Da teoria à prática - página 247
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Ontem eu mesmo comecei a ler o fio desde o início e percebi que, sim, é quase impossível entender do que estamos falando aqui.
Sou preguiçoso demais para escrever um artigo - isso exigiria muito trabalho, fórmulas rigorosas e provas.
Ofereci-me para providenciar que o modelo em VisSim fosse enviado para aqueles que o quisessem, mediante solicitação. Muito poucas pessoas me contataram. Ou são tímidos, ou consideram que é abaixo de sua dignidade entrar em contato com alguém. Eu não sei. Eu não posso colocar o modelo aqui mesmo no fórum. Acontece que isso vai pegar tanto aqueles que literalmente combateram o mercado como leões, mas algo não deu certo, quanto aqueles que não fizeram nada. Isto não é justo. Ainda vou pensar sobre o que fazer.
Por exemplo, eu simplesmente não tenho tempo para lidar com VisSim, afinal de contas, a maioria das pessoas usa linguagem mql aqui... ou pelo menos pseudo-código :)
Por exemplo, eu simplesmente não tenho tempo para lidar com VisSim, a maioria de nós usa linguagem mql, ou pelo menos pseudo código :)
Agora estamos descobrindo como abrir uma conta PAMM. Dentro de uma ou duas semanas organizaremos tudo e promoverei implicitamente estes dados através de meus parentes. Na minha opinião, é a melhor solução de todos os problemas. Se o comerciante vê que a negociação está indo bem, por que não subscrever, certo? Se é óbvio que o caso é um lixo e que o A_K2 estragou algo aqui, então não há nada para falar.
Agora estamos descobrindo como abrir este sinal e uma conta PAMM. Em uma ou duas semanas organizaremos tudo, e eu promoverei estes dados implicitamente através de meus parentes. Na minha opinião, esta é a melhor solução para todos os problemas. Se o comerciante vê que a negociação está indo bem, por que não subscrever, certo? Se eles virem que o negócio é uma merda e que o A_K2 estragou algo aqui, então não há nada para falar.
este é um cenário ideal, mas teremos que esperar alguns meses pelas estatísticas, mesmo assim.
é na verdade uma opção ideal, mas você tem que esperar alguns meses pelas estatísticas de qualquer maneira
Não é um problema. Vamos esperar. E deixe este tópico ficar. Talvez alguém se interesse seriamente, verifique novamente, escreva um artigo. Ou combinar com sucesso dois tópicos - equações de difusão e redes neurais. Será uma obra-prima.
Não, doutor. Mais uma vez, como este é um ponto conceitual.
1. É necessário trabalhar com carrapatos, se a análise de todo o processo não-markoviano for suposta. Quanto mais profunda for a análise para a tomada de decisão neste caso - quanto mais melhor, até todo o arquivo de carrapatos. Isto é, trabalhamos em uma escala de tempo logarítmica, que é formada por carrapatos ("espiral de tempo").
2. Eu, por outro lado, gero intervalos de tempo exponenciais e leio os dados para cada par separadamente, independentemente de ter sido um tick real ou não. Recebo séries cronológicas pseudo-markov (agora tenho 12 no total - pelo número de pares), às quais aplico a matemática para resolver as equações de difusão. Neste caso, é suficiente analisar alguma janela de observação do processo. A escala de tempo é exponencial.
Legal, não é?
Este tipo de "caixa preta" eu definitivamente não entendo, mas se me permitem, vamos esclarecer as interfaces com ela.
Você leva as aspas do carrapato descarregadas do terminal para a base (arquivo)? Certo?
Uma cotação para cada par em questão é simplesmente um tick time e o preço desse par a esse tick. Se você tem uma " escala de tempo exponencial", então eu entendo, que você não puxa todos os carrapatos da base, mas com algum passo (amostragem, recálculo, o que quer que você queira chamar), e o tempo é recalculado em sua escala de tempo exponencial, mas o preço em carrapatos permanece inalterado? Portanto, temos um fluxo de preços de carrapatos, para cada par, que é sugado para o VisSim. Certo? Ou não é?
