Da teoria à prática - página 254
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... No mercado de câmbio, leva anos e seu dinheiro perdido para chegar lá.
Perder dinheiro e anos é garantido, mas "entrar" não é de todo "entrar".
Um posto absolutamente fantástico.
Não há nem mesmo muito a acrescentar. É exatamente assim.
Para processos não-markovianos, o aparelho de matriz não foi projetado de forma alguma, esse é o problema.
Eu estava apenas trabalhando com carrapatos e descobri uma coisa incrível. Se você pegar o valor médio do RMS do volume de amostra deslizante, verifica-se que este valor é quase uma constante!!! E no momento em que ela começa a diminuir, há uma tendência que, de certa forma, restaura este valor constante de variação. É disso que se trata a auto-organização do processo.
Mas! achei muito difícil processar enormes conjuntos de dados de qualquer ponto de vista (recursos de computador, requisitos de energia, estabilidade dos canais de comunicação, etc.). Esta tarefa é extremamente difícil de ser resolvida em casa.
Mas existem equações de difusão para os processos Markovianos. Tudo é claro e compreensível. Foi por isso que comecei a transformar nosso processo temporal. Se é bom ou ruim - não sei. Pelo menos eu tenho um pé debaixo dos meus pés. Estou mais ou menos seguro da estratégia, em vez de adivinhar e reparar, e é por isso que não coloco nenhuma parada.
Para ser franco - não tenho certeza se terei +100% por mês o tempo todo, mas até agora não há razão para pensar que esta estratégia levará ao fracasso total.
E sim - se você quebrar completamente a "memória" - o que costumávamos chamar de tendência parecerá apenas um desvio de, digamos, 4-5 RMS, no máximo. E isto já está acontecendo agora 80% do tempo.
Mas 20% - sim, algum parâmetro adicional é necessário. Procurando por ela.
Vamos ponto por ponto e vamos devagar:
1. Não diga que para processos não-markovianos "o aparelho matemático não foi desenvolvido de forma alguma". - não é assim! Concordam que a matemática nos ensina a calcular a expectativa para qualquer processo aleatório, com qualquer distribuição, mesmo que bastante desconhecida para a humanidade. Basta assumir que medimos uma variável aleatória e obter imediatamente o direito de calcular a expectativa. Além disso, a matemática nos dá todo o direito de contar o RMS para qualquer processo que nos pareça aleatório. Para séries e não-estacionalidades, a própria expectativa matemática se torna uma série - uma média móvel. A matemática não insiste, mas se oferece para brincar com pesos e um zoológico inteiro de slides diferentes já foi inventado. O RMS no caso das séries será contado para cada valor da série. Você pode fazer médias, suaves, agrupar, extrair períodos, procurar por coincidências, padrões. Esta matemática pode parecer infantil para você, comparada à equação de difusão, mas é bastante legítima, razoável e desenvolvida.
Infelizmente, a matemática não nos dá para as séries de preços as formas e fórmulas das curvas de distribuição, ela não dá as propriedades destas distribuições. Ai que sim! Entretanto, M, S (RMS) e slides já são muito bons.
Sim, você também pode contar a variação. E a desigualdade de Chebyshev também ajudará a determinar o quanto o mercado está "louco no momento". Acho que todos sabem como ver o fluxo de saída do mercado em 3*S. E se a série de preços obedecesse a uma "Distribuição Normal", então a saída além de 3*S ocorreria com uma probabilidade de apenas 0,27%!!!
Agora vamos falar de "o mercado enlouqueceu". Lembra-se que nos regozijamos por a distribuição ter caudas grossas? Como se isso nos desse muitas oportunidades de negócio? Isso mesmo! Mas, como sempre, há um "mas". Dessas caudas muito grossas, vemos que o mercado está "irritado", é maníaco-depressivo. Senta-se em um apartamento - deprimido - sem peixe nem carne, não sobe nem desce. E então ele se vira para seu lado maníaco e nos dá isso! E nós estamos no céu....... E a Yukos vale 0(zero). E o dólar-ruble vai kaboom, e o euro-franc vai boom... e os corretores vão à falência.....
O que aconteceu não importa! Não vamos ser como os analistas, vamos explicar isso com notícias, apertos de mão de durões, a economia, crises, bolhas de ar. Isto não é importante!
O importante é que é perfeitamente normal para o mercado, como uma trovoada, um furacão ou um tornado em nosso planeta. E o que também é importante é que ele está doente com tais manias com bastante frequência!
Agora, Alexander, vou repetir minha pergunta do meu último post.Por que você acha que se uma tendência começa, é da "memória do processo"? Você acha que se você rasgar a "memória" do processo por algumas transformações,as tendências desaparecerão?????
