Da teoria à prática - página 258
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Meu Deus, o que é isso?
Cavalheiros, vejam a distribuição bizarra da intensidade de negociação com um tempo de leitura exponencial na janela exponencial deslizante = 10.000 (cerca de 4,5 horas)
Este não era o caso quando as citações foram lidas de maneira uniforme.
Não tenho idéia do que é - que permaneça um mistério.
A propósito, ele lembra um dos histogramas de brilho de uma fotografia na qual há várias cores predominantes (escala de cinza).
Agora é hora de pintar um quadro do mercado literalmente. :)
Leia, leia... Afinal, eu sei que Doc é um gênio, ele não escreve nada em vão. Depois reli novamente.
Isto é, sabendo que temos p=0,7 e usando geradores discretos de LFhttps://habrahabr.ru/post/265321/ devemos definir intervalos de tempo exponenciais não aleatórios, como I agora TimeInterval = INT(- Ln(U))+1, onde U é uniforme CB da faixa [0;1], mas exatamente TimeInterval = INT(- Ln(grau(0,3;U)) +1?
Parece que, neste caso em particular, vamos destruir "memória" quase completamente. Se assim for, o Doc recebe um Prêmio Nobel!!!!!!!!!!!!Desde a manhã tentei pegar parâmetros para a distribuição exponencial, como nas últimas páginas aconselhei, nada funcionou, e até mesmo peguei outra constante em vez de e, e peguei o que multiplicar o resultado, em geral era de alguma forma complicado, e a curva construída ainda coincidia mal com a sua.
E então adivinhei subtrair um, e os parâmetros de distribuição foram imediatamente encontrados (embora piores do que em sua excelência, mas através do expoente). Eu então apaguei a primeira mensagem com a fórmula da curva, e ela ainda era incômoda e pior.
Conclusão - para uma distribuição exponencial, é melhor começar com zero. Não fiz experiências com distribuições discretas, não sei.
Se você viu algo mais em minhas palavras - eu fiquei feliz em ajudar, mas eu não quis dizer nada disso :)
Desde a manhã tentei pegar parâmetros para distribuição exponencial, como fui aconselhado nas páginas anteriores, nada funcionou, até peguei outra constante em vez de e e e escolhi como multiplicar o resultado, em geral foi de alguma forma complicado e a curva obtida coincidiu mal com a sua de qualquer forma.
E então adivinhei subtrair um, e os parâmetros de distribuição foram imediatamente encontrados (embora piores do que em sua excelência, mas através do expoente). Eu então apaguei a primeira mensagem com a fórmula da curva, e ela ainda era incômoda e pior.
Conclusão - para uma distribuição exponencial é melhor começar do zero. Não fiz experiências com distribuições discretas, não sei.
Se você viu algo mais em minhas palavras - eu fiquei feliz em ajudar, mas eu não quis dizer nada disso :)
Muito obrigado. Ainda assim, nossos rabos são exponenciais em maior medida (depois de 15) do que logarítmicos. Ainda não há dados suficientes 200.000 para estudar a distribuição de rabos.
Alexander, tenho um pedido, você pode tornar os dados maiores, pelo menos 2-3 vezes maiores? Isso é tecnicamente possível?
Claro. No sábado, haverá cerca de 300.000 carrapatos com carimbos de tempo.
Muito obrigado. Ainda assim, nossas caudas são exponenciais em maior medida ( após 15 ) do que logarítmicas. Ainda não há dados suficientes 200.000 para estudar a distribuição de rabos.
E por que precisamos conhecer os rabos da distribuição de intervalos de tempo? Você quer encontrar uma fórmula exata? Ou seja, se se revelar produto de alguma função de um expoente, então trabalhe exatamente na freqüência do expoente?
Claro. Haverá cerca de 300.000 carrapatos com carimbos de tempo no sábado.
Muito obrigado, você é um verdadeiro cavalheiro!))
Muito obrigado, você é um verdadeiro cavalheiro!)))
Eu faria qualquer coisa para transformar meus 80% de sucesso em 100% (na verdade, para encontrar o Graal vivo. Eu já posso ver seus ouvidos ;))))
Mesmo com arctangens complexos, estou disposto a dobrar as séries cronológicas:))))Meu Deus, o que é isso?
Cavalheiros, vejam a distribuição bizarra da intensidade de negociação com um tempo de leitura exponencial na janela exponencial deslizante = 10.000 (aproximadamente 4,5 horas)
Este não era o caso quando as citações foram lidas de maneira uniforme.
Não tenho idéia do que é - que permaneça um mistério.
E isso é algo que vai contra
Precisamos de conclusões práticas a partir do que já vimos. Se esta distribuição bimodal de intensidade de negociação diz para negociar em uma janela deslizante = 12 horas, então eu o farei imediatamente.