuição exponencial,distribuição Poisson edistribuição logística. Tais distribuições são às vezes chamadassuper-gaussianas.
Mais uma distribuição que você deve considerar: a distribuição hiperbólica.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Eu suspeito que nem mesmo uma distribuição Laplace, mas uma distribuição hiperbólicahttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Por que é tão importante conseguir uma distribuição estável dos incrementos?
Claro como o dia - então todo o poder matemático conhecido para processos Gaussianos, processos Levy, etc. - estão a seu serviço.
Até que uma distribuição tão conhecida de gradientes seja obtida (e é impossível consegui-la com leitura uniforme IMHO), qualquer Graal de Ouro está fora de questão.
Haverá um Graal de madeira (com base na teoria de Shelepin, com 1 negócio por semana, como o meu) e nada mais. Mas, queremos literalmente arrancar dinheiro da árvore da vida a cada segundo, não é mesmo?
Bem, os pensamentos convergem)))) E hiperbólico generalizado, todo o problema está nas "caudas pesadas", precisamos aliviá-las, obter o normal.
Alexander, se não for difícil, você já tem tudo calculado em arquivo, você pode me deixar uma mensagem?
Eu suspeito que nem mesmo uma distribuição Laplace, mas uma distribuição hiperbólicahttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Por que é tão importante conseguir uma distribuição estável dos incrementos?
Claro como o dia - então todo o poder matemático conhecido para processos Gaussianos, processos Levy, etc. - estão a seu serviço.
Até que uma distribuição tão conhecida de gradientes seja obtida (e é impossível consegui-la com leitura uniforme IMHO), qualquer Graal de Ouro está fora de questão.
Haverá um Graal de madeira (com base na teoria de Shelepin, com 1 negócio por semana, como o meu) e nada mais. Mas, queremos literalmente arrancar dinheiro da árvore da vida a cada segundo, não é mesmo?
Espero que você tenha visto meu posto, o que justifica o absurdo do HFT negociando em Forex?
Consegui chegar a tempo. Notavelmente, se você experimentar seu modelo mais perto da meia-noite, os resultados serão várias vezes mais rentáveis. Parece que você poderia ganhar dinheiro, mas inesperadamente, o spread também será maior naquele momento.
Assim que temos uma oportunidade de lucro, o spread aumenta. Que coincidência desagradável.
É claro que toda idéia tem o direito de existir, mas não acho que vá funcionar aqui porque é tudo artificial.
Não acho que se você impõe intervalos de tempo artificiais a um processo sem memória, você pode torná-lo um processo com memória.