Vamos deixar claro, vamos especular. Você está encurtando USDRUB de 30 para baixo pelos sinais do seu sistema em 2014. Afinal de contas, é bastante lógico - 30 já é alto, deve retornar à expectativa matemática - você pensa. Qual método você usou para calcular que deve ser curto-circuitado é absolutamente sem importância! O importante é que ele desça para 80. E agora vamos anexar sua citação: "Se quebrarmos completamente a "memória" - o que costumávamos chamar de tendência parecerá apenas um desvio de, digamos, 4-5 RMS e nada mais". E isso já está acontecendo 80% das vezes agora".
Parece-me que 30 a 80 é muito mais do que os 4-5 RMS que você calculou ANTES do outlier! Mencionei acima a desigualdade de Chebyshev - pode dar a um comerciante uma esperança fantasmagórica de que a probabilidade de voar para longe por muitos RMS da expectativa matricial é pequena, porque lá é estimada como <1/k**2, onde k é o número de RMS. Mas a esperança é fantasmagórica! Porque o RMS no momento da partida aumentará e será necessário menos até mesmo para um desvio frenético. Lembre-se também que a probabilidade de uma variável aleatória voar para longe por 10 RMS(dez RMS, Carl!) é estimada em menos de 1%, o que jánão é tão baixo quando o dinheiro sério está em jogo. Além disso, não esqueça que, nesses casos, os matemáticos resistentes têm a teoria das catástrofes em mãos :)
Você pode dizer que não vai negociar em castiçais diários, que vai recolher dinheiro em carrapatos. Tudo bem, mas a relação lucro/perda será a mesma lá também. Grosso modo, quando você recolhe 2 centavos por negócio, então um vôo de 1 dólar de um ativo contra você é um desastre total!
Seria muito, muito, muito bom se você pudesse encontrar uma maneira de detectar as tendências com antecedência. A melhor solução - simplesmente não entrar naqueles 20% das transações em que o sistema de contra tendência é levado por uma fase maníaca do mercado. A solução banal que todos sabem é sentir a tendência com um stop loss, pagá-la e desistir enquanto você ainda está vivo. Mas isto é trivial. Se você encontrar uma maneira de detectar um furacão na aproximação - agora isso seria uma maravilha milagrosa! Hearst, nagentropy, até mesmo Mendeleev e Clapeyron. Está tudo em suas mãos!
Parece-me pessoalmente impossível, mas não estou lhe dizendo isso porque você não deve estragar o humor de uma pessoa criativa. Procure e não dê ouvidos a ninguém que diga "é impossível". Mesmo se não for possível, o caminho necessariamente leva a algum lugar e dá pelo menos pequenas vitórias.
E um par de outras bagatelas:
O RMS com uma amostra fixa definitivamente não é constante- qualquer um que tenha visto o velho Bollinger sabe disso. Poderia ser que ao tomar um volume de amostra móvel você o tenha ajustado para que o RMS se torne constante?
Sua observação é "o RMS diminui antes da tendência". É conhecida há muito tempo. Normalmente, apenas no idioma de negociação, fala-se de volatilidade. A volatilidade está se contraindo - aguarde o movimento, a volatilidade aumentou - em algum lugar adiante haverá um flat (consolidação). Só que isso não acontece necessariamente assim que a volatilidade sobe, ou a tendência voa assim que ela desce.
Enquanto isso, eu lhe darei o link:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6146489
O Vladimir mais brilhante ali, baseado nos livros de Orlov, disse de uma vez por todas que para séries não estacionárias não faz sentido calcular o RMS. Esta coisa não funciona no mercado. O melhor que pude fazer foi calcular a variância histórica média.
Ou seja, tomei um volume de amostra móvel de, por exemplo, 10.000 carrapatos, e na chegada de cada novo carrapato, calculei a variância e obtive o valor médio desta variância de janela móvel. Esta coisa é bastante estável e pode ser trabalhada com ela. Mas é uma tarefa MUITO intensiva em termos de recursos.
O problema é resolvido simplesmente para um processo Markov - o coeficiente de difusão é calculado em vez de variância. Isto é muito legal. Se o cálculo levar em conta a não-estacionariedade do processo na forma de coeficiente bidirecional, você verá a imagem mais bonita.
TODOS.
E sim - a tendência, é a "memória" do processo, suas pesadas caudas da distribuição a um determinado tamanho de amostra. O que ele está tentando lembrar? É essa variação média não-markoviana. Com estes outliers, quando a variância atual atinge tamanhos inacreditáveis, ela restaura essa variância média histórica para alguma característica constante do par de moedas, quando ela diminuiu.