A caixa preta em VisSim de alguma forma "resolve as equações de difusão", para o fluxo de preços descrito acima (inalterado), e tempo (recalculado). Certo?
Qual é o resultado do VisSim? Parâmetros do modelo? Previsão do próximo tick? Previsão do movimento do mercado para a hora/dia/experiência que se avizinha? Um comando de compra/venda? O que sai exatamente da caixa preta em VisSim?
A seguir, aparentemente, o que VisSim calculou que você enfiou em seu Expert Advisor comercial (bot). O que o bot faz? Tem uma lógica de trabalho?
Uma cotação para cada par em questão é simplesmente um tick time e o preço desse par a esse tick. Se você tem uma "escala de tempo exponencial", então eu entendo que você não puxa todos os carrapatos da base em uma fila, mas com algum passo (seleção, recálculo, o que quer que você queira chamar), enquanto você recalcula o tempo para sua escala de tempo exponencial, mas o preço em carrapato permanece inalterado? Portanto, temos um fluxo de preços de carrapatos, para cada par, que é sugado para o VisSim. Certo? Ou não é?
Eu estabeleço os intervalos de tempo para a leitura de citações à força com a ajuda do gerador de NA com distribuição exponencial.
Os preços Bid and Ask em uma determinada etapa são considerados como sendo a cotação recebida. E a série cronológica obtida consistirá em dois tipos de dados: 1. citações reais com carimbo em tempo real 2. pseudo-cotações, ou seja, na verdade o valor do último carimbo realmente aceito.
A relação entre a quantidade total de tais dados (tamanho da janela de tempo) e os carrapatos reais com o carimbo de tempo é a taxa (ou intensidade) de negociação. Este valor está envolvido no cálculo do coeficiente de difusão do processo.
Esta é uma das maneiras mais fáceis e confiáveis de substituir um processo não-markoviano por um processo pseudo-markoviano. Agora podemos usar a matemática para processos Markovianos, ou seja, considerar equações de difusão, por exemplo, a equação de Fokker-Planck.
Nestas equações, os 2 componentes que nos interessam são os parâmetros de deriva e difusão, que calculamos e utilizamos.
É mais fácil olhar para o modelo. Você precisa disso?
Somente por favor - estude o modelo o máximo possível por conta própria, sem tempo agora - ocupado com sonhos de dinheiro sem restrições na minha bolsa :))))
A resposta é que eu acredito firmemente que descrever o mercado por equações de difusão é a única solução verdadeira. É por isso que eu não ponho um fim às perdas. Eu sei que tudo voltará à média em uma janela de observação bem calculada.
Mas, naturalmente, estou preocupado com o resultado. E como vou ao trabalho todos os dias, só olho para o resultado à noite e meus nervos estão bem. O que aconteceria se eu assistisse à equidade no decorrer de um negócio - não sei, não posso dizer.
Além disso - o sistema ainda precisa de 1 melhoria. Ao ir além das linhas de apoio/resistência definidas pelo coeficiente de difusão, precisamos de outro parâmetro para análise, chamemos de tendência/coeficiente de flutuação.
No momento, tenho este parâmetro - Inclinação não-paramétrica (coeficiente de assimetria). Não funciona bem, mas Hurst não funciona de jeito nenhum!
Suponho que o verdadeiro parâmetro adicional para análise seja Não-entropia, mas isto ainda não foi comprovado.
Quando este parâmetro adicional for encontrado - tudo será 100% de negócios positivos, ou seja, o Graal de Ouro. Meu graal atual não é muito bom, é de madeira... Mas - o Graal!
Se fôssemos matemáticos hardcore, é claro que as palavras "estou profundamente convencido" resultariam em sua expulsão da "academia" =) Mas estamos todos apenas "cavando" o mercado aqui e se você gosta de fazê-lo com uma pá chamada "equações de difusão", estamos apenas felizes em fazê-lo. Evocê não tem que provar nada!