Alexander_K2:
Ou seja, pegue um volume de amostra deslizante de, por exemplo, 10.000 ticks, e na chegada de cada novo tick, calcule a variância e obtenha a média dessas variâncias de janela deslizante. Esta coisa é bastante estável e pode ser trabalhada com ela. Mas é uma tarefa MUITO consumidora de recursos...
K2 escreveu sobre isso em algum lugar no meio da linha.
Sim, bem, 99% do meu código, por exemplo, é manipulação de risco técnico. Mas estamos falando aqui de estratégia.
A pergunta era sobre estratégia, sobre qual é exatamente o resultado do VisSim?
Na época eu estava interessado pelo menos se o modelo dá uma previsão de movimento? Como o modelo calcula a meta? Agora descobrimos que o alvo é a expectativa matemática.
No entanto, a descrição da estratégia agora ainda se parece com esta
Citação Alexander_K2: "Nestas equações os 2 componentes em que estamos interessados são os parâmetros de deriva e difusão, que calculamos e utilizamos".
Os parâmetros de demolição e difusão são agradáveis, é claro, mas para negociar, precisamos ter um nível de entrada - OrderSend não aceitará difusão, e também ter certeza de ter um plano onde prevemos a mudança e o que faremos no caso de uma contra mudança. Você não precisa colocar o TP/SL na ordem, não precisa dizer ao terminal e negociar, mas o bot tem que conhecê-los, pelo menos em seu algoritmo!!!
Eu ainda não tenho uma resposta, como o respeitado Alexander puxa o que ele calculou no espaço do processo "quase Markovian" para o espaço das cotações de mercado?
Em que medida a expectativa matemática que ele calculou ali é diferente daquela que pode ser calculada diretamente a partir dos dados do mercado? Seus valores devem ser despejados no tronco para cada comércio. Os RMS são muito diferentes? Os níveis atrás dos quais ele volta à média não são calculáveis sem converter para seu espaço? Como o número de negócios e a porcentagem de negócios lucrativos muda se esses níveis são colocados mais longe/fechados para a M?
Alguns levam as notícias em conta, outros acreditam na teoria do fantoche, outros nas fases da lua, outros na física - você pode calcular o que quiser. Nós somos pessoas livres! E você pode transformar tudo em qualquer espaço matemático como sua alma ou melhor, como sua mente insaciável deseja. Mas uma coisa não podemos mudar - se no final dos cálculos quisermos realmente negociar, então a produção será sempre a mesma: a direção e o preço de entrada, plano A (se o mercado for em nossa direção), plano B (se não for).
Isto é o que eu estaria interessado em saber (interfaces).
Enquanto estou ocupado com a classificação do WebMoney e com a abertura de um sinal sem restrições e de uma conta PAMM, gostaria de me deter repetidamente no ponto-chave - os intervalos de tempo entre as aspas dos tick.
Eu verifiquei mais uma vez. Isto é o que eu tenho para o par AUDCAD:
Esta é a distribuição dos intervalos de tempo entre os carrapatos reais
Continuo repetindo que esta é a DISTRIBUIÇÃO LOGARÍFICA DISCURRENTE
A coluna C representa valores reais da função de densidade de probabilidade
Coluna D - calculada pela fórmula dehttps://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение com p=0,7.
Gentlemen!!!!!!!!!
Bem, mostre-me pelo menos uma teoria que funcionaria em tais intervalos de tempo entre eventos.
Não existe e não é de se esperar que exista um.
É por isso que eu decomponho esta série temporal com um expoente, introduzindo pseudo-estados nela e trabalhando com equações de difusão.
E sim! Cavalheiros da física e da matemática!
Com minha cabeça curvada e minha tampa removida, peço humildemente que coloque nesta linha uma fórmula REALMENTE comprovada para o cálculo do coeficiente de Hurst.
A pergunta era exatamente sobre a estratégia, qual é exatamente o resultado do VisSim?
Se você quiser realmente negociar no final dos cálculos, então a produção será sempre a mesma: direção e preço de entrada, plano A (se o mercado for em nossa direção), plano B (se não for).
Isto (interfaces) eu estaria interessado em saber.
Bem, foi exatamente isso que eu lhe disse) à saída da Vissim os comandos de compra/venda. Nesses comandos, o robô envia OrderSend ao preço atual. Não tem SL/TP, ele também fecha sob comando.
Você tem coisas complicadas demais)
Vamos dar um passo de cada vez:
1. Não diga que para processos não-markovianos "o aparelho matemático não está desenvolvido de forma alguma". - não é assim! Você deve concordar que a matemática nos ensina a calcular a expectativa de qualquer processo aleatório, com qualquer distribuição, mesmo bastante desconhecida para a humanidade.
Uma variável aleatória com uma distribuição Cauchy é um exemplo padrão de uma distribuição sem expectativa e sem variância.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8