Desde que não haja dano aos outros, todos são livres para gastar seu tempo e dinheiro no que quiserem. (c)
"Eu só observo à noite e meus nervos estão bem" - ou seja, até que uma noite você vê um desenho flutuante, doloroso para você pelo seu tamanho - essa noite você não esquecerá! E é melhor elaborar um plano de ação com antecedência, dependendo do flutuante, mas ainda assim, com drawdown (quando fechar, quando não, quando parcialmente). É ainda melhor programar este plano no código Expert Advisor! Caso contrário, no momento de emoções violentas, há tanta pressa, que você pode perder tudo, e ainda mais importante, sua saúde.
Agora o mais interessante, pelo que li nestas 247 páginas:
"Ao ir além das linhas de apoio/resistência determinadas pelo coeficiente de difusão, precisamos de um parâmetro adicional para análise, vamos chamá-lo de tendência/coeficiente de flutuação".
Em que espaço você desenha as linhas? Tempo - preço? Ou preço_padrão_exponencial? Você pode recalcular o preço em tempo?
O fato de o preço ir além destas linhas não significa automaticamente que existe uma tendência?
Você tem alguma idéia de como melhorar o Trend/Fly Factor?
"Quando as linhas de suporte/resistência, definidas pelo coeficiente de difusão, são excedidas, precisamos de um parâmetro adicional para análise, vamos chamá-lo de coeficiente de tendência/flutuação".
Em que espaço você desenha as linhas? Tempo - preço? Ou preço_padrão_exponencial? Você pode recalcular o preço em tempo?
O fato de o preço ir além destas linhas não significa automaticamente que existe uma tendência?
Você tem alguma idéia de como melhorar o Trend/Fly Factor?
De fato, não podemos transformar completamente um processo não Markoviano em um Markoviano, por mais que tentemos. Mas em uma escala exponencial de preço de tempo, a maioria dos pontos de entrada atrás das linhas de apoio/resistência significam um retorno à média.
Entretanto, no meu caso 20% de 100% dos cruzamentos destas linhas significam, bem, digamos, o meio da tendência que é exatamente o sinal de que a memória do processo não pode ser completamente "destruída".
Eu preciso de um parâmetro adicional para melhorar o resultado.
Como eu disse antes, estou usando agora o coeficiente de assimetria. Mas... Não é o certo! Não é bem assim!
Absolutamente certo de que este parâmetro é o coeficiente não-entrípico https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy, ou seja, uma medida de desvio de um processo não aleatório de um processo aleatório.
Mas, não há tempo para fazê-lo - os colegas estão tremendo como uma pêra, exigindo parar de pesquisar e se ocupar imediatamente em reabastecer os sacos de dinheiro :))))
Conversão de um processo não Markoviano em um Markoviano utilizando fluxos Erlang.
http://www.ngpedia.ru/id346136p1.html
Talvez ajude)).
PS. Bas, obrigado pelo livro, eu o li. Eu gostei, coisas complexas de uma forma acessível, foi interessante))
OOO! Obrigado!
Simples e acessível e o expoente apareceu:
https://lektsii.org/8-40682.html
Mas o expoente é um fluxo de primeira ordem, ou seja, o mais simples, como eu o entendo.
E se você experimentar, você pode obter um bom fluxo regular!!!
Muito obrigado mais uma vez!!!
PS
Então Sanya, você tem sido flanqueado pela Nova.
Gentlemen!!!!
Enquanto eu estiver fora do fórum, se você não se importa, por favor poste links para fórmulas de cálculo de parâmetros de séries temporais adicionais neste tópico:
1. Coeficiente de Hurst (fórmula verificada!!!, porque são demasiados...)
2. Coeficiente não-entrípico
3. qualquer outra coisa que você queira.
Cumprimentos,
Alexander_